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Barra模型因子的构建及应用(一)
更多量化策略,尽在掘金量化社区原创 2023-01-03 10:23:14 · 3360 阅读 · 0 评论 -
期权量化策略:如何利用期权捕捉期现套利机会?
如何用期权合成期货空头呢?答:买入一份看跌期权,同时卖出一份看涨期权。原创 2022-12-09 17:40:15 · 2705 阅读 · 0 评论 -
免费开源!常用策略函数的复用与累积
俗话说,磨刀不误砍柴工!当你在写策略时,是否还在查询所有股票代码,剔除B股、新股、ST股,从而获取A股代码呢?是否还在重复循环获取历史前N天交易日?是否还在重复编写单因子分析?现在,我们将掘金策略小哥常用的策略函数免费开源给大家,帮助大家提高策略编写速度。原创 2022-09-30 16:35:41 · 808 阅读 · 0 评论 -
量化打板,靠谱吗?
参考了网上股友分享的经验帖后,我们设计了一个简单的打板逻辑原创 2022-09-26 10:36:11 · 1271 阅读 · 1 评论 -
市场情绪:新高新低指标(NHNL)
从另一个角度来观察市场。原创 2022-09-16 17:59:57 · 2011 阅读 · 0 评论 -
R-Breaker下的可转债策略
尝试将其应用于T0的可转债市场,看下策略效果如何。原创 2022-08-04 14:08:15 · 1032 阅读 · 0 评论 -
如何用邮件(微信)接收交易信号?
人在外地,仿真策略刚出信号,怎么接收交易信号?原创 2022-07-14 10:25:26 · 1093 阅读 · 0 评论 -
股指期货策略精选合集
自4月27日大盘出现光腿大阳线以来(至6月15日),上证指数已震荡上涨14%有余,然而赚钱效应不温不火,大部分都是赚指数不赚个股的行情。那么如何把握当下这种行情呢?原创 2022-06-17 15:37:37 · 1549 阅读 · 1 评论 -
研报复现:有基本面支撑的低估值组合
这是海通证券在《"海量"专题(212)——构造A股价值组合的三种范式》所提出的观点,研报中还构建了两种有基本面支撑的低估值组合。一种是估值增长组合,另一种是PB-盈利组合。其中估值增长组合所用到的“增长”指标为一致预期2年复合增长率、预期净利润调整、SUE因子的综合得分,遗憾的是这三个指标都是一致预期数据,我们暂时还没有该数据。而PB-盈利组合的“盈利”指标为ROE和SUE因子等权得分,虽然SUE因子缺少,但ROE数据还是比较常见的,我们可以让ROE指标代替“盈利”指标,未来有了一致预期数据再来构建SUE因原创 2022-06-01 14:34:21 · 1145 阅读 · 0 评论 -
分享一个在沪深300下获得146.56%超额收益的策略
今天的策略复现自广发金工的研报:《广发证券:A股量化择时模型GFTD第二版》(20130726)GFTD是广发TD的缩写,TD指标包含多种类型,最常见的就是TD序列和TD组合。TD序列也就是大家常见的神奇九转,TD组合比神奇九转更复杂,而GFTD模型是以TD组合为原型,进一步优化下的成果。所以说,掌握了TD组合,也就掌握了神奇九转。一、GFTD模型原理在上述的模型原理中,GFTD模型进一步增加了一些机制:止损机制:买入信号下,止损点为计数期间的最低价;卖出信号下,原创 2022-05-12 13:27:48 · 1632 阅读 · 0 评论 -
魔改Dual Thrust示例策略
没几天就到五一假期啦,想来也有段时间没分享策略了,所以今天给大家准备了一个期货量化策略作为节前福利,请收下~本篇分享的策略是在掘金量化终端所提供的示例策略的基础上进行优化的,该策略名为Dual Thrust策略,以期货作为交易标的。此处我们先简单回顾下策略逻辑。Dual Thrust策略是一个趋势跟随策略,它是以开盘价±历史N天的波幅作为震荡区间上下轨,突破这个震荡区间上下轨便跟随开仓,上下轨和波幅的计算方式如下:上轨:开盘价+K1*波动下轨:开盘价-K2*波动波幅:原创 2022-04-27 18:07:32 · 1885 阅读 · 0 评论 -
谈谈那些基础但不简单的股票数据
今天的内容相对基础,适合对股票数据含义不甚了解的人群。通过它,可以了解股票数据的不同方面,包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交额和成交量的概念与意义。同时,我们也将介绍如何计算前复权价格,股票除权除息(送股、分红和配股等情况)对数据的影响,以及它们为何重要。本文使用的编程环境是Python 3.8、Jupyter Notebook以及掘金量化终端。样本时间为 2015年01月01日至2021年12月31日(含)期间的数据。在掘金量化终端,你将免费获得这些数据!官网:h原创 2022-04-22 13:21:28 · 3373 阅读 · 0 评论 -
手把手教你用量化做复盘(二)
本文是“手把手教你用量化做复盘”系列的第二篇文章,复现了各类因子并进行监控跟踪。我们参考了国信证券数量化投资周报系列的《多因子选股周报》,囊括七大类因子:估值、反转、动量、成长、盈利、流动性、波动,其中包含23个小类因子。基于不同指数样本空间,追踪各类因子的收益表现。还没看过第一篇内容的小伙伴,建议先花几分钟阅读前置系列文章,提高本文阅读体验。(第一篇:如何用量化的方式做复盘?看这篇就对了!)首先,我们看下因子的定义及其计算方式,其中大部分是常见的量价数据与财务数据,但部分数据获取难原创 2022-04-18 10:35:28 · 821 阅读 · 0 评论 -
手把手教你用量化做复盘(一)
股市复盘是交易中的重要组成部分,能够帮助交易者更好地了解股市变化,把握未来趋势。但有时候复盘工作量较大,往往花费大量的时间精力,为帮助掘金用户更好、更快地完成复盘工作,特此推出系列内容:《手把手教你用量化做复盘》。本文属于该系列的第一篇。内容参考了广发金工的量化择时研报和广大短线交易用户的涨停股分析方法,分别从大盘指数、个股结构、涨停股、择时模型四个维度进行分析。复盘程序基于掘金SDK数据和Jupyter Notebook。关于Jupyter的使用请参考官网帮助中心里的“新手指引..原创 2022-04-11 16:35:59 · 1345 阅读 · 0 评论 -
基于配对交易的债股轮动策略
成为掘金用户,免费获取更多量化策略原创 2022-04-02 09:44:33 · 680 阅读 · 0 评论 -
量化策略分享 | MA超进化:LLT低延迟趋势线
移动平均线(MA)是我们技术分析中常用的一种趋势跟踪指标,但在使用的时候你是否也会有这样的烦恼:交易信号延迟太久,或者交易信号太频繁了!延迟性和平滑性问题似乎是不可兼得的“鱼和熊掌”。针对这个问题,广发证券基于通信领域的滤波器原理,在《短线择时策略研究之三:低延迟趋势线与交易性择时》中创造性构建了:LLT低延迟趋势线(Low-lag Trendline)。LLT低延迟趋势线是一种二阶滤波器,阶数相对适宜,相比MA、EMA等均线指标能够降低延迟,同时增强在低频部分的输出信号。当然,..原创 2022-03-29 16:28:37 · 3611 阅读 · 0 评论 -
经典量化策略:二八轮动策略
买大盘股好,还是买小盘股好,这是二八轮动策略(也称大小盘轮动策略)所思考的“哲学”问题。在A股市场,大盘股数量和小盘股数量往往二八分。而占市场股票数量20%的大盘股,其市值往往占全市场的80%左右,呈现明显的二八定律,这也算是A股的特色,在成熟的美国市场,大小盘之间轮动就不那么的显著了。A股市场中具有代表性的大盘股指数有上证50指数和沪深300指数,小盘股代表性指数有中证500、中证1000和创业板指。由于指数不能直接交易,所以该策略的交易标的往往选择其对应的指数ETF或者成分股..原创 2022-03-17 17:56:53 · 2392 阅读 · 0 评论 -
彼得林奇PEG价值选股策略(附源码入口)
13年26倍收益!这是美国基金经理彼得·林奇所创下的投资收益纪录。作为麦哲伦基金的管理人,林奇曾被《时代》杂志评选为首席基金经理,却在职业巅峰时激流勇退,成就一段传奇故事。作为一个价值投资者,PEG价值选股法一直备受他的推崇。那么,今天就让我们一起来探究这一选股方法。首先理解其概念,何为PEG?PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是Jim Slater发明的一个股票估值指标,是在PE(市盈率)估值的基础上发展起来的,它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足。PEG指标是原创 2022-03-11 16:38:27 · 1830 阅读 · 0 评论 -
如何通过形态选股构建量化策略?
形态选股是各类炒股软件必备的重要功能,用户手动选择股票及其K线区间后,软件能够基于给定“形态匹配度”筛选出最相似的股票。然而,手动的方式往往覆盖面较低,也较为麻烦。所以,我们将通过形态选股的方式构建量化策略,以提升投资效率。构建量化策略之前,我们首先要解决“形态匹配”功能,朴素的方法是:先刻画K线形态的特征,例如区间涨幅,成交额变化,K线走势等;通过这些特征与其他股票相比较,计算二者的相关性,保留高相关性的股票。一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特,形态选股亦是如此,这里主要是因为匹配的数据特征的不同所原创 2022-02-25 16:06:02 · 11185 阅读 · 0 评论 -
经典日内策略:ORB突破策略(期货)
在掘金终端示例策略和前期分享中,我们分享了很多经典日内策略,包括菲阿里四价策略、R-Breaker策略、空中花园策略和汉斯123策略等,在此我们进一步探究另一个经典日内策略:ORB突破策略。 ORB突破策略最早由美国基金经理托比于1988年提出。策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限,当市场突破该界限后,便认为是真正的突破,跟随该趋势。 ORB策略的相关指标定义如下: ORB=MIN(ABS(昨高-昨收),ABS(昨低-昨收))上轨=今日开盘价+MEAN(ORB,N)*M下轨=今日原创 2022-01-21 17:15:00 · 3826 阅读 · 0 评论 -
强化版动量效应:量化界的“追涨杀跌”
动量效应是量化圈子中最常见的一词,用更直白的话翻译就是“追涨杀跌”。而动量效应往往和反转效应相对应。从时间序列上看,短期内市场一般伴随着反转效应,动量效应需剔除短期的反转效应;为此动量效应通常是以M期前的N期涨跌幅作为基础数据,但这样的构建方式只用到N期的期初和期末价格,区间的大部分数据信息都未利用到,那么我们不禁产生了疑问:区间内包含的高频数据能带来更好的收益吗?《Non-parametric momentum based on ranks and signs》和《东方证券:存在于全市场范原创 2022-01-07 17:05:31 · 1054 阅读 · 1 评论 -
掘金量化 | 短周期量价策略(附源码)
可能不少朋友都有阅读过国泰君安《基于短周期价量特征的多因子选股体系》这篇研报,对其内多达191个量价因子印象深刻。该研报是在2017年中旬发布的,时至今日已过去四年时光,为此大家可能会好奇,这些因子“尚能饭否”? 为此,基于单因子方式,我们做了一些简单测试。 一、策略逻辑简述: 基于研报内的量价因子,做多单因子前N只股票,周频持仓。 我们测试了Alpha001至Alpha050这50个因子,其中Alpha007因子在今年表现较为优越。其因子定义分为如下: Alp原创 2021-12-17 17:37:29 · 2607 阅读 · 2 评论 -
汉斯123法则在沪深300指数期货回测
“汉斯123法则”作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略,以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为开仓交易信号触发的评判标准。该策略以开盘后N根k线的最高价、最低价作为交易信号触发标准,触发的上下轨可增加一定额外宽度,日内平仓。本文尝试将这个法则应用于沪深300指数期货中,N根k线的高低价取开盘后9点到10点的5分钟bar的高低价数据。具体策略规则如下:·回测标的:沪深300指数期货合约(设置定时任务每天开盘前获取);·回测时间:2021-05-01---..原创 2021-11-06 15:37:22 · 2657 阅读 · 1 评论 -
研报复现 | 优加换手率策略
本策略根据东吴证券研报《“技术分析拥抱选股因子”系列研究(八):优加换手率:解决1+1<2的难题》提出一种“优加法”,构建了“优加换手率 UTR 因子” ,表现明显优于传统的组合方式。量稳与量小换手率因子的相互碰撞,产生了与单因子逻辑相矛盾之处:同时满足“量最稳”、“量最小” 的股票,未来表现并非最强;在量较稳的样本中,反而是量越大的股票, 未来表现越好。其中,量小换手率因子为传统的换手率因子。通过“优加法”对量小换手率因子和量稳换手率因子进行计算组合,得到优加换手率因子,根据因子值进行交易原创 2021-09-30 14:53:04 · 1099 阅读 · 2 评论 -
多因子系列(二):基于机器学习选股策略(附源码)
在第一篇中,我们实现了一个简单单因子的策略模型,但是在实际中,我们是远远不会满足于一个因子甚至几个因子的。市场上目前挖掘出来的因子成千上万个,如何有效筛选出比较好的几个因子构建一个选股模型呢?手动从无穷多个因子中筛选出几个因子显然不太现实,现在网上的主流思想都是使用线性回归模型以及机器学习模型从众多的因子中筛选出有效因子。一般投资者构建多因子模型的思路如下:首先根据自己的喜好人工选择因子,或者基于统计数据选择因子,又或者直接将所有因子投喂给模型,构建自己的因子库之后合成或者预原创 2021-09-10 10:00:16 · 7512 阅读 · 0 评论 -
原创 | 以ETF为例——配对交易Python源码全公开
配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。在实际操作中,其执行过程可以简单地描述为:投资者首先选择相互匹配的两个资产,当配对资产价格差异增加的时候,做多价格偏低的资产,同时做空价格偏高的资产,而当价格差异减小的时候,则结束头寸,完成交易;同时,为了控制风险,当价差进一步扩大时,需要在适当的止损点结束头寸。所以,想开发一个配对交易的策略,核心有两个步骤:1.找到待交易的原创 2021-09-06 14:52:11 · 13264 阅读 · 3 评论 -
关于投资有哪些不得不读的书籍?
(1)詹姆斯·索罗维基,《群体的智慧》在这本书中,作者索罗维基和大家分享了很多非常有趣的例子,反复证明了群体决策的有效性和高智慧。举例来说,英国学者弗兰西斯·高尔顿在1907年《自然》杂志上发表论文,和读者们分享了一个非常有趣的“村民猜牛体重”的故事。在这个真实的案例中,所有参加猜测牛体重的村民,最后都没有猜中牛的真实重量。但是所有这些人的猜测的中位数,离牛的实际重量最近。这个...转载 2019-08-13 15:13:42 · 2327 阅读 · 0 评论 -
外汇交易时间选择与市场流动性的关联【推荐】
市场讲究流动性,在流动性不足的时候行情总是磨磨唧唧,价格波幅小,技术性假突破很容易产生,相反在市场流动性充足的时候,价格波幅增大,行情较为流畅,技术性突破有效性提高,风险也随之增加,收益也增加。外汇市场是7*24的全球性交易,没有什么开盘与收盘上的严格界定,但是按照地域来区分,每个区域都有集中交易的时间段,比如中国股市,交易时间在早上9:30至下午3:00。以下我们看下各区域全球外汇交易时间段...原创 2019-08-13 09:17:44 · 554 阅读 · 0 评论 -
上海滩第一代炒股大户沉浮录
导读:短期决定一个人命运的是两个因素:能力和运气。但是时间越长,能力因素变得越重要,运气因素的影响变得越忽略不计。有些人即使获得了短期的成功,但如果能力无法保持进化,最终还是会均值回归。这些上海滩曾经的股市大户们,一度是市场上叱咤风云的人物。有人早在1994年就身价超过3000万,却在一个月内回到起点。投资和人生,最怕的就是错把运气当能力。我们千万要记住“盈亏同源”,多在高概率或高赔率的方向做...转载 2019-09-11 08:59:20 · 869 阅读 · 0 评论 -
新手追高,熟手突破,老手抄底,高手回撤,庄家筹码,机构算法!
做一个真正高手我一直认为,一个人对股市的研究无论如何都只能是其中的一部分内容。股市知识的广泛,从十个人就有十种操作方法就可见一斑。就股市获利而言,方法细分下来多如牛毛。虽然可以归纳为基本的几种方法,但由于每个人的理解不同,体验不同,最后选择的股票也会不同。甲买入一只股票并赚钱的时候,乙可能不以为然或者视而不见;反过来乙开始行动的时候,甲却认为市场没有真正的机会。这也说明市场机会无数,而每个人只...转载 2019-09-17 10:43:16 · 1808 阅读 · 0 评论 -
A股30年,历史的拐点和暗示(大盘篇)
来源:主动型量化 作者:刘帅路转载 2019-01-15 11:19:22 · 766 阅读 · 0 评论 -
一式绝招提前狙击行情起爆点
自2008年以来美元/人民币汇率跌破7,2014年最低触碰6.0408,直至2019年8月5日时隔10年人民币再度破7,7是大家认为的心理关口也是技术关口,其中也有央行的敢于,是什么让这个难以攻破的关口在8月5日早上被突破了呢?很大因素是中美贸易战的激化,特朗普再次声称9月1日向中国出口3000亿美元的商品加收10%关税,甚至可能提升至25%,这让黄金飙升,人民币汇率也随之破7。基本面对于大部...原创 2019-08-06 10:24:04 · 569 阅读 · 0 评论 -
ATR真实波幅指标:捕捉交易起爆买点和止盈点
今天谈下ATR指标,这个技术指标可以提升交易起爆买点和止盈位置的有效性。ATR指标是表示真实波动幅度均值,具体介绍和计算公式大家可以查看百度百科《真实波幅》和百度经验《ATR指标详细介绍》,本文重点主要介绍它的实战交易技巧。ATR指标,个人经验认为比较适用于外汇市场,而且选择货币对/贵金属的1小时/4小时周期,股市和期货市场并不是很适用。英镑/美元1小时ATR指标的运行特点与实...原创 2019-07-31 16:13:13 · 14747 阅读 · 0 评论 -
价格行为交易策略:锤子十字线,Fakey,内部日烛线
在这一外汇交易课程里,我将与你分享三个价格行为交易策略;锤子十字线,内部日和fakeys。这些交易模式都非常简易而且非常给力,如果你学会利用它们而且遵守纪律和有耐心的话,你将拥有一个非常强大的外汇交易绝招。 同时,这三个交易模式是我的“核心”模式,它们还有其它许多的版本和变化,我们专注于我们的会员社区和更先进的价格行动交易的课程。不过,你还是能够通过这篇文章学到一些很好的基础,为以后的学习奠定...转载 2019-05-30 16:23:13 · 2721 阅读 · 0 评论 -
七年交易经验,倾囊分享中长线交易秘诀
自2010年开始投资股票基金,接着参与炒作沪深股市最后一只权证长虹CWB1,继而开始踏入A股市场,之后陆续参与了大宗商品期货、现货、艺术品金融电子盘、外汇交易,这漫长的七年交易之路确实经历许多波折。如果有谁问我最大的投资成本是什么?我会发自内向地说,最大的成本不是亏了多少钱赚了多少钱,而是失去的时间和内心的煎熬与孤独、亲情友情家庭的感情疏忽以及身体健康的忽略。因此真心想对大家说一句话:...原创 2019-05-14 10:57:33 · 1660 阅读 · 0 评论 -
【 小技巧】MACD指标研判价格的强弱方向
个人一直以来还是比较酷爱MACD指标的,MACD指标不仅仅具有研判价格背离预警的作用还具有趋势性研判的辅助性作用。今天谈点个人使用经验,主要是在怎么利用该指标去研判目前的价格的强弱与方向性。价格趋势主要分为两种:单边趋势与震荡趋势;而在MACD指标同样具有单边趋势与震荡趋势;两者都是相辅相成的。利用MACD指标判断价格的强弱主要明确一点MACD指标的O轴的重要意义。O轴就是价格强弱的分水岭...原创 2019-05-14 10:55:29 · 779 阅读 · 0 评论 -
常见的双底(顶)+2B反转形态的买入细节
前言:相信很多小伙伴们对于双底(顶)也称W底M顶和2B发反转形态并不陌生并能大概侃侃一点它们的实战应用,但这样常见的K线形态酷似一个黄金的交易机会,却让很对小伙伴吃了亏栽了跟头;其实关键还是我们大家忽略了这些交易形态的买入细节。双底(顶)模型2B形态模型双底(顶)与2B形态模型相同与区别双底(顶)与2B形态的相同在于两种形态都具有2个K线形成道氏点,它们的形态的确立...原创 2019-05-14 10:51:30 · 10330 阅读 · 0 评论 -
【原创】道氏点的精要交易,简单才是最赚钱的
道氏理论是技术分析的鼻祖,掌握基本的道氏理论对趋势的定义,我们就可以利用这一定义把握趋势行情的交易机会。本交易系统主要掌握4个关键要点:趋势定义、趋势分类、关键节点、交易逻辑一、道氏理论是如何定义趋势?1.上升趋势:波峰与波谷有不断抬高称为上升趋势。(波峰与波谷统称道氏点即顶和底)2.下降趋势:波峰与波谷不断降低称为下升趋势。道氏理论主要是分为以上两种趋势,但我们仍需了解一...原创 2019-04-30 22:52:56 · 1554 阅读 · 0 评论 -
把青春都奉献给交易的交易员们,你们现在过得怎么样?
快快快,把小板凳都拿出来坐好,听骨灰级交易员讲故事了。98年毕业就进了证券公司,之所以走上交易员这条路,你以为我想?我们那时候是南雷北赵的年代,一开始就走错了门道,全技术,中间想换也换不回来了。07年第一波公募基金经理奔私募的高潮中,机缘巧合进了一家私募,本意是想学正宗的价值投资的,结果发现价值那帮哥们在6000跌到1600的那波行情中也没扛住,集体亏成翔,反而是做技术的一帮朋友画了几根线...转载 2019-05-08 17:54:59 · 568 阅读 · 0 评论 -
【股票】成交量VOL隐含的交易秘密
成交量(VOL)作为市场较为重要的指标之一,其量增量缩影响着价格的变动,亦看做是多空双方博弈的结果。那么如何洞察成交量(VOL)以进行交易呢?首先我们先了解成交量(VOL),百度百科的定义:成交量是一种供需的表现,指一个时间单位内对某项交易成交的数量。当供不应求时,人潮汹涌,都要买进,成交量自然放大;反之,供过于求,市场冷清无人,买气稀少,成交量势必萎缩。从成交量的定义中,我们可以理解当某...原创 2019-02-14 17:58:13 · 2472 阅读 · 0 评论