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期权量化策略:如何利用期权捕捉期现套利机会?
如何用期权合成期货空头呢?答:买入一份看跌期权,同时卖出一份看涨期权。原创 2022-12-09 17:40:15 · 2881 阅读 · 0 评论 -
十月券商金工精选
7个业绩归因模型:单期Brinson模型、单期BF模型、多期BF模型、基于持仓股票的多因子模型、选股择时模型、风格配置模型、因子模型,这些模型主要从资产配置、行业配置、选股、风格等不同模块对组合收益进行分解。主要内容:文章通过划分价量四象限,利用月度IC均值有效甄别出价量相关性因子的反转效应和动量效应,在“动量因子切割”研究的基础上,以相关性的形式加入“成交量”的信息,分别为日内、隔夜的价量相关性找到最佳代表,并完成信息叠加,得到既新颖又“能打”的RPV因子。被公募调研和知名私募调研的股票表现更佳;原创 2022-11-10 16:33:53 · 1527 阅读 · 0 评论 -
免费开源!常用策略函数的复用与累积
俗话说,磨刀不误砍柴工!当你在写策略时,是否还在查询所有股票代码,剔除B股、新股、ST股,从而获取A股代码呢?是否还在重复循环获取历史前N天交易日?是否还在重复编写单因子分析?现在,我们将掘金策略小哥常用的策略函数免费开源给大家,帮助大家提高策略编写速度。原创 2022-09-30 16:35:41 · 822 阅读 · 0 评论 -
量化打板,靠谱吗?
参考了网上股友分享的经验帖后,我们设计了一个简单的打板逻辑原创 2022-09-26 10:36:11 · 1331 阅读 · 1 评论 -
如何用邮件(微信)接收交易信号?
人在外地,仿真策略刚出信号,怎么接收交易信号?原创 2022-07-14 10:25:26 · 1358 阅读 · 0 评论 -
分享一个在沪深300下获得146.56%超额收益的策略
今天的策略复现自广发金工的研报:《广发证券:A股量化择时模型GFTD第二版》(20130726)GFTD是广发TD的缩写,TD指标包含多种类型,最常见的就是TD序列和TD组合。TD序列也就是大家常见的神奇九转,TD组合比神奇九转更复杂,而GFTD模型是以TD组合为原型,进一步优化下的成果。所以说,掌握了TD组合,也就掌握了神奇九转。一、GFTD模型原理在上述的模型原理中,GFTD模型进一步增加了一些机制:止损机制:买入信号下,止损点为计数期间的最低价;卖出信号下,原创 2022-05-12 13:27:48 · 1687 阅读 · 0 评论 -
魔改Dual Thrust示例策略
没几天就到五一假期啦,想来也有段时间没分享策略了,所以今天给大家准备了一个期货量化策略作为节前福利,请收下~本篇分享的策略是在掘金量化终端所提供的示例策略的基础上进行优化的,该策略名为Dual Thrust策略,以期货作为交易标的。此处我们先简单回顾下策略逻辑。Dual Thrust策略是一个趋势跟随策略,它是以开盘价±历史N天的波幅作为震荡区间上下轨,突破这个震荡区间上下轨便跟随开仓,上下轨和波幅的计算方式如下:上轨:开盘价+K1*波动下轨:开盘价-K2*波动波幅:原创 2022-04-27 18:07:32 · 1973 阅读 · 0 评论 -
手把手教你用量化做复盘(二)
本文是“手把手教你用量化做复盘”系列的第二篇文章,复现了各类因子并进行监控跟踪。我们参考了国信证券数量化投资周报系列的《多因子选股周报》,囊括七大类因子:估值、反转、动量、成长、盈利、流动性、波动,其中包含23个小类因子。基于不同指数样本空间,追踪各类因子的收益表现。还没看过第一篇内容的小伙伴,建议先花几分钟阅读前置系列文章,提高本文阅读体验。(第一篇:如何用量化的方式做复盘?看这篇就对了!)首先,我们看下因子的定义及其计算方式,其中大部分是常见的量价数据与财务数据,但部分数据获取难原创 2022-04-18 10:35:28 · 894 阅读 · 0 评论 -
手把手教你用量化做复盘(一)
股市复盘是交易中的重要组成部分,能够帮助交易者更好地了解股市变化,把握未来趋势。但有时候复盘工作量较大,往往花费大量的时间精力,为帮助掘金用户更好、更快地完成复盘工作,特此推出系列内容:《手把手教你用量化做复盘》。本文属于该系列的第一篇。内容参考了广发金工的量化择时研报和广大短线交易用户的涨停股分析方法,分别从大盘指数、个股结构、涨停股、择时模型四个维度进行分析。复盘程序基于掘金SDK数据和Jupyter Notebook。关于Jupyter的使用请参考官网帮助中心里的“新手指引..原创 2022-04-11 16:35:59 · 1461 阅读 · 0 评论 -
如何通过形态选股构建量化策略?
形态选股是各类炒股软件必备的重要功能,用户手动选择股票及其K线区间后,软件能够基于给定“形态匹配度”筛选出最相似的股票。然而,手动的方式往往覆盖面较低,也较为麻烦。所以,我们将通过形态选股的方式构建量化策略,以提升投资效率。构建量化策略之前,我们首先要解决“形态匹配”功能,朴素的方法是:先刻画K线形态的特征,例如区间涨幅,成交额变化,K线走势等;通过这些特征与其他股票相比较,计算二者的相关性,保留高相关性的股票。一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特,形态选股亦是如此,这里主要是因为匹配的数据特征的不同所原创 2022-02-25 16:06:02 · 11252 阅读 · 0 评论 -
期货界传奇苏一刀:初中学历,10万进场,15年赚了一个亿
经历了一轮股票的大涨大跌,帐户资金在增长,公司业绩也还行,但心累。怀揣着金钱与疲倦,一切都放下,我开始了云南丽江之旅。说放下,其实并没有。因为此去云南丽江,除了休养心性外,还想拜访一名有点神秘的世外高人。苏一刀(真名隐去),期货高人,一生与期货结缘,破产与辉煌兼并,现散居于云南丽江,过着慢生活。听闻苏一刀之名,那是我刚回国时,信心倍增,准备介入伟大的证券业。那时我的好几个国内本科好友都混在所谓...转载 2019-05-14 11:11:39 · 8282 阅读 · 4 评论 -
冯成毅:各类交易者的深度心理剖析
没有人,会在看了一本简易外科手术的书籍后,就去开一个诊所;没有人,会在看了一本烹调书后,就去开一个餐馆;但更多的人,在看了一本投资书籍后,在没有任何时间和金钱上准备的情况下,就杀入到这个残酷的期货市场了。一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱,然后用A方法又连续亏损几次,于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法,然后又因为亏损而放弃,周而复始,他的交易生涯不是交易的...转载 2019-05-15 09:41:38 · 1502 阅读 · 1 评论 -
精确拐点交易体系之追涨停策略
【导言】通常做交易获利的主要途径有两种:一是研究创造价值,如择势、择股都需要大量的研究;二是利用波动本身创造价值,即利用择时体系低买高卖或高卖低买。此文介绍的精确拐点交易体系之追涨停策略,是璞一投资利用波动创造价值极重要的策略之一。一、为何有追涨停策略1、涨停板的意义股票涨停最根本的原因是当日股票的需求量远大于供给量,或者说买盘的力量远远大于卖盘,以至于价格达到了当日的上限,死死封...转载 2019-06-06 17:36:16 · 2756 阅读 · 0 评论 -
股票大作手杰西·利弗莫尔语录集锦
优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。绝不要平摊亏损,一定要牢牢记住这个原则。绝不要摊低亏损的头寸。一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。在价格进入到一个明显的趋势之后,它将一直沿着贯穿其整个趋势的特定路线而自动运行。当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执,我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错...转载 2019-06-06 17:48:52 · 1430 阅读 · 0 评论 -
期货大佬给交易者的交易箴言,值得珍藏品读!
编者按语:交易是一门艺术,多少人前仆后继夜以继日地为之奋斗,他们孜孜不倦披星戴月的耕耘,总希望能找到一把打开财务自由的大门钥匙,但是市场总是那么残酷,一将成名万骨枯,听听这些交易大咖的箴言,值得我们好好去品味。宏源期货机构部总经理,王刚:19个期货交易技术要点1.坚持四个不开仓。1)不突破不开仓;2)见不到信号不开仓;3)找不到止损位不开仓; 4)止损位大了不开仓。2....转载 2018-12-06 10:49:07 · 1981 阅读 · 2 评论