matlab计算夏普比率,用凯利公式计算最优配置

我们选取三只特定行业的ETF，来看看在它们之间如何进行资本配置，从而获得投资组合的最大增长率。这三只ETF是：OIH (原油服务), RKH(区域银行)和RTH(零售)。每日价格可从推虎财经下载，在epchan.com/book上保存的文件名为OIH.xls、RKH.xls和RTH.As。以下是检索这些文件并计算M、C和F*的MATLAB的MATLAB程序(epchan.com/book/example6_3.m)。

%清除以前定义的变量

clear;

%文件“OIH.xls”，读入MATLAB中

[numl，txtl]=xlsread ('OIH');

%第一列(从第二行开始)是交易日期，格式为mm/dd/yyyy

tdayl=txtl (2:end, 1)；

%将日期格式转化为yyyymmdd.

tdayl=datestr (datenum (tdayl，'mm/dd/yyyy')，'yyyymmdd');

%将日期字符串先转化为单元格数组，然后转化为数值格式

tdayl=str2double (cellstr (tdayl))；

%最后一列为调整后的收盘价格

adjclsl=numl(:,end);

%将文件”RKH. xls”读取到MATLAB中

[num2࿰