def get_stats(s,n=252):
s=s.dropna()
wins=len(s[s>0])
losses=len(s[s<0])
events = len(s[s==0])
mean_w = round(s[s>0].mean(),3)
mean_l = round(s[s<0].mean(),3)
if losses !=0 :
win_r = round(wins/losses,3)
else:
win_r = wins
mean_trd=round(s.mean(),3)
sd= round(np.std(s),3)
max_w=round(s.max(),3)
max_l=round(s.min(),3)
sharpe_r=round((s.mean()/np.std(s))*np.sqrt(n),4)
cnt=len(s)
print '交易次数:'+str(cnt)
print '盈利次数:'+str(wins)
print '亏损次数:'+str(losses)
print '盈亏平衡次数:'+str(events)
print '盈利平均值:'+str(mean_w)
print '亏损平均值:'+str(mean_l)
print '盈/亏次数:'+str(win_r)
print '平均收益:'+str(mean_trd)
print '标准差:'+str(sd)
print '最大盈利:'+str(max_w)
print '最大亏损:'+str(max_l)
print '夏普比率:'+str(sharpe_r)
夏普比率
最新推荐文章于 2023-12-04 22:19:30 发布