凯利公式助你获得更多收益

前不久，在张丹老师博客看到了一篇凯利公式的文章，感觉很有意思，但一些核心代码，博客上（http://blog.fens.me/finance-kelly/）并没有提供，仔细学习后，用Python实现了那些核心代码，如果需要的话可以在文末点击阅读原文在我的GitHub上进行查看。

凯里公式是这样的：假设有一个游戏赌局，你赢的概率是80%，输的概率是20%，赢时的净收益率是100%，输时的亏损率也是100%。如果赢，你每赌1元，那么赢得1元；如果输，则每赌1元，就会输掉1元。赌局可以进行无限次，每次下的赌注可由你自己任意定。如果你的初始资金是100元，那么怎么样下注，即你每次赌多钱，多少仓位，才能使得长期收益最大？

对于胜率80%，从感觉上应该是很有把握的事情了。那么我们先主观判断一次，用90%的仓位去赌一下，看看结果怎么呢？如果下注10次，按80%胜率，8次胜，2次负。我们来模拟10次，计算一下最后的结果，最终可以获利69.84.

数据表格

    win      dat
0   1  190.000000
1   0   19.000000
2   1   36.100000
3   1   68.590000
4   1  130.321000
5   1  247.609900
6   1  470.458810
7   0   47.045881
8   1   89.387174
9   1  169.835630

资金曲线