正态分布_高概率绕不过“正态分布”

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在股市中操作,说白了就是做选择题,选择那些大概率上涨的标的,但在这种高概率的范畴里,也是存在绕不过去的坎,那就是正态分布理论。正态分布也叫做高斯分布,由于自然界存在正态分布的场合比较多,或者说只要有统计、误差、概率涉及的领域就都有正态分布。我们大可不去深入了解正态分布的推演过程及其烧脑的公式,只需要明白在股市中的涨跌一定会遵从正态分布这一条铁律即可。

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有了上面的结论,我们就可以轻松的给出定义,那就是即便你使用计算机和模型遍历整个股市运算出来的结果,在一段取样时间内,是不可能获得100%的胜率的。而大部分结果都是遵从正态分布的,就如同股市里的二八现象。那么,我们要想精准选股就必须多层设置选股机制,逐步缩小范围并最终聚焦到脱颖而出的那些股票上来。按堂主的做法就是:划定股池范围——提取范围内多方信号样本股票——用多种理论夹角狙击重点标的——在重点标的结果中按投资体系抉择交易对象,经过这四层处理所选出的标的股就是我们要珍惜的品种,这也是为什么在“今日判股”栏目中的股票次日上涨概率和涨幅比较大的重要原因。当然,如果持续一段时间,按照正态分布理论,也一定会出现小概率事件和误差。对于误差,我们要使用仓位管理技术,例如塔型建仓、分阶段建仓等手段进行风控。
使用模型选股并不是对计算机技术或者某种战法的过渡崇拜,如果你曾经使用过某种模型、指标或者战法,当你完全相信其为你呈现的结果时,总会出错,究其原因就是正态分布理论,而你则输在了概率上面。所以,今后如果你得到了含有一组标的股票的选股结果时,决策之前,你仍需要对它们进行成体系的概率优化。

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