量化策略：如何利用死猫反弹获利？

股市遭受重挫后会发生什么？本文发现，股市重挫后往往会发生“死猫反弹（dead cat bounce）”，但接下来第二天会继续下跌。针对国际市场，我探索了一种交易策略，旨在从死猫反弹后的行情中获利。

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什么是死猫式反弹？

大多数交易员都熟悉“死猫反弹（dead cat bounce）”：在股票价格大幅下跌后短暂的反弹修正，随后继续进一步下跌。但是什么时候价格会反弹，什么时候会重回下跌通道呢？

使用美股的日图价格数据，我研究了单日跌幅在-10％或以上的所有股票。

prices = get_prices("usstock-1d", start_date="2018-01-01", end_date="2019-01-01", fields=["Close", "Open"])
closes = prices