数据分析师1.4量化交易策略的回测方法和技巧

1、具体流程
1。利用Python编写好策略，选择选好的股票池。
2。设置开始和结束的时间点，然后设定资金池
3。通过股票池和日期获得股票数据，然后按照设定的间隔，比如每天/每 分钟调用回测函数。
4。下单后，交易软件处理交易。
5。绘制图表显示回测结果
6。回测结束后，画出收益和基准收益曲线，列出每日持仓，每日交易和一 些列风险数据。

风险指标学习
1、系统性风险和非系统性风险
非系统性风险（Alpha），阿尔法是投资者获得的与市场波动无关的回 报，比如投资者获得了15%的回报。其基准获得了10%的回报，那么Alpha 的增值部分就是5%。

系统性风险（Beta），反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略 的Beta值为1.5，则大盘涨1%的时候，策略涨1.5%。反之亦然。 Beta的计算公式如下 Beta=Cov(D1,D2)/Var(D3)

3、夏普比率
Sharpe表示每承受一单位总风险会产生多少超额回报，可以对策略的收益和风 险进行综合考虑。 Sharpe=（策略年化收益-无风险利率）/策略收益波动率 如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率， 在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。 夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

4、索提诺比率
Sortino表示每承担一单位的下行风险，将获得多少超额回报。
Sortino = (策略年化收益-无风险利率）/策略下行波动率

5、Information Ratio信息比率
信息比率是衡量单位超额风险带来的超额收益。信息比率越大，说明该策 略单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，IR比率越大的策略表现优 于IR比率低的，合理的投资目标应该是在承担适度风险下，追求IR最大化。

6、策略波动率（Volatility）
策略波动率用来衡量策略的风险，该值越大代表策略风险越高。

7、基准策略波动率（Benchmark Volatility）
基准策略波动率用来衡量策略的风险，该值越大代表策略风险越高。

8、最大回撤（Max Drawdown）
最大回撤描述策略在最糟糕的情况下会亏损多少钱。