统计学-什么是中心极限定理？

中心极限定理（Central Limit Theorem）是概率论中讨论随机变量序列部分和分布渐近于正态分布的一类定理。这组定理是数理统计学和误差分析的理论基础，指出了大量随机变量近似服从正态分布的条件。它是概率论中最重要的一类定理，有广泛的实际应用背景。
具体来说，中心极限定理的基本思想是：当一组数据的样本数足够大时，它们的分布会接近正态分布，即钟形曲线。这意味着，无论单个随机变量的分布如何，只要样本量足够大，这些随机变量的和或平均值就会趋近于正态分布。中心极限定理有三个主要形式，包括独立同分布的中心极限定理（林德伯格－列维定理）、棣莫佛－拉普拉斯定理和李雅普诺夫定理。这些定理各自有不同的应用场景和具体条件。总的来说，中心极限定理在统计学中起着至关重要的作用，它提供了一种理解复杂随机现象的数学工具，也为许多统计方法提供了理论基础。