目标函数(Objective Function)

目标函数(Objective Function)

上面三个函数依次为$f_1(x),f_2(x),f_3(x)$，我们想用这三个函数来拟合Price，Price的真实值记为$Y$。

那么损失函数(loss function) 或者叫 代价函数(cost function) 记作：
$$L(Y,f(X))=(Y-f(X){)}^2$$
损失函数用来表示模型与真实值拟合的程度，损失函数值越小，模型拟合度越好。

风险函数是损失函数的期望，$f(X)$关于训练集的平均损失称作经验风险(Empirical Risk)，即：
$$\frac{1}{N}\sum _{i=1}^{N}L(y_i,f(x_i))$$
从经验风险来看，显然$f_3(x)$的经验风险最小，对历史数据的拟合最好，但是因为它过度学习历史数据，导致它在真正预测时效果会很不好，这种情况称为过拟合(over-fitting)。

所以引出了结构风险，定义函数$J(f)$表示模型的复杂度，在机器学习中也叫正则化(Regularization)，常用的有$L_1,L_2$范数。

为了使经验风险和结构风险最小化，于是得到最终的优化函数：
$$\min \frac{1}{N}\sum _{i=1}^{N}L(y_i,f(x_i))+\lambda J(f)$$
即最小化经验风险和结构风险，这个函数就被称为目标函数。

可以看出，图中$f_1(x)$结构风险最小(模型最简单)，但经验风险最大(对历史数据拟合最差)；$f_3(x)$经验风险最小，但结构风险最大(模型最复杂)；而$f_2(x)$恰好达到了二者的良好平衡，应当是最优解。