题目:
对于例2.1描述的问题,提出一种更一般的估计量:
求出 ,使得估计量是无偏的,并且方差最小。提示:将无偏估计作为约束方程,采用拉格朗日乘因子。
解答:
估计量的期望可以表示为:
因为是无偏估计,因此可以得到:
另外,估计量的方差可以表示为:
拉格朗日乘子法基本原理:
以两个未知变量为例,求函数 ,在附加约束条件: 条件下可能的极值点。
首先构建拉格朗日函数:
其中 为拉格朗日乘子。分别对拉格朗日函数求x和y的一阶偏导,由于在可能的极值点处为0,因此,结合约束条件得到如下方程组:
最后求解极值点处的 , 和 。
参考:
https://blog.csdn.net/a493823882/article/details/80508455
结合本题,为存在n个变量 的函数 ,在约束条件: 情况下, 达到极值时所有 的可能取值。
对照拉格朗日法,构建变量函数为:
约束函数为:
构建变量为 的拉格朗日函数:
那么在极值点处应该满足:
因此可以得到n个方程,每个方程可以表示为:
即:
可以得到:
因此,每个 都相等。再利用约束函数,可以得到:
最终得到:
因此:
为最小方差无偏估计(MVU)。