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原创 统计信号处理基础 习题解答11-13

如果是一个2x1的随机矢量，具有PDF证明的PDF是一个随机变量。提可以因式分解成，其中是一个在4.5节描述的白化变换。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-12

证明的MAP估计量为其中是一个的矢量,是一个可逆的p*p的矩阵。也就是说，MAP估计量对可逆的线性变换是可以变换的。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-11

考虑矢量MAP估计量证明这个估计量对于代价函数使贝叶斯风险最小。且。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-10

证明例11.2中的MAP估计量是贝叶斯意义下的一致估计,或者当且时,对于未知参数的任何现实,这个 MAP估计量是一致的。说明为什么在一般情况下这是真的。提示:参见例9.4。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-9

一个飞行器开始于一个未知位置()，按照以常速运动，其中分别是飞行器在x、y方向的速度分量,都是未知的。我们希望估计每一时刻, 飞行器的位置和速度。尽管初始位置()和速度都是未知的,但是它们可以看成一个随机矢量。证明能够由MMSE估计器估计为其中是的MMSE估计量。另外，确定。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-8

确定关系：考虑一个随时间变化的参数,其中是一个可逆矩阵,是一个看成随机矢量的未知参数。注意，一旦指定,则)也指定了。证明的MMSE估计量是其中是的MMSE估计量，或者等效地有。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-7

在经典的一般线性模型中MVU估计量也是有效的,可以使用最大似然方法来得到它,即 MVU 估计量通过使最大来求得。对于贝叶斯线性模型，MMSE估计量与MAP估计量是相同的。试说明在没有先验知识的情况下，贝叶斯线性模型的MMSE估计量在形式上与经典的一般线性模型的MVU估计量相同。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-6

考虑例11.1对WGN中单个正弦信号的数据模型，将模型重写为证明A的PDF是瑞丽的，的PDF是，且和是相互独立的。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-5

如果和是联合高斯的根据求的MMSE估计量。另外,确定每一个分量的最小贝叶斯MSE。解释当时会发生什么情况。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-4

观测到数据：, 假定未知参数A具有先验 PDF其中，是方差为的WGN，且与A独立，求A的MAP估计量。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-3

对于后验 PDF求MMSE和MAP估计量。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-2

对于后验PDF画出和时的PDF。然后，对于同样的值,求 MMSE和 MAP 的估计量。

原创 统计信号处理基础 习题解答11-1

观测到的数据具有PDF在μ给定的条件下，是相互独立的。均值具有先验PDF：求μ的 MMSE 和 MAP 估计量。另外，当和时将发生什么情况?

原创 统计信号处理基础 习题解答10-17

在选择不含信息的或者不假设任何先验知识的先验PDF时,我们需要从数据中得到最大的信息量。在这种方式下,数据是了解未知参数的主要贡献者。利用习题10.15的结果,这种方法可以通过选择使I最大的来实现。对于例10.1的高斯先验PDF,该如何选择和2使得是不含信息的?

原创 统计信号处理基础 习题解答10-16

基于习题10-15的结论，

原创 统计信号处理基础 习题解答10-15

对随机变量的随机性的一个度量是它的熵（entropy），熵定义为：如果，求这个熵，并说明它与PDF集中度的关系。观察到数据后，后验PDF的熵可以确定为：且它应该比小。因此，通过观察得到的信息的度量是：证明。在什么条件下，?提示：把表示为：另外，对于PDF，需要不等式：当且仅当时，等式成立。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-14

观测到数据其中是已知的，是方差为的WGN，且和独立，求的MMSE估计量以及最小贝叶斯MSE。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-13

利用矩阵求逆引理，证明（10.32）和（10.33）。提示：首先证明（10.33）然后利用它来证明（10.32）

原创 统计信号处理基础 习题解答10-12

如果，其中：对某个，令。证明当时使最大。另外，证明。它们为什么是相同的？如果，基于的的MMSE估计量是什么？

原创 统计信号处理基础 习题解答10-11

我们希望根据一个人的身高来估计他的体重。为了判断其可行性,对N=100个人取数据，产生有序的数据对(h,w),其中h代表身高,w代表体重。得到的数据如图10.9(a)所示的。解释你如何利用MMSE估计量根据一个人的身高来猜测他的体重。对于这些数据的建模有些什么样的假设?接下来，对很遥远的行星上的人进行同样的实验，得到的数据如图10.9(b)所示。现在体重的MMSE 估计量将是什么?

原创 统计信号处理基础 习题解答10-10

在本题中，我们讨论再生PDF。回顾前面其中分母与无关。如果选择一个，使得它与相乘时，我们得到与相同形式的PDF，那么后验PDF将有和相同的形式。例10.1的高斯PDF正是这样的一种情况。现在假设在条件下的的PDF是指数形式：其中是条件独立的（参见习题10.2）。接着，假设伽马先验PDF其中，求后验PDF。把它与先验PDF相比较。这种PDF在该形势下是伽马的，称为共轭先验PDF。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-9

某质检员的工作是监控制造出来的电阻阻值。为此他从一批电阻中选取一个并用一个欧姆表来测量它。他知道欧姆表质量较差，它给测量带来了误差，这个误差可以看成是一个的随机变量。为此，质检员取N个独立的测量。另外，他知道阻值应该是100欧姆。由于制造允许的容差，通常他们在用表示的误差范围内，其中。如果质检员选择一个电阻，那么平均来说需要多少次欧姆表测量才能保证阻值R的MMSE估计量精确到0.1欧姆？也就是说，质检员在一整天内需要连续选择多少个电阻？如果他没有关于制造容差的任何先验知识，他需要测量多少次。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-8

一个随机变量具有PDF。希望在没有任何可用数据的情况下估计的一个现实。为此提出了使最小的MMSE估计量，其中期望仅是对求的。证明MMSE估计量为。将你的结果应用到例10.1，当把数据考虑进去时，证明最小贝叶斯MSE是减少的。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-7

如果，对于和，画出由（10.9）式给出的与的函数曲线。把你的结果和估计量进行比较。提示：注意分子可以用闭合形式计算，分布与高斯随机变量的累计分布函数有关。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-6

在例10.1中，把数据模型修正为：其中是WGN，如果，那么方差，如果，那么方差。求PDF。把它与经典情况PDF进行比较，在经典的情况下A是确定性的，是WGN，它的方差为：a.;b.

原创 统计信号处理基础 习题解答10-5

通过令并进行计算来重新推导MMSE估计量。提示：利用结果。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-4

重复习题10.3，但条件PDF变为：以及均匀先验。如果非常大，这样先验知识很少，则会出现什么情况。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-3

观测到数据，其中,且每个样本都具有条件PDF在条件下这些观测值都是独立的，先验PDF是求的MMSE估计量。注意：对条件独立的定义参考习题10-2。

原创 统计信号处理基础 习题解答10-2

两个随机变量x和y，如果联合PDF分解为：那么称他们为条件独立的。在上式中z是条件随机变量。我们观察其中是相互独立的。证明和是条件独立的。给出条件变量是A。和是无条件独立么？也就是成立么？为了回答这个问题，考虑是独立且都有PDF N(0,1)

原创 统计信号处理基础 习题解答10-1

在本题中，我们将贝叶斯估计应用到确定性参数的估计问题。因为参数是确定的，我们将先验PDF指定为，其中是真值。在此先验PDF下求MMSE估计量，并解释你的结果。

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-16

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-15

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-14

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-13

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-12

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-11

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-10

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原创 统计信号处理基础 习题解答6-9

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