统计信号处理基础 习题解答3-5

题目：

如果观测到数据

 其中

 求A的CRLB。有效估计量存在么，存在的话求方差。

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解答：

此题目用标量形式已经推导完毕，现在用矢量参数的形式，再推导一遍，结论应该一致。

首先推导多维高斯分布的矢量形式：

一维情况时，如果

 那么 的概率密度函数可以表示为：

 

扩展到二维矢量情况时，如果用：

 

那么存在：

 其中

 

当 独立时，存在：

 因此：

 ​​​ 那么：

 

此时 的概率密度可以用 表示，由于 独立，因此：

 而由于：

 因此：

 如果推广到N维，那么有：

 

那么x 的概率密度函数，可以表示为：

上式就是多维高斯分布的矢量形式。

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回到题目，那么：

其中

 那么，关于参数A的似然函数可以表示为： 

 由于A是标量，那么：

 又由于

 其中 是对角矩阵，因此似然函数可以进一步表示为：

那么：

 满足达到下限的无偏估计量条件，因此有效估计量存在：

 而下限方差可以表示为：

 

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进一步简化，如果 是独立同分布，且方差为 ，那么：

那么

 因此，无偏估计量可以表示为：

​​​​​​​

  这和用标量结果求得的有效估计量及方差结果一致。