本文作为金融量化分析的入门基础之一,手把手带领大家使用Python计算股票的收益率,重点展示如何利用Python对日收益率数据向月、年收益率转换,然后演示个股Alpha和Beta值的计算。
#先引入后面可能用到的包(package)
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
import tushare as ts
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
#正常显示画图时出现的中文和负号
from pylab import mpl
mpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False
收益率转化
对日期进行处理,分别将日对数收益率转化为月和年收益率。主要有三个步骤:
(1)估计股票每日对数收益率;
(2)加总对数收益率到每月(年);
(3)将月(年)收益率转化为百分比收益率
stock='sh'
df=ts.get_k_data(stock,start='1990-12-20')
使用tushare中的get_k_data()得到的数据框索引是顺序数字,而不是日期序列,因此,为分析方面,需要进行变换,即使用“date”作为索引。
df.index=pd.to_datetime(df.date)
#del df['date'] #删掉该列
df.tail() #这时候可以看到索引已经是date了
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