有序回归（Ordinal Regression）

有序回归（Ordinal Regression）

序数回归建模的是有序输出，离散但是有顺序的类别。当一个连续的变量在观测的时候被设限时就会产生序数输出的结果。例如：当征求个人意见，但是结果却限制为离散的类别如 “不同意”、“未确定” 和 “同意”。

建模过程

许多经典的建模类别数据的方法都假设类别是无序的，因此相应的概率是可以交换的。然而，有序类别的排序会导致一致统计模型的所需的特定相关性。特别的，相邻类别之间概率需要比遥远的类别之间的相关性要高。

一个实现这种必要结构的方法是假设一个由连续隐变量组成的模型，对该隐变量进行限制即可导出叙述概率。这个隐变量只是一种构建具有期望相关性概率分布的一种方式，并不需要用来解释真实数据的生成过程。

一旦具有了构建概率分布的过程，我们便可以引入潜在的影响来连续的调整这些概率。

进行切割

假设隐变量分布空间为$X=R$ ,概率分布密度函数为$\pi (x)$，通过三个cut points，$c_0,c_1,c_2$把$X$分割成两个区间，在这里$c_0=-\infty ,c_2=+\infty$,$c_1$在中间，控制$X$的分布情况，如下图所示：

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可以通过累计概率分布函数的差来计算相应的概率：

$p_1=\prod (c_1)-\prod (c_0)=\prod (c_1)-0$

$p_2=\prod (c_2)-\prod (c_1)=1-\prod (c_1)$

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很容易把上面的过程扩展到多段的情况，使用$K+1$个有序的cut points可以把$X$分割成$K$份，从而可以使用如下公式计算出$K$个有序概率：

$p_k=\prod (c_k)-\prod (c_{k-1})$

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此时完整的序数模型为：

$\pi (k|c_0,\dots ,c_K)=\prod (c_k)-\prod (c_{k-1})$

上述构建过程对于任何关于$X$的分布都成立，可以通过配置内部的切割点来实现任何期望的序数概率，通常可以考虑累积分布的计算复杂度来选择合适的关于$X$的概率分布。

当选择如下式所示的逻辑概率密度函数时：

$\pi (x)=\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x}{)}^2}$

其累计分布函数为sigmoid函数：

$\sigma (x)=\frac{1}{1+e-x}$

此时定义为 ordinal logistic或者ordered logistic，如果概率密度函数选择高斯分布，则称为 ordinal probit或者ordered probit。

Cut to the Feeling

如何来建模潜在因素对序数概率的影响呢？特别的，假设潜在因素记为$\gamma$，和较大的序数输出结果有关，问题的关键在于如何设计模型，使得当$\gamma >0$的时候把概率分布拉向较大的序数输出结果，当$\gamma <0$时，把概率分布拉向较小的序数输出结果。

实际上可以通过把$x⟼x-\gamma$来实现：

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由于潜在空间平移和切割点之间的这种等价性，在这种结构中，序数概率只告知$\gamma$ 和切割点的相对位置。当对和切割点联合建模时，这导致观测模型中的不可辨识性和产生的似然函数中的强退化（个人理解为多组不同的$\gamma$和cut points可能代表同一个结果，比如$\gamma$、cut points和$2\gamma$和 $cutpoints+2\ast \gamma$）。为了防止这些退化从已实现的似然函数传播到相应的后验分布，我们必须小心地将$\gamma$、切割点，或者甚至两者都锚定到先验模型中的一些基线值。

一个更好的方法是完全避免对任何基线$\gamma$建模，而是使用这种构造来对跨不同环境的$\gamma$中的异构性建模。例如，考虑亲和本身受外部协变量的影响，$\gamma =\alpha +\beta x$。截距$\alpha$不是从切割点确定的，因此不是真正定义明确的。理想情况下，我们将完全放弃截距，只对协变量依赖关系建模，$\gamma =\beta x$。

参考链接：Ordinal Regression (betanalpha.github.io)