量化交易学习分享-交易框架和获取股票信息

最新推荐文章于 2023-11-12 15:27:30 发布

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分类专栏：量化交易的学习分享文章标签：学习 python 开发语言

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1.整体交易的框架

1.1获取交易数据

整个交易系统首先需要获取股票价格以及各种信息，例如股票开盘价，最高价，最低价，收盘价等信息。
目前获取股票信息的方式有三种：1. 通过类似期货的CTP接口的模式获取；2.通过券商获取tick数据；3.爬虫获取
上述三种方式前两种一般是收费的，第二种如果开了股票账户，是可以通过券商获取接口，但是也是收费，比如东方caifu啥的，所以对于新手上路还是先从爬虫获取，后面会详细介绍如何获取

1.2 数据预处理

当获取了股票价格等信息后，需要对数据先做预处理，做成我们算法需要的数据格式

#1.3 算法（交易策略）

数据预处理之后就是核心了，算法（交易策略），交易策略最主要就是低买高卖，那我们怎么知道什么时候是低买呢，什么时候是高卖呢? 这里讲一个最简单例子，比如你根据20日均线，当当前股票价格低于20日均线的8%的时候你就买（cur_tick<ma200.92,buy）; 当当前股票价格高于20日均线的8%的时候你就卖（cur_tick<ma201.08,sell）

1.4 下单

就是通过券商提供的接口，登录你的账户，下单买或者卖

1.5 其它（回测与优化）

当我们写了一个交易策略，我们肯定不能直接将其作为你交易的依据，肯定先要拿历史数据验证你这个交易策略的盈利能力，也就是回测。回测过程中可以再优化你的参数，参数需要具有鲁棒性，比如第10天是10%的收益，但是在其它时间收益可能就亏了，这种效果就比较差
交易系统框架
子系统介绍

2.获取股票信息

我们国家目前有上海证券交易所和深圳证券交易所，股票代码后加SH，是上海的简称，也就是上交所上市的股票；股票代码后面加SZ，是深圳的简称，表示在深交所上市的股票。
上交所上市的股票有：上交所主板60开头的股票和科创板688开头的股票
深交所上市的股票有：深交所主板00开头的股票和创业板上市的股票
这里爬虫的网址是腾讯提供的一个接口：爬取网址，获取的数据如下面的原始数据，想要获取不同的股票
找到对应股票代码，注意是上交所还是深交所通过更改sh600519即可
一般爬虫频率不要太高，建议3s一次，避免被封；如果真的要做交易，建议通过券商提供的接口获取tick数据
通过下面代码可以获取茅台的股票信息，mt_info是一个tuple字符串，不可修改的常量

import requests
from sys import prefix
from time import sleep
from dateutil import parser
from datetime import datetime ,time, timedelta

def getTick(symbol):
    # sh shanghai 上海的股票代号开头为6 
    # sz shenzhen 在深圳上市的交易市场
    prefix = 'sh' if symbol[0]=='6' else 'sz'
    page = requests.get("http://qt.gtimg.cn/q="+prefix+symbol)
    stock_info = page.text
    mt_info = stock_info.split("~") 

    open = float(mt_info[5]) #开盘价
    high = float(mt_info[33]) #最高价
    low = float(mt_info[34])  #最低价
    close = float(mt_info[3]) #收盘价
    
    trade_datetime = parser.parse(mt_info[30])
    tick = (close, trade_datetime)
    return tick
while True:
    #以贵州茅台为例
    last_tick = getTick('600519')
    print(last_tick)
    # wait for 3 second 
    sleep(3)

上面的信息主要关注的是开盘价，最高价，最低价，收盘价，但是mt_info 包含的远不止于此，下面以其中一帧数据举例：
原始数据：

'v_sh600519="1~贵州茅台~600519~1350.00~1360.00~1350.00~71847~36081~35765~1350.00~41
~1349.99~6~1349.90~8~1349.88~3~1349.80~10~1351.01~2~1352.00~16~1352.79~1~1353.00~5
~1353.16~10~~20221031155901~-10.00~-0.74~1382.01~1333.00~1350.00/71847/9758303071~
71847~975830~0.57~28.46~~1382.01~1333.00~3.60~16958.67~16958.67~8.20~1496.00~
1224.00~0.73~34~1358.21~28.65~32.33~~~0.94~975830.3071~0.0000~0~ ~GP-A~-33.44~-
10.08~1.61~28.83~25.21~2195.29~1333.00~-21.44~-27.54~-28.89~1256197800~1256197800~33.33~-30.53~1256197800
~~~-25.18~-0.26~";\n'

含义解释：

'v_sh600519="1~贵州茅台~（2 股票代码）600519~（3 今开）1350.00~（4 昨收）1360.00~（5 收盘）1350.00~（6 成交量）71847~（7 ）
36081~（8）35765~（9 买一价格）1350.00~（10 买一成交量）41~（11 买二价格）1349.99~（12 买二成交量）6~（13 买三价格）1349.90
~（14 买三成交量）8~（15 买四价格）1349.88~（16 买四成交量）3~（17 买五价格）1349.80~（18 买五成交量）10~（19 卖一价格）1351.01
~（20 卖一成交量）2~（21 卖二价格）1352.00~（22 卖二成交量）16~（23 卖三价格）1352.79~（24 卖三成交量）1~（25 卖四价格）1353.00
~（26 卖四成交量）5~（27 卖五价格）1353.16~（28 卖五成交量）10~~（29，30 日期以及当前时间）20221031155901~（31涨跌）-10.00
~（32涨幅）-0.74~（33 最高）1382.01~（34 最低）1333.00~（）1350.00/71847/9758303071~71847
~975830~（换手率）0.57~28.46~~1382.01~1333.00~3.60~16958.67~16958.67~8.20~1496.00~1224.00~0.73~34
~1358.21~28.65~32.33~~~0.94~975830.3071~0.0000~0~ ~GP-A~-33.44~-10.08~1.61~28.83~25.21
~2195.29~1333.00~-21.44~-27.54~-28.89~1256197800~1256197800~33.33~-30.53~1256197800~~~-25.18~-0.26~";\n'

上面是我对比原始数据与股票信息界面对比找到的解释，如有错误，欢迎指正，上述的不全的信息，也希望大家积极评论补充