傅里叶变换公式推导笔记

傅里叶变换表示形式

假设任意一个周期函数能否表示成为一系列正余弦函数的和：
$$\begin{array}{rl}& f(t)=A_0+\sum _{n=1}^{\infty }{A}_{n}sin(n{\omega }_{0}t+{\phi }_n)\\ 其中：& A_{n}sin(n{\omega }_{0}t+{\phi }_n)=A_{n}sin{\phi }_{n}cosn{\omega }_{0}t+A_{n}cos{\phi }_{n}sinn{\omega }_{0}t\end{array}$$为计算的方便和表达的整洁，令：
$$\begin{array}{rl}& \frac{a_0}{2}=A_0，a_n=A_{n}sin{\phi }_n，b_n=A_{n}cos{\phi }_n，{\omega }_{0}t=x\\ ⟹& f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)\end{array}\text{\hspace{1em}(1)}$$

如何计算参数$a_0，a_n，b_n$？

高次三角函数积分公式：
$$\begin{array}{rl}& {\int }_0^{\frac{\pi }{2}}{\cos }^n(x)dx={\int }_0^{\frac{\pi }{2}}si{n}^n(x)dx\\ & =\{\begin{array}{rl}& \frac{(n-1)}{n}\times \frac{(n-3)}{(n-2)}\times \dots \times \frac{4}{5}\times \frac{2}{3}\text{n为奇数}\\ & \frac{(n-1)}{n}\times \frac{(n-3)}{(n-2)}\times \dots \times \frac{3}{4}\times \frac{1}{2}\times \frac{\pi }{2}\text{n为偶数}\end{array}\end{array}$$

根据三角函数的正交性有：
$$\begin{array}{rl}& {\int }_{-\pi }^{\pi }cosnxdx=0(n=1,2,3,\dots )\\ & {\int }_{-\pi }^{\pi }sinnxdx=0(n=1,2,3,\dots )\\ & {\int }_{-\pi }^{\pi }sinkxcosnxdx=0(n=1,2,3,\dots )\\ & {\int }_{-\pi }^{\pi }coskxcosnxdx=0(n=1,2,3,\dots ,k\ne n)\\ & {\int }_{-\pi }^{\pi }sinkxsinnxdx=0(n=1,2,3,\dots ,k\ne n)\end{array}$$
1、对(1)进行积分得到$a_0$：
$$\begin{array}{rl}& {\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)dx={\int }_{-\pi }^{\pi }\frac{a_0}{2}dx+\underbrace{\sum _{k=1}^{\infty }\left[a_n{\int }_{-\pi }^{\pi }cosnxdx+b_n{\int }_{-\pi }^{\pi }sinnxdx\right]}\\ & \text{0}\\ & ⟹a_0=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)dx\end{array}$$
2、原函数乘以$cos(kx)$再进行积分得到$a_n$：
$$\begin{array}{rl}{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)cos& nxdx=\frac{a_0}{2}{\int }_{-\pi }^{\pi }coskxdx+\sum _{k=1}^{\infty }\left[a_n{\int }_{-\pi }^{\pi }coskxcosnxdx+b_n{\int }_{-\pi }^{\pi }sinnxcoskxdx\right]\\ & ⟹a_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)cosnxdx(n=1,2,3,\dots )\end{array}$$
3、原函数乘以$sin(kx)$再进行积分得到$b_n$：
$$\begin{array}{rl}{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)sin& nxdx=\frac{a_0}{2}{\int }_{-\pi }^{\pi }sinkxdx+\sum _{k=1}^{\infty }\left[a_n{\int }_{-\pi }^{\pi }cosnxsinkxdx+b_n{\int }_{-\pi }^{\pi }sinkxsinnxdx\right]\\ & ⟹b_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{\pi }f(x)sinnxdx(n=1,2,3,\dots )\end{array}$$

什么条件下函数可以展开成傅里叶级数?

定理（收敛定理，狄利克雷（Dirichlet）充分条件): 设$f(x)$是周期为$2\pi$的周期函数，如果它满足：

• 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点
• 在个周期内至多只有有限个极值点

则$f(x)$的傅里叶级数收敛，并且

• 当$x$是$f(x)$的连续点时，级数收敛于$f(x)$；
• 当$x$是$f(x)$的间断点时，级数收敛于：$\frac{1}{2}[f(x^{-})+f(x^{+})]$

对于周期不是$2\pi$的函数呢？

对周期为 $2l$ 的函数$f(x)$，令：$z=\frac{2\pi x}{2l}$，得到：$f(z)$的周期为$2\pi$，所以有：
$$\begin{array}{rl}f(x)& =\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cos\frac{n\pi x}{l}+b_{n}sin\frac{n\pi x}{l})\\ ⟹a_0& =\frac{1}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)dx\\ ⟹a_n& =\frac{1}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ ⟹b_n& =\frac{1}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)sin\frac{n\pi x}{l}dx\end{array}$$

由欧拉公式：$e^{i\theta }=cos\theta +jsin\theta ，e^{-j\theta }=cos\theta -jsin\theta$ 可推出傅里叶级数的复数表达式：
$$\begin{array}{rl}f(x)& =\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cos\frac{n\pi x}{l}+b_{n}sin\frac{n\pi x}{l})\\ & =\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_n\left[\frac{1}{2}(e^{j\frac{n\pi x}{l}}+e^{-j\frac{n\pi x}{l}})\right]-b_n\left[\frac{j}{2}(e^{j\frac{n\pi x}{l}}-e^{-j\frac{n\pi x}{l}})\right])\\ & =\underbrace{\frac{a_0}{2}}+\sum _{n=1}^{\infty }\left(\underbrace{\frac{a_n-j{b}_n}{2}}{e}^{j\frac{n\pi x}{l}}+\underbrace{\frac{a_n+j{b}_n}{2}}{e}^{-j\frac{n\pi x}{l}}\right)\\ & c_0{c}_n{c}_{-n}\\ c_0& =\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^{l}f(x)dx\\ c_n& =\frac{a_n-j{b}_n}{2}\\ & =\frac{1}{2}\left[\frac{1}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)cos\frac{n\pi x}{l}dx-\frac{j}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)sin\frac{n\pi x}{l}dx\right]\\ & =\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^l\left(f(x)cos\frac{n\pi x}{l}-jsin\frac{n\pi x}{l}\right)dx\\ & =\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^{l}f(x)e^{-j\frac{n\pi x}{l}}dx\\ c_{-n}& =\frac{a_n-j{b}_n}{2}\\ & =\frac{1}{2}\left[\frac{1}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)cos\frac{n\pi x}{l}dx+\frac{j}{l}{\int }_{-l}^{l}f(x)sin\frac{n\pi x}{l}dx\right]\\ & =\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^l\left(f(x)cos\frac{n\pi x}{l}+jsin\frac{n\pi x}{l}\right)dx\\ & =\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^{l}f(x)e^{j\frac{n\pi x}{l}}dx\\ ⟹f(x)& =\sum _{n=-\infty }^{+\infty }{c}_n{e}^{j\frac{n\pi x}{l}}(n=0,\pm 1,\pm 2,\dots )\\ 其中c_n& =\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^{l}f(x)e^{-j\frac{n\pi x}{l}}dx(n=0,\pm 1,\pm 2,\dots )\end{array}$$

傅里叶变换

令 ${\omega }_n=\frac{n\pi }{l}$，则：
$$\begin{array}{rl}f(x)& =\sum _{n=-\infty }^{+\infty }{c}_n{e}^{j{\omega }_{n}x},c_n=\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^{l}f(x)e^{-j{\omega }_{n}x}dx\end{array}$$

令 $F_n=c_n\ast 2l$，则：
$$\begin{array}{rl}{F}_n& ={\int }_{-l}^{l}f(x)e^{-j{\omega }_{n}x}dx\end{array}$$

令 $\Delta \omega =\frac{\pi }{l}$，则：
$$\begin{array}{rl}f(x)& =\frac{1}{2\pi }\sum _{n=-\infty }^{+\infty }{F}_n{e}^{j{\omega }_{n}x}\Delta \omega \end{array}$$

当 $l\to \infty ，\Delta \omega \to 0$，离散求和变成连续函数积分 $\Delta \to d\omega ，F_n\to F(\omega )$：
$$\begin{array}{rl}f(x)& =\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }F(\omega )e^{j\omega x}d\omega ={\int }_{-\infty }^{+\infty }F(f)e^{j2\pi fx}df\\ F(\omega )& ={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)e^{-j\omega x}dx\end{array}$$其中$f=\frac{2\pi }{\omega }$，即频率

能量谱密度

能量信号${}^{【3】}$$f(x)$ 满足绝对可积：$W={\int }_{-\infty }^{+\infty }{f}^2(x)dx<\infty$，其傅里叶变换$F(\omega )$ 称为信号 $f(x)$ 的频谱函数，频谱函数的模称为 $f(x)$ 的振幅频谱，函数满足 Parseval 定理：
$$W={\int }_{-\infty }^{+\infty }|f(x){|}^{2}dx=\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }|F(\omega ){|}^{2}d\omega ={\int }_{-\infty }^{+\infty }|F(2\pi f){|}^{2}df$$

定义能量型信号的能量谱密度为：$E(\omega )=|F(\omega ){|}^2$，则有;
$$W=\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }E(\omega )d\omega ={\int }_{-\infty }^{+\infty }E(2\pi f)df$$

说明时域和频域的能量守恒

功率谱密度

功率信号${}^{【3】}$$f(x)$ 在其周期内满足：
$$P=\underset{l\to \infty }{\lim }\frac{1}{2l}{\int }_{-T}^T{f}^2(x)dx<\infty$$

截取一个周期样本构造函数 $f_l(x)，l$ 作为周期符号 ：
$$f_l(x)=\{\begin{array}{l}f(x),|x|\le l\\ 0,|x|>l\end{array}$$

则该样本功率：
$$P_l={\int }_{-\infty }^{+\infty }{f}_l^2(x)dx$$

由 Parseval 定理：
$$P_l={\int }_{-\infty }^{+\infty }{f}_x^2(x)dx=\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }|F(\omega ,l){|}^{2}d\omega$$

两边同时除以周期 $2l$有：
$$\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^l{f}^2(x)dx=\frac{1}{4\pi l}{\int }_{-\infty }^{+\infty }|F(\omega ,l){|}^{2}d\omega$$

令 $l$ 趋于无穷，因为 $|x|>l$ 时，$f_l(t)=0$，所以在 $(-\infty ,+\infty )$ 上该样本平均功率为：
$$\begin{array}{rl}P& =\underset{l\to \infty }{\lim }\frac{1}{2l}{\int }_{-l}^l{f}^2(x)dx\\ & =\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }\underset{l\to \infty }{\lim }\frac{1}{2l}|F(\omega ,l){|}^{2}d\omega \end{array}$$

功率型信号的平均功率谱密度，简称功率谱密度 $S(\omega )$，则该样本函数功率谱密度和功率分别为：
$$\begin{array}{rl}S(\omega )& =\underset{l\to \infty }{\lim }\frac{1}{2l}|F(\omega ,l){|}^2\\ ⟹P& =\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }S(\omega )d\omega \end{array}$$

在平稳随机过程中，需要对所有样本函数取统计平均：${}^{【7】}$
$$\begin{array}{rl}S(\omega )& =\underset{l\to \infty }{\lim }E\left\{\frac{1}{2l}|F(\omega ,l){|}^2\right\}\\ ⟹P& =\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }S(\omega )d\omega \end{array}$$

参考文献

【1】狄利克雷定理的证明
【2】傅里叶变换、{能量,功率,互}谱密度、白噪声随机过程
【3】自相关、互相关函数学习笔记
【4】Fourier Series
【5】Derivation of Fourier Series
【6】From Fourier Series to Fourier Transform
【7】第五章 随机过程的功率谱密度
【8】如何理解傅里叶变换公式？
【9】一小时学会快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform）