【机器学习线性代数】13 提取主成分：矩阵的特征值分解

最新推荐文章于 2024-12-16 13:00:31 发布
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分类专栏： 机器学习中的数学：线性代数 机器学习中的数学（全集） 文章标签： 机器学习 人工智能 数据分析 python 深度学习
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本文介绍了如何通过主成分分析（PCA）进行数据降维，重点讲解了PCA的思路和详细步骤。从期望与方差、协方差与协方差矩阵开始，解释了数据降维的需求背景和目标。通过实例展示了PCA如何消除特征之间的相关性，构造彼此无关的新特征，以及如何选择和取舍新特征。文章强调了PCA过程中信息损失的衡量和主成分的贡献率计算，最后讨论了PCA在多个特征降维场景下的推广。

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1.期望与方差

看到这个小标题，读者也许会想，这里不是在讲线性代数么，怎么感觉像是误入了概率统计的课堂？

这里我专门说明一下，在这一讲里，我们的最终目标是分析如何提取数据的主成分，如何对手头的数据进行降维，以便后续的进一步分析。往往问题的切入点就是数据各个维度之间的关系以及数据的整体分布。因此，我们有必要先花点功夫，来梳理一下如何对数据的整体分布情况进行描述。

首先大家知道，期望衡量的是一组变量 X X X取值分布的平均值，我们一般记作：

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