R语言 面板数据分析 plm包实现（三）——面板数据与面板模型的检验

系列文章

1. R做面板数据分析：R语言 面板数据分析 plm包实现(一) ——LSDV和固定效应模型

2. 如果想看随机效应模型怎么做，参见这篇文章
   R语言 面板数据分析 plm包实现（二）——随机效应模型

3. 如果想看如何判断面板数据适用随机效应模型还是固定效应模型，参见这篇文章：
   R语言 面板数据分析 plm包实现（三）——面板数据与面板模型的检验

4. 使用随机效应模型，且一些时间或个体存在数据缺失，应当使用Swamy Arora估计，如何用R语言来实现，参见这篇文章:
   R语言 面板数据如何做Swamy Arora估计。

5. 如何从统计年鉴获知某地接受转移支付额度

我们知道，针对面板数据主要有四种模型，分别是：

1. pool模型->对变量去整体均值后进行 OLS 估计
2. 固定效应模型->对变量去个体均值后进行 OLS 估计
3. 随机效应模型->对变量处理（减去个体均值的某个倍数）后进行 OLS 估计
4. 可变系数模型（随机系数模型）->采用 GLS 估计

在《R语言 面板数据分析 plm包实现（固定效应模型和组内模型）》中对模型如何使用进行分析做演示，本文主要展示如何检验该使用何种模型。

下面依次介绍三种检验，在介绍前，特别强调：

1. WLS（加权最小二乘回归）和FGLS都属于GLS回归。区别是前者方差矩阵可知，后者方差矩阵不知需估计。
2. 判断选择固定效应模型和随机效应模型不能单凭传统的hausman检验(Hausman, 1978)。因为传统的hausman检验假设方差是同方差的，没有考虑异方差问题，须使用异方差稳健的豪斯曼检验。

有数据集：Ex1_1.dta

数据样式

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其中FN代表公司，总共有三家；YR代表年份；I是总投资；F是企业实际价值；C是企业实际资本存量。

更多解释：

数据导入

这个数据集是stata的数据集，因此在Rstudio中你可以选择文件–>导入数据集（import dataset）–>导入stata文件，即可完成导入工作

此外，我好像在其它地方也看见过此数据集，如果你无法下载，可以在其它地方寻找数据集（我印象里是在某个面板相关的R程序包里自带的数据集）。

很多童鞋反映数据集获取困难，我把这个数据集上传到github的一个项目里了（免费），注意，只有一个文件是数据集。如果有帮到你，请给文章点个赞哦~

数据检验

绘制相关系数矩阵和相关性t检验矩阵

rankData<-pdata.frame(Ex1_1 ,index