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RSS订阅原创 数波浪、计算涨跌幅、振幅，未来函数的巧妙用法
在通达信、大智慧、同花顺这种常用软件之中，有一系列函数叫未来函数。未来函数顾名思义，使用未来的数据进行画线，所以百分之百正确，跑出来的策略想亏钱都难，所以这些函数经常用来忽悠新手小白，让人觉得非常厉害。其实，所谓的未来函数，一句话概括就是事后诸葛亮，最开始的时候什么信号的都没有，得行情走完之后再画线，并且还在之前没有画线的地方补上画线。举个例子：我想找今天涨停的股票，我希望出现的情况是，在今天盘中出现信号，最好是开盘之前就发出信号，提示即将涨停的股票。如果使用未来函数的话，就会出现，哪只股票
2021-07-17 15:17:46
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原创 量化交易初级阶段——简单多因子策略实现指数增强
多因子策略是量化交易之中最为常见的策略之一，相当于技术指标之中的均线，只要是学量化都会学到多因子策略。多因子的总体思路很像高考。现在高考也是刚刚结束，也祝愿各位考生金榜题名！我就按照高考的思路简单说说多因子策略，本文就单说其中一点。如果把多因子策略当成高考，每科的成绩就的一个因子的得分。高考的总分就是所有因子得分的加和。那一个考生能否考上重点大学，就看他总分是否够高。对应的多因子策略就是，一只股票是否买入就看这只股票的所有因子的得分之和是否足够高。高考是按照排名录取，将所有的填报志愿的考生，
2021-06-13 12:56:16
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原创 上涨趋势回踩均线选股器
本篇文章延续上篇《底部均线多头排列选股器》的思路继续往下写。我记得自己刚入行的时候，最喜欢做的事之一就是去抄底，觉得在底部买入是一件多么让人兴奋的事情，但是随着经验的丰富，发现抄底这事的确很难，所以后来对于抄底的欲望逐步下降，操作上从左侧偏向右侧。而在右侧交易之中，其实也有很大的区别，其中之一就是在底部的右侧进场，虽然相对于绝对的底部而言，也算追高进场， 但是进场点位依旧很低，上篇文章《底部均线多头排列选股器》就是这个思路。除此之外，是在右侧交易之中，很多的投资者喜欢放弃抄底，直接选择在主升浪进
2021-05-22 19:20:38
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原创 底部均线多头排列选股器
均线多头排列，又俗称均线开花，是最常见的选股方法之一，很多股民在刚入行的时候都会听说这个方法。这个方法非常直观，但是也非常滞后，常常是看见开花之后再进场发现已经是高位，进场之后就被套，突然发现小丑竟是我自己。本篇文章就说说这个方法到底应该怎么用才能提高盈利期望。均线滞后性的特点，想要规避的方法之一，就是加入更多的限定条件，将最简单的5日线>10日线>20日线>60日线，这种单纯的方法加上限制条件滞后，就能够去掉很多震荡行情，降低亏损。比如：可以考虑目前股价是否处于低位
2021-05-04 17:40:03
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原创 使用jupyter notebook 实现美股均线策略可视化
最近有投资者朋友问我，能不能调取美股数据，实现相应的投资策略，我研究一下相关的数据接口，发现雅虎金融有免费的数据接口可以调用，这样就有了数据。剩下的就是和A股一样，正常编程就可以了，还是比较简单的。调用雅虎数据接口的方式是在 Anaconda Prompt里输入pip install yfinance ，这个地方比较坑的地方就是经常安装到一半就提示数据传输失败，我是按照了7次才最后提示安装成功，所以大家在安装的时候多一些耐心。给大家展示一下简单均线可视化的效果。以阿里巴巴为例，2020.1.
2021-02-12 09:56:20
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原创 使用jupyter notebook简单实现均线策略可视化
这几天练习使用backtrader这个平台，发现这个平台的功能的确很强大，但是可视化方面做的实在是惨不忍睹，我深度怀疑他们平台开发人员从小美术就是不及格，做出了的图也太丑了。所以，我打算自己实现可视化部分，尝试用anaconda直接实现可视化，我发现虽然看起来挺简单的东西，不过做起来还真有点小麻烦，不断的要利用DataFrame去抓取特定的时间和价格来画图，而matplotlib画出的图也没比backtrader强太多，仅仅是有所提高而已。数据来源是chioce，也可以用聚宽平台，甚至是简单e...
2020-12-25 22:15:30
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原创 backtrader 配合 chioce 踩坑全纪录（一）
backtrader 配合 chioce 踩坑全纪录（一）之前写过一篇文章讲我踩坑VNPY，经过多次尝试之后，我只能说VNPY的坑真是又大又圆，我是真心用不了，彻底放弃，改用第三方平台聚宽了。结果聚宽的坑也是不少：第一个就是慢，平台就给1个G的内存来运行，策略如果用全A股回测，基本一个稍微复杂的策略就动辄运行30分钟以上，实在是太慢了。第二个就是数据问题，因为收盘价的前复权之后，很容易受到除息的影响出现偏差，因为这事我都好几次想换平台了，如果收盘价都错的话，那就不用跑了，什么都是..
2020-12-02 22:29:08
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原创 利用python建立股票量化交易系统（一）——小市值选股票模型
从今天开始正式开启我的博客之旅，博客内容全部是我自己的量化心得，主要还是为自己将来中工作之中遇到相似问题，可以方便的找到答案，如果能帮到有相似问题的其他同学，我也很开心，如果帮不到的话，不喜勿喷，如果文章中有什么不对的地方，欢迎批评指正。建立第一个简单的量化模型——小市值选股票模型。思路：在A股市场之中，在每个月月底的时候，按照市值排名，选择最小市值的10只股票买入，持有到下个月月底...
2020-04-21 20:45:01
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原创 量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型(S 供需关系）
在研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了著名投资者大师欧奈尔的CANSLIM模型。CANSLIM是7个单词的缩写，代表7个选股条件，这是欧奈尔在他的著作《how to make money in stocks》中提到的方法。在上篇文章《欧奈尔的CANSLIM模型（三）》中，我们回测了一个的选股因子N，N代表新产品、新管理层和股价创新高。本篇文章，我们继续往下...
2020-04-17 21:59:39
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原创 量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型（N 新产品、新管理层和股价创新高）
在研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了著名投资者大师欧奈尔的CANSLIM模型。CANSLIM是7个单词的缩写，代表7个选股条件，这是欧奈尔在他的著作《how to make money in stocks》中提到的方法。在上篇文章《欧奈尔的CANSLIM模型（二）》中，我们回测了一个的选股因子A，C代表的是年度净利润同比增长率。本篇文章，我们继续往下回测，第二...
2020-04-16 22:51:52
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原创 量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型（A 年度净利润同比增长率）
在研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了著名投资者大师欧奈尔的CANSLIM模型。CANSLIM是7个单词的缩写，代表7个选股条件，这是欧奈尔在他的著作《how to make money in stocks》中提到的方法。在上篇文章《欧奈尔的CANSLIM模型（一）》中，我们回测了一个的选股因子C，C代表的是季度每股收益增长率。本篇文章，我们继续往下回测，第二个...
2020-04-13 22:49:41
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原创 量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型（C 季度每股收益增长）
在研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了著名投资者大师欧奈尔的CANSLIM模型。CANSLIM是7个单词的缩写，代表7个选股条件，这是欧奈尔在他的著作《how to make money in stocks》中提到的方法。其中C代表的是季度每股收益增长率。每股收益增长率大于25%或者30%作为选股因子到底是不是真有欧奈尔说的那么好，那么本篇文章，我们就测试一...
2020-04-09 20:46:46
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原创 量化交易入门阶段——欧奈尔的CANSLIM模型（杯状带柄和W型底部）
今天看了一篇研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了一个观点，那就是选股票的时候选择那些形成“基底形态”的股票，在研报中的“基底形态”就指两种，一个是W型底部，一个杯状带柄走势。杯状带柄形态是K形态之中非常经典的一个形态，基本包括了吸货、洗盘两个阶段，尤其是回调洗盘阶段，将那些意志不坚定的投资者洗盘出局，同时幅度还不能太大，不然可能意味着上市公司业绩变脸，入场点位...
2020-04-08 20:37:37
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原创 量化交易入门阶段——净资产收益率的变动值也迷人
在上篇文章《巴菲特喜欢的ROE还真是好东西》中，跟大家提到过了ROE——净资产收益率，这个非常重要的财务指标，公式是净利润/净资产，代表每一单位的净资产能够创造出多少利润，毫无疑问越高越好，这也是股神巴菲特在评价上市公司的时候喜欢用的指标。本篇文章我们看看这个指标还有什么其他用法。在上篇文章之中，我们仅仅是静态的用这个指标，其实或多或少会有一些解释不了的情况，比如：某只股票之前几...
2020-04-02 21:05:13
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原创 量化交易入门阶段——巴菲特喜欢的ROE还真是好东西
ROE就是净资产收益率，公式是净利润/净资产，代表每一单位的净资产能够创造出多少利润，毫无疑问越高越好，这也是股神巴菲特在评价上市公司的时候喜欢用的指标。那么本篇文章我们就看看这个指标到底好到什么程度。巴菲特对于这个用法也很简单，就是ROE要大于20%才算好股票。大家要注意净资产收益率这个指标只有在每个季度才公布一次，平时根本就不变，所以，对于个股而言，如果用这个指标作为选股条件...
2020-03-29 22:10:34
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原创 量化交易入门阶段——低风险股票就是低回报？
今天看了一篇文章，提到了一个观点，就是低风险股票构成的投资组合未来长期回报更高，而高风险股票构成的投资组合未来长期回报低，这里的风险可以用股票的波动率或者贝塔来衡量。典型的低波动率股票包括公用事业股和银行股。并且这个策略在2000年互联网泡沫，2008年全球经济危机，2015年A股熔断期间都表现不错。那么本篇文章，我们就尝试测试一下这个策略。先说一下什么是低风险股票，在这篇文章之中给...
2020-03-27 20:56:27
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原创 量化交易入门阶段——中小板还真不能连续放量
在上篇文章《连续放量绝对是选股的必备条件》中，我回测了一下老股民经常说的“连续3天放量才进场”，这一股市经验之谈，发现效果的确不错，只不过上一次我们回测的是沪深300大盘股，本篇文章我们试试中小板，看看这句话是不是也一样通用？我们之前在测试换手率因子在中小板的表现时，发现中小板需要的换手率要更高才行，太小的话不能证明有庄家进场，所以这一次我们回测的时候分别回测两次，一次是“连续三天放量”...
2020-03-26 21:26:35
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原创 量化交易入门阶段——连续放量绝对是选股的必备条件
在上篇文章《MACD配合换手率因子》中，我跟大家提到换手率因子可不简单，这个因子的用法可不少，而且也是量价指标之中最关键的一个方面，这篇文章我继续往下研究换手率。很多老股民在交易的时候有句话叫“连续3天放量才进场”。这句话到底对不对呢？我们今天就研究一下。连续3天这很简单，不需要讨论了，关键就是什么叫放量？很多股民估计第一反应就是放量就是成交量放大啊，看K线图多明显啊，没错，通过K线...
2020-03-25 20:29:31
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原创 量化交易入门阶段——炒作中小盘换手率可不低
在上篇文章《MACD配合换手率因子》中，我跟大家提到了利用换手率因子可以判断出大盘股机构的动向，但是因为交易频率实在是太低了，说明一年之中机构真正的大动作其实并不多，反倒是普通散户快进快出，老是满仓干。而且上篇文章，我们选择的交易股票池是沪深300，这篇文章我换一个股票池，我们试试中小板。中小板盘子小，更容易被庄家控盘，那么我们看看能不能通过换手率的变化，捕捉到庄家的蛛丝马迹。上...
2020-03-20 20:42:35
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原创 量化交易入门阶段——MACD配合换手率因子
换手率这个指标大家一定很熟悉，很多老股民都特别喜欢关注换手率，觉得换手率大就是有庄家进场啦，有庄家控盘啦，将来要拉升啦，或者股票一涨到高位，看见换手率高，就觉得是庄家出货了，股票要跌了。我们今天就说说换手率这个指标。首先大家要明白换手率这个指标是怎么算的，换手率=成交量/流通股数*100%，在一定时间之内，股票的流通股数基本是定值，除非非流通股突然解禁了，所以，一只股票的成交量越大，...
2020-03-19 21:26:45
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原创 量化交易入门阶段——乖离率交叉用法还算不错
在上篇文章《乖离率是个好指标吗？》跟大家分享了一下乖离率这个指标的最基本用法。这一次我们先换一种用法，用金叉死叉，看看效果如何？因为乖离率默认有三条线，快中慢，所以金叉死叉的话，应该有6种情况，我们就不一一回测了，实在太多，我们回测两个，一个用快线和慢线，一个用中线和慢线金叉死叉作为进出场信号。我们首先从指标单独使用开始，还是从默认参数（6，12,24）开始回测。入场时...
2020-03-18 20:29:46
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原创 量化交易入门阶段——乖离率是个好指标吗？
乖离率这个指标很多人都比较熟悉，算是一个典型的反转类指标了，很多人都喜欢用这个指标抄底逃顶。之前我在《详解布林带——布林带的真正用法》中，我跟大家提到过，布林带这个指标其实开发的时候并不是按照突破这个用法来设计的，相反他是按照震荡这个方法来设计的。也就是说布林带其实最初也是用来抄底逃顶的。本篇文章我们看看乖离率这个指标的抄底逃顶效果怎么样。先说说这个指标本身，说实话我第一次听见这...
2020-03-17 20:21:21
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原创 量化交易入门阶段——MACD配合均值回归因子
在昨天的文章《MACD配合探底回升因子测试（上）》之中，我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候，他们用了三种走势，分别是冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。昨天用的是第二种走势探底回升。今天回测最后一种因子，均价偏离。他们给的定义挺有意思，让大家看看。其中vwap...
2020-03-14 11:18:14
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原创 量化交易入门阶段——MACD配合探底回升因子测试（下）
在昨天的文章《MACD配合探底回升因子测试（上）》之中，我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候，他们用了三种走势，分别是冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。昨天用的是第二种走势探底回升。他们给的定义挺逗乐，让大家看看。这就是探底回升的定义，对于这个定义，我昨天说过...
2020-03-13 20:33:26
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原创 量化交易入门阶段——MACD配合探底回升因子测试（上）
在昨天的文章《MACD配合价格形态选股因子》之中，我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候，他们用了三种走势，分别是冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。昨天用的是第一种走势冲高回落。今天我们回测第二种走法，探底回升。他们给的定义挺逗乐，让大家看看。这就是探底回升的定...
2020-03-11 19:59:47
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原创 量化交易入门阶段——MACD配合价格形态选股因子
在昨天的文章《金叉就进场吗，你太不了解MACD——MACD强势波动策略》之中，我讲到了一种可以大幅提高MACD胜率的方法，那就是只挑选那些强势“金叉”的股票进场，其他股票就算出现金叉也不进场，收益率从1%提高到了30%。在昨天的文章之中，有粉丝给我发私信，问我什么是强势波动率，我在本篇文章顺便解释一下。所谓波动率就是一只股票一天的最高价除以最低价，这个值就是波动率，当然这是简化版，真...
2020-03-10 20:09:26
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原创 量化交易入门阶段——MACD强势波动策略
之前我们讲过很多次MACD这个指标，讲过最简单的金叉死叉，讲过胜率非常恐怖的背离策略。这些策略其实只能发挥出量化交易的一点点能力。今天这篇文章，给大家牛刀小试一下，让大家明白量化的能力有多恐怖。先说最简单的MACD金叉死叉策略， 这个策略我们之前测试过，表现很差，我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间，如果交易沪深300的股票，那么取得什么样的收益呢？仅仅是1...
2020-03-09 20:35:33
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原创 量化交易入门阶段：KDJ指标能否到底怎么样？
KDJ指标是大家非常常用的指标，很多投资者都认为KDJ指标在震荡市之中，表现最好，可以有效的帮助投资者抄底逃顶，那么本篇文章，我们就回测一下KDJ这个指标。之前我每次回测都是使用量化平台，大家可能觉得很高不可攀，太难用，今天这篇文章，我们用大家常用的通达信平台进行回测，让大家看看其实简单平台也能实现效果。当然平台默认的指标是无法实现的，要进行改写，改写也不难。这一次我们还是先回测...
2020-03-06 20:19:25
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原创 量化交易入门阶段——布林带能做超跌反弹吗？
在上一篇文章《详解布林带——布林带的真正用法》中，我跟大家提到过，布林带这个指标其实开发的时候并不是按照突破这个用法来设计的，相反他是按照震荡这个方法来设计的。当时我们回测了布林带的真正用法，这篇文章，我们回测的第三种用法。当价格突破下轨时，买入。当价格到达中轨时，平仓。大家想想这个方法是在什么行情中使用的呢？我估计有人猜到了，没错在熊市！在大幅下跌时候，这么做是为了...
2020-03-05 20:29:40
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原创 量化交易入门阶段——布林带的真正用法
在上一篇文章《布林带调整参数又如何？》中，我跟大家提到过，布林带这个指标在实际回测的时候可以通过参数优化提高盈利率和胜率。很多粉丝看完之后，给我私信，问我哪个参数是最好的参数，赶紧告诉我，我心里一凉啊，我讲了这么长时间的量化了，大家还没明白，每一次牛熊走势都不一样，每一次炒作的热点多有不同，天底下没有完全相同的两片叶子，那个所谓最好的参数，百分之百是过拟合的结果，不然怎么可能有最好的参数...
2020-03-04 21:41:48
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原创 量化交易入门阶段：就买低价股真的安全吗？
很多新入市场的股民有个习惯，那就是喜欢买低价股，因为平时自己买东西的时候就喜欢买打折商品，喜欢双十一，所以到了股票市场也延续这个习惯，看见便宜货就想买，就觉得自己赚到了，而且就算亏损也亏不了多少钱。那么今天我们就回测一下这个低价股策略，看看便宜股能不能带来真的安全？回测时间2019.1.1-2019.12.31回测的股票池全市场所有股票买入的金...
2020-03-03 20:08:00
945
原创 量化交易入门阶段：布林带调整参数又如何？
在上一篇文章《布林带真的如此优秀？》中，我跟大家提到过，布林带这个指标在实际回测的时候其实并不怎么样，表现很差，跟MACD背离用法没法比。布林带的核心思想是通过出现震荡行情就不做，进而去抓住单边行情。那么表现这么差的原因很明显，就是还是没有能够真正抓住单边行情，还是抓的震荡行情，所以，能不能进一步扩大布林带的上下宽度来抓住单边行情呢？本篇文章，就跟大家说说布林带的参数优化。首...
2020-03-02 20:59:34
3136
原创 量化交易入门阶段：三均线策略是否好于双均线（下）？
在文章《三均线策略是否好于双均线（中）》中，我跟大家说过，将30日均线作为判断趋势的依据，同时通过10/60日均线找买卖点这种方法很少有人用，但是恰恰比大多数人用的方法好。但是三条均线可不止这一种用法，所以本文，继续探讨其他方法。上篇文章中的30日均线作为判断趋势的依据，10/60均线作为买卖点的收益率，如下：本文，我们换一个方法，毕竟三条均线理论上应该有三个金叉死叉。...
2020-02-29 14:14:30
2750
原创 量化交易入门阶段——布林带真的那么优秀吗？
BOLL——布林带是很多投资者非常喜欢的一个指标，认为BOLL能够将震荡行情过滤掉，这样就可以直接抓到单边行情了，最典型的用法就是价格处于布林带上下轨之间的时候，就什么都不做，等等价格突破上轨就追，这样就可以抓住上涨行情了，那么我们今天就回测一下布林带，看看是不是真的那么优秀。说一下进出场条件：收盘价突破上轨进场，突破中轨出场。（也有些股民用突破下轨出场，下次我们在回测这种）...
2020-02-28 16:02:14
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原创 量化交易入门阶段——MACD的背离用法（一）——DIFF背离
之前的文章《MACD的其他用法回测（二）》之中，我回测了大家经常用的号称指标之王的——MACD，回测的是一个不常用，但是比较有效的策略dea上穿0轴进场，下穿0轴出场。本篇文章，我们回测一下MACD之中，号称准确性最高的用法——背离。MACD的背离用法据我所知有3种，分别是：DIFF的顶背离和底背离。MACD差离柱线（红绿柱，也有股民叫红毛、绿毛）的顶背离和底背离DIFF...
2020-02-27 17:04:08
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原创 量化交易入门阶段：天天用的MACD指标到底有多好？
之前的文章我多次回测过均线策略，当时均线策略在2019年很难有太好的表现，不好原因可能很多，有可能是参数不好，有可能是股票池不好，有可能是仓位不好，有可能不应该用一两条，应该用更多，也可能应该和其他指标配合使用。均线的策略还没有完全回测完，将来我们还会继续说，今天换个指标，换个大家经常用的号称指标之王的——MACD。我们从最基本的交易策略，DIFF和DEA的金叉死叉交易策略开始测试，...
2020-02-26 16:57:34
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原创 量化交易入门阶段——MACD的其他用法 DEA和0轴交叉
之前的文章《MACD的其他用法回测（一）》之中，我回测了大家经常用的号称指标之王的——MACD，回测的是基础策略diff上穿0轴进场，下穿0轴出场。今天我们继续往下回测，看看另一个基础策略dea上穿0轴进场，下穿0轴出场，效果如何。上一次我们的策略收益是18.8%：股票池和上次一样，我们还用沪深300。这一次仓位还是满仓干。那么回测一下这个策略吧。策略...
2020-02-26 16:55:29
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原创 量化交易入门阶段：MACD的其他用法回测——DIFF和0轴交叉
之前的文章《天天用的MACD指标到底有多好？》我回测了大家经常用的号称指标之王的——MACD，当然只是MACD中的基础策略金叉死叉，使用的还是默认的参数12,26,9。这一次我们回测一下别的策略，比如diff上穿0轴进场，下穿0轴出场。上一次我们的策略亏损4.39%：股票池和上次一样，我们还用沪深300。这一次仓位还是满仓干。那么回测一下这个策略吧。...
2020-02-25 17:07:03
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原创 量化交易入门阶段：动量策略不能只想跑的快
在之前的文章《动量策略和均线结合又会怎样？》中跟大家说了一下动量策略配合均线策略，效果很悲惨。本篇文章，我们看看能不能把这个策略优化一下。上一次，这个策略取得的收益是-16.6%我估计有可能是用10日均线作为离场条件太慢，这回我们用5日均线作为离场条件，尝试一下，5日均线的敏感性非常大，基本是稍有风吹草动就跑的节奏。策略如下：回测时间2019.1.1-201...
2020-02-21 17:33:23
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原创 量化交易入门阶段：动量策略和均线结合又会怎样？
在之前的文章《找到真“学霸”——动量策略优化》中跟大家说了一下动量策略可以通过选择那些涨幅排名靠前，并且涨幅大于200%的股票进行策略优化。在更早之前，和大家讲了很多均线相关的策略，那么如果将动量策略配合均线策略，又会发生什么样的故事呢？本篇文章，看看如果给动量策略配上均线作为离场条件，而不是简单的持有10天，又会怎么样？上一次，这个策略取得的收益是48%上一次优化的方向...
2020-02-20 18:12:23
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