赌徒破产理论(Gambler's Ruin)

来自:https://www.jianshu.com/p/88abc4082745
在组队训练时,碰到了一题God of Gamblers,所以大致了解了一番,做个粗略总结记录一下。


定理

对于一个赌徒,当他赢了时,他把赌注押在固定的资金上,但当他输了时,他不会减少赌注,即使他有一个积极的结果,最终也不会避免地会破产。

即满足该定理的条件为

赌徒每一轮的赌注不会因为每一轮的输赢而改变,停止博弈的条件为其中一方的赌资为0。


问题

假设A、B两个赌徒,A的初始赌资为M,B的初始赌资为N。
每一轮中,A的胜率为p,B的胜率为q (即A的败率)。PA为A赢得比赛的概率,PB为B赢得比赛的概率。

  • 当p = q时
  •      PA=M/(M+N) 
         PB=N/(M+N)
    
  • 当p != q时
  •      PA=(1-(p / q) ^ M) / (1-(p / q) ^ (M+N))
         PB=(1-(q / p) ^ N) / (1-(q / p) ^ (M+N))
    

结论

这是一个完全取决于赌注的博弈,谁的赌注多,谁赢的概率就越大。与每一轮的赌资无关,但每一轮双方可能得到的收益要是对等的,此时最后赢的概率只决定于每一轮赢的概率和初始赌资。

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