数学分析笔记8：广义积分

广义积分的定义与计算

定积分的定义存在某种程度的缺陷，比如：我们经常要计算一个无穷区间的积分，这样，我们就没办法按照分割-取点-求和-取极限四个步骤来定义积分。有时候，函数在我们要计算积分的区间上无界的，按照上一章所证明的结果，如果$f(x)$在闭区间$[a,b]$上可积，那么$f(x)$就必须要在$[a,b]$上有界，但有时无界条件下我们也需要计算某种积分。
我们先考虑无穷区间上的积分：$f(x)$在$[a,+\infty )$上有定义，那么我们应当如何计算$f(x)$在无穷区间上的积分呢？实际上，我们已经有了$f(x)$在有限区间$[a,x]$上的积分，借助函数极限的定义，我们就可以将无穷区间上的积分定义为$${\int }_a^{+\infty }f(x)dx=\underset{x\to +\infty }{\lim }{\int }_a^{x}f(x)dx$$下面我们给出一个正式的定义
定义8.1 $f(x)$是定义在$[a,+\infty )((-\infty ,a])$上的函数，如果对任意的$x>a(x<a)$，$f(x)$在$[a,x]([x,a])$上可积，如果极限$$\underset{x\to +\infty }{\lim }{\int }_a^{x}f(t)dt(\underset{x\to -\infty }{\lim }{\int }_x^{a}f(t)dt)$$存在，则称$f(x)$在$[a,+\infty )((-\infty ,a])$上可积，该极限的值称为$f(x)$在\$[a,+\infty )((-\infty ,a])$的积分，记为${\int }_a^{+\infty }f(x)dx({\int }_{-\infty }^{a}f(x)dx)$

定义8.2 $f(x)$是$(-\infty ,+\infty )$上的函数，如果$f(x)$在任意闭区间上可积，并且任取$a\in R$，$f(x)$在$[a,+\infty ),(-\infty ,a]$上可积。定义：$${\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)dx={\int }_a^{+\infty }f(x)dx+{\int }_{-\infty }^{a}f(x)dx$$

同样地，对区间$(a,b]$上的无界函数，也可以以这种方式定义积分。
定义8.3 $f(x)$是定义在$(a,b]$上的无界函数，如果对任意的$a<x<b$， $f(x)$在$[x,b]$上可积，如果极限$$\underset{x\to a^{+}}{\lim }{\int }_x^{b}f(t)dt$$存在，称$f(x)$在$(a,b]$上可积，$a$为$f(x)$的瑕点$${\int }_a^{b}f(x)dx=\underset{x\to a^{+}}{\lim }{\int }_x^{b}f(t)dt$$称为$f(x)$在$(a,b]$上的瑕积分

定义8.4 $f(x)$是定义在$[b,a)$上的无界函数，如果对任意的$b<x<a$，$f(x)$在$[b,x]$上可积，如果极限$$\underset{x\to a^{-}}{\lim }{\int }_a^{x}f(t)dt$$存在，称$f(x)$在$(a,b]$上可积，$a$为$f(x)$的瑕点$${\int }_a^{b}f(x)dx=\underset{x\to a^{-}}{\lim }{\int }_b^{x}f(t)dt$$称为$f(x)$在$[b,a)$上的瑕积分

无论是瑕积分，还是无穷积分，都是以函数极限的方式来定义，就要考虑极限的存在性问题。如果被积函数$f(x)\ge 0$，那么变限积分${\int }_a^{x}f(t)dt$就是单调的，那么只要${\int }_a^{x}f(t)dt$有界，$[a,+\infty )$的积分就一定存在，如果无界，积分就为无穷。
定义8.5 $f(x)$是定义为$[a,+\infty )$上的函数，如果$|f(x)|$在$[a,+\infty )$上可积，则称${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$绝对收敛，如果$f(x)$在$[a,+\infty )$上不绝对收敛，但$f(x)$在$[a,+\infty )$上可积，称${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$条件收敛
其他类型的广义积分的绝对收敛和条件收敛的定义是类似的，这里不一一列举。
定理8.1 $f(x)$是定义为$[a,+\infty )$上的函数，如果${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$绝对收敛,${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$收敛
要证明定理8.1，我们要给出无穷积分收敛的柯西准则。
定理8.2 $f(x)$是定义为$[a,+\infty )$上的函数，$f(x)$在$[a,x]$上可积（对任意的$a<x$），$f(x)$在$[a,+\infty )$可积的充要条件是：对任意的$\epsilon >0$，存在$M>0$，当$x_2>x_1>M$时，都有$$|{\int }_{x_1}^{x_2}f(x)dx|<\epsilon$$

定理8.2的证明可以直接套用函数极限的柯西准则给出。对任意的$a\le x_1<x_2$，由定积分的绝对值性质，有$$|{\int }_{x_1}^{x_2}f(x)dx|\le {\int }_{x_1}^{x_2}|f(x)|dx$$这样直接用定理8.2就可以证得定理8.1，其他广义积分也有类似的定理，这里就不一一列举了。

由微积分基本定理，如果$f(x)$在$[a,+\infty )$上的原函数存在，并且对任意的$x>a$，$f(x)$在$[a,x]$上可积，那么，有$${\int }_a^{x}f(t)dt=F(x)-F(a)$$则$f(x)$在$[a,+\infty )$上可积的充要条件就是$$\underset{x\to +\infty }{\lim }F(x)$$存在，并且$${\int }_a^{x}f(t)dt=F(+\infty )-F(a)$$这就是无穷积分的微积分基本定理。对其他类型的广义积分，也有类似的微积分基本定理，这里就不一一列出。同样地，也可以给出
无穷积分的换元积分法和分部积分法，以换元积分法为例，如果$a>0$，$f(x)$在$[a,+\infty )$上
连续，令$t=\frac{1}{x}$，由定积分的换元积分法，就有$${\int }_a^{b}f(x)dx={\int }_{\frac{1}{b}}^{\frac{1}{a}}\frac{1}{t^2}f(\frac{1}{t})dt$$令$b\to +\infty$，就有$${\int }_a^{+\infty }f(x)dx={\int }_0^{\frac{1}{a}}\frac{1}{t^2}f(\frac{1}{t})dt$$这样，就将无穷积分化为瑕积分或定积分。

广义积分审敛法

比较判别法

由定理8.1，判断广义积分的收敛，首先应当从其绝对值函数入手，如果广义积分绝对收敛，就可以直接判断广义积分本身收敛。那么如何判断非负广义积分的收敛性呢，我们可以选择某些基准，通过函数与这些基准函数的比较，来判断广义积分的收敛性。

例8.1 $\alpha >0,a>0$，判断${\int }_a^{+\infty }\frac{1}{x^{\alpha }}dx$的敛散性

解：
$\alpha \ne 1$时$${\int }_a^{+\infty }\frac{1}{x^{\alpha }}dx=\frac{1}{1-\alpha }[\underset{x\to +\infty }{\lim }{x}^{-\alpha +1}-\frac{a^{1-\alpha }}{1-\alpha }]$$当$\alpha >1$时，${\int }_a^{+\infty }\frac{1}{x^{\alpha }}dx$收敛
当$0<\alpha <1$时，${\int }_a^{+\infty }\frac{1}{x^{\alpha }}dx$发散
当$\alpha =1$时$${\int }_a^{+\infty }\frac{dx}{x}=\underset{x\to +\infty }{\lim }\ln x-\ln a$$而${\lim }_{x\to +\infty }$不存在，因此积分发散。

现在，我们有了一个判断的基准，由单调收敛定理，就有如下定理
定理8.3 $f(x)$在$[a,+\infty )$上非负，对任意的$x>a$，$f(x)$在$[a,x]$上可积，则
${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$收敛的充要条件是存在正数$M>0$,对任意的$x>a$，${\int }_a^{x}f(t)dt\le M$

就有如下的比较判断法
定理8.4（比较判别法） $f(x)$和$g(x)$都是$[a,+\infty )$上的非负函数，对任意的$x>a$，$f(x)$和$g(x)$在$[a,x]$上可积，如果存在正数$c_1>0,c_2>0$，有$$c_{1}f(x)\le c_{2}g(x)\forall x\ge a$$
则：(1)${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$发散，则${\int }_a^{+\infty }g(x)dx$发散
(2)${\int }_a^{+\infty }g(x)dx$收敛，则${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$收敛

定理8.3还有如下的极限形式：
定理8.5 $f(x)$和$g(x)$都是$[a,+\infty )$上的非负函数，对任意的$x>a$，$f(x)$和$g(x)$在$[a,x]$上可积，如果极限$$\underset{x\to +\infty }{\lim }\frac{f(x)}{g(x)}=a$$存在，则：
(1)$a=0$，如果${\int }_a^{+\infty }g(x)dx$收敛，则${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$收敛，如果${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$发散，则${\int }_a^{+\infty }g(x)dx$发散
(2)$0<a<+\infty$，则${\int }_a^{+\infty }g(x)dx$和${\int }_a^{+\infty }f(x)dx$同敛散

这样，我们就可以通过和某个基准的比较，来判断无穷限积分的敛散性，对于瑕积分，也有类似的结论，这里我们就不一一列举了。我们来列举几个习题来说明如何使用比较判别法。
例8.2 讨论无穷积分${\int }_0^{+\infty }\frac{x^2}{x^n+x^2+1}dx$的敛散性($n>0$)

解：
情形1：$0<n<2$时：$$\underset{x\to +\infty }{\lim }\frac{x^2}{x^n+x^2+1}=1$$因此，无穷积分发散,$n=2$时同理
情形2:$n>2$时：$$\underset{x\to +\infty }{\lim }\frac{x^2{x}^{n-2}}{x^n+x^2+1}=1$$因此，无穷积分和${\int }_1^{+\infty }\frac{1}{x^{n-2}}dx$同敛散，因此：
$2<n\le 3$时，无穷积分发散
$n>3$时，无穷积分收敛

例8.3 判断${\int }_1^{+\infty }\frac{\cos x\sin \frac{1}{x}}{x}dx$的敛散性

解：
实际上$$|\frac{\cos x\sin \frac{1}{x}}{x}|\le \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}$$而$$\underset{x\to +\infty }{\lim }\frac{x^2\sin \frac{1}{x}}{x}=1$$因此，${\int }_1^{+\infty }\frac{\sin \frac{1}{x}}{x}$和${\int }_1^{+\infty }\frac{dx}{x^2}$同敛散，因此，无穷积分绝对收敛，因此收敛。

狄利克雷判别法和阿贝尔判别法

对于条件收敛的广义积分，要判断其敛散性有一定的困难，一般情况下需要借助柯西收敛准则。但是，某些形式的广义积分有一些特殊的判断方法，由积分第二中值定理，如果$f(x)$在$[a,+\infty )$上单调，$g(x)$在$[a,x](\forall x>a)$上可积，对任意的$a<x_1<x_2$，存在$\xi \in [x_1,x_2]$，有$${\int }_{x_1}^{x_2}f(x)g(x)dx=f(x_1){\int }_{x_1}^{\xi }g(x)dx+f(x_2){\int }_{\xi }^{x_2}g(x)dx$$再结合柯西收敛原理，就不难得到狄利克雷判别法和阿贝尔判别法：
定理8.6（狄利克雷判别法） $f(x)$在$[a,+\infty )$上单调，并且${\lim }_{x\to +\infty }f(x)=0$，对任意的$x>a$，$g(x)$在$[a,x]$上可积，并且存在$M>0$，对任意的$x>a$$$|{\int }_a^{x}g(t)dt|\le M$$则无穷限积分${\int }_a^{+\infty }f(x)g(x)dx$收敛

定理8.7（阿贝尔判别法） $f(x)$在$[a,+\infty )$上单调有界，对任意的$x>a$，$g(x)$在\$[a,x]$上可积，并且${\int }_a^{+\infty }g(x)dx$收敛，则无穷限积分${\int }_a^{+\infty }f(x)g(x)dx$收敛