测度论与概率论笔记6：符号测度

符号测度

符号测度的定义

符号测度对应的是不定积分的概念，如果$f$是测度空间$(X,\mathcal{F},\mu )$上的一个积分存在的可测函数（几乎处处可测的函数），那么，令$$\varphi (A)={\int }_{A}fd\mu$$$\varphi$就是一个$f$的不定积分，并且，由积分的性质，$\varphi$还满足可列可加性，同时还满足$\varphi (\varnothing )=0$，这和测度的定义只差一个非负性，我们把这类集函数称为广义测度或符号测度，本文及后面的章节统一称为符号测度。

定义6.1(符号测度) $(X,\mathcal{F})$是一个可测空间，$\varphi$是$\mathcal{F}$上的集函数，如果$\varphi$满足可列可加性以及$\varphi (\varnothing )=0$，称$\varphi$是$(X,\mathcal{F})$上的一个符号测度，如果$|\varphi (X)|<+\infty$，称$\varphi$是一个有限符号测度，如果存在 { X n } ⊂ F \{X_n\}\subset \mathscr{F} {Xn​}⊂F，$|\varphi (X_n)|<+\infty ,n=1,2,\cdots$，$X=\bigcup _{n=1}^{\infty }{X}_n$，称$\varphi$是一个$\sigma$有限符号测度

符号测度的性质

1. $\varphi$是符号测度，则要么$$\forall A\in \mathcal{F},\varphi (A)<+\infty$$要么$$\forall A\in \mathcal{F},\varphi (A)>-\infty$$
   对一个符号测度$\varphi$，不可能同时存在两个可测集$A,B$，$\varphi (A)=+\infty ,\varphi (B)=-\infty$。这样，符号测度的取值范围要么是$(-\infty ,+\infty ]$，要么是$[-\infty ,+\infty )$，不可能是$[-\infty ,+\infty ]$。如果一个符号测度$\phi$的取值范围是$[-\infty ,+\infty )$，那么只需要令$\varphi =-\phi$，$\varphi$依然是一个符号测度，并且取值范围是$(-\infty ,+\infty ]$。
   因此，我们后面统一规定，符号测度的取值范围是$(-\infty ,+\infty ]$，也就是说，$\varphi (A)<+\infty$和$|\varphi (A)|<+\infty$是等价的。

证：
用反证法进行证明，假设存在$A\in \mathcal{F},B\in \mathcal{F}$，$\varphi (A)=+\infty ,\varphi (B)=-\infty$，则有$$\begin{gathered} \varphi (A\cup B)=\varphi (A)+\varphi (B-A) \\ \varphi (A\cup B)=\varphi (B)+\varphi (A-B) \end{gathered}$$为了使得上面的等式有意义，$\varphi (B-A)>-\infty$，于是，由上面的等式，就可以得到$\varphi (A\cup B)=+\infty$，同理，由下面的等式可以得到$\varphi (A\cup B)=-\infty$，矛盾，这一矛盾就说明了不可能同时存在两个集合，一个集合的符号测度是$+\infty$，另一个集合的符号测度是$-\infty$。

2. $A,B$都是可测集，$A\subset B$，$\varphi (B)<+\infty$，则$\varphi (A)<+\infty$
   在上一小节对有限符号测度的定义中，我们只规定了$\varphi (X)<+\infty$，但实际上，由性质2，这蕴含了：$$\forall A\in \mathcal{F},\varphi (A)<+\infty$$

证：$$\varphi (B)=\varphi (A)+\varphi (B-A)$$如果$\varphi (A)=+\infty$，为了使得上面的等式有意义，则必须要有$\varphi (B)=+\infty$，这与$\varphi (B)<+\infty$是矛盾的，因此，$\varphi (A)<+\infty$

3. { A n } \{A_n\} {An​}是两两不交的可测集，并且满足$$\varphi (\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)<+\infty$$则$\sum _{n=1}^{\infty }|\varphi (A_n)|<+\infty$

证：
由于 { A n } \{A_n\} {An​}是两两不交的可测集，将这个可测集列分成两部分$$\varphi (\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)=\sum _{k=1}^{\infty }\varphi (A_{n_k})+\sum _{k=1}^{\infty }\varphi (A_{m_k})$$其中 { A n k } \{A_{n_k}\} {Ank​​}是 { A n } \{A_n\} {An​}中所有非负测度的集合，而 { A m k } \{A_{m_k}\} {Amk​​}是所有负测度集合，为了使得以上等式有意义，必须有$$\begin{gathered} \sum _{k=1}^{\infty }\varphi (A_{n_k})<+\infty \\ -\infty <\sum _{k=1}^{\infty }\varphi (A_{m_k})<+\infty \end{gathered}$$于是$$\sum _{n=1}^{\infty }|\varphi (A_n)|=\sum _{k=1}^{\infty }\varphi (A_{n_k})-\sum _{k=1}^{\infty }\varphi (A_{m_k})<+\infty$$

Hahn分解与Jordan分解

Hahn分解和Jordan分解的概念

我们还是以不定积分作为例子，引入Hahn分解和Jordan分解的概念。如果$f$是积分存在的可测函数（几乎处处可测的函数），设${\int }_X{f}^{-}d\mu <+\infty$，那么，$\varphi (A)={\int }_{A}fd\mu$是一个符号测度。那么，我们可以对$\varphi$进行两种意义的分解：

1. 集合的分解： 令 X + = { f ≥ 0 } , X − = { f < 0 } X^+ = \{f\geq0\},X^-=\{f<0\} X+={f≥0},X−={f<0}，就有$$\begin{gathered} \forall A\in \mathcal{F},\varphi (A\cap X^{+})={\int }_{A\cap X^{+}}fd\mu \ge 0 \\ \varphi (A\cap X^{-})={\int }_{A\cap X^{-}}fd\mu \le 0 \end{gathered}$$
2. 符号测度的分解：我们令$$\phi (A)=\varphi (A\cap X^{+}),\psi (A)=-\varphi (A\cap X^{-}),\forall A\in \mathcal{F}$$则$\phi$是一个测度，$\psi$是一个有限测度，$\varphi =\phi -\psi$，于是$\varphi$就可以分解成两个符号测度之差。从积分角度看，$$\phi (A)={\int }_A{f}^{+}d\mu ,\psi (A)={\int }_A{f}^{-}d\mu$$以上分解式实际上就是积分的定义。

实际上，对于一般的符号测度，也存在这样的分解。集合的分解我们称为Hahn分解，而符号测度的分解我们称为Jordan分解。

Hahn分解

Hahn分解的定理

我们先给出Hahn分解的定理，然后再给出Hahn分解的证明。

定理6.1（Hahn分解） $\varphi$是$(X,\mathcal{F})$上的符号测度，则可将$X$分解为$X=X^{+}\cup X^{-},X^{+}\in \mathcal{F},X^{-}\in \mathcal{F},X^{+}\cap X^{-}=\varnothing$，并且$$\varphi (A\cap X^{+})\ge 0,\varphi (A\cap X^{-})\le 0,\forall A\in \mathcal{F}$$以上集合的分解称为Hahn分解，并且在以下意义下唯一：如果$\varphi$存在另一组Hahn分解$X=X_0^{+}\cup X_0^{-}$，则$$\varphi (X^{+}\Delta X_0^{+})=0,\varphi (X^{-}\Delta X_0^{-})=0$$

Hahn分解的证明

为了证明Hahn分解的存在性，我们要定义一个类似于"内测度"的集函数：
ϕ ∗ ( A ) = sup ⁡ { ϕ ( B ) : B ⊂ A , ϕ ( B ) ≥ 0 } \phi^*(A)=\sup\{\phi(B):B\subset A,\phi(B)\geq 0\} ϕ∗(A)=sup{ϕ(B):B⊂A,ϕ(B)≥0}容易证明，${\varphi }^{\ast }$具有以下三个性质：

1. ${\varphi }^{\ast }$非负
2. ${\varphi }^{\ast }$单调，即：$A\subset B,A\in \mathcal{F},B\in \mathcal{F}$，${\varphi }^{\ast }(A)\le {\varphi }^{\ast }(B)$
3. ${\varphi }^{\ast }(\varnothing )=0$

引理6.1 $A\in \mathcal{F},\varphi (A)<+\infty$，则$\forall \epsilon >0,\exists A_{\epsilon }\in \mathcal{F}$，使得$$A_{\epsilon }\subset A,\varphi (A_{\epsilon })\ge 0,{\varphi }^{\ast }(A-A_{\epsilon })\le \epsilon$$

证：用反证法证明，如果$\exists {\epsilon }_0>0,\forall B\subset A,B\in \mathcal{F},$要么$\varphi (B)<0,$要么${\varphi }^{\ast }(A-B)>{\epsilon }_0$。
则${\varphi }^{\ast }(A)\ge {\epsilon }_0$，取$A_1\subset A,A_1\in \mathcal{F},\varphi (A_1)>{\epsilon }_0$，则${\varphi }^{\ast }(A-A_1)>{\epsilon }_0$。
又可以取$A_2\subset A-A_1,A_2\in \mathcal{F},\varphi (A_2)>{\epsilon }_0,$则${\varphi }^{\ast }(A-A_1-A_2)>{\epsilon }_0$。
又可以取$A_3\subset A-A_1-A_2,A_3\in \mathcal{F},\varphi (A_3)>{\epsilon }_0,$则${\varphi }^{\ast }(A-A_1-A_2-A_3)>{\epsilon }_0$。
以此类推，重复上面的过程，可以得到 { A n } ⊂ F \{A_n\}\subset \mathscr{F} {An​}⊂F，两两不交,$\varphi (A_n)>{\epsilon }_0,A_n\subset A,n=1,2,\cdots$，则$$\varphi (\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)=+\infty$$这与$\varphi (A)<+\infty$矛盾（符号测度的性质2）

引理6.2 $\forall A\in \mathcal{F},$只要$\varphi (A)<0$，则$\exists A_0\in \mathcal{F}$$$A_0\subset A,\varphi (A_0)<0,{\varphi }^{\ast }(A_0)=0$$

证：如果${\varphi }^{\ast }(A)=0$，直接得证，否则，按照以下步骤取出一个可测集列 { A n } \{A_n\} {An​}：
第1步：取可测集$A_1\subset A$，$\varphi (A_1)>0,{\varphi }^{\ast }(A-A_1)<1$
第2步：取可测集$A_2\subset A-A_1$，$\varphi (A_2)>0,{\varphi }^{\ast }(A-A_1-A_2)<\frac{1}{2}$
第3步：取可测集$A_3\subset A-A_1-A_2$，$\varphi (A_3)>0,{\varphi }^{\ast }(A-A_1-A_2-A_3)<\frac{1}{3}$（反复使用引理6.1）
以此类推，则由${\varphi }^{\ast }$的单调性$${\varphi }^{\ast }(A-\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)\le {\varphi }^{\ast }(A-\bigcup _{k=1}^n{A}_k)\le \frac{1}{n}$$因此$${\varphi }^{\ast }(A-\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)=0$$同时$$\varphi (A)=\sum _{n=1}^{\infty }\varphi (A_n)+\varphi (A-\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)$$$\varphi (A)<0,\sum _{n=1}^{\infty }\varphi (A_n)>0,$则$\varphi (A-\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n)<0$

Hahn分解的证明：
①Hahn分解的存在性：
令 S = { A ∈ F : ϕ ∗ ( A ) = 0 } S=\{A\in\mathscr{F}:\phi^*(A)=0\} S={A∈F:ϕ∗(A)=0}，不难证明$S$是一个$\sigma$环，并且$$\alpha =\underset{A\in S}{\inf }\varphi (A)>-\infty$$可取可测集列 { A n } ⊂ S \{A_n\}\subset S {An​}⊂S，$\varphi (A_n)\to \alpha$，令$X^{-}=\bigcup _{n=1}^n{A}_n,X^{+}=X-X^{-}$，则对任何$A\subset X^{+}$，必须有$\varphi (A)\ge 0$，否则，由引理6.2，存在可测集$B\subset A,\varphi (B)<0,{\varphi }^{\ast }(B)=0$，$B\cup X^{-}\in S,\varphi (B\cup X^{-})=\varphi (B)+\varphi (X^{-})<\varphi (B)=\alpha$，与$\alpha$的定义矛盾，同时由${\varphi }^{\ast }$的定义，$\forall A\in \mathcal{F},A\subset X^{-},\varphi (A)\le 0$，这就证明了Hahn分解的存在性。
②Hahn分解的唯一性：
假设存在两种不同的Hahn分解:：$X=X^{+}\cup X^{-}=X_0^{+}\cup X_0^{-}$，则$$\begin{gathered} \varphi (X^{+}\Delta X_0^{+})=\varphi (X^{+}\cap X_0^{-})+\varphi (X^{-}\cap X_0^{+})=0 \\ \varphi (X^{-}\Delta X_0^{-})=\varphi (X^{-}\cap X_0^{+})+\varphi (X^{+}\cap X_0^{-})=0 \end{gathered}$$这就证得了唯一性。

Jordan分解

假设$\varphi$的Hahn分解为$X=X^{+}\cup X^{-}$，令$$\begin{gathered} \phi (A)=\varphi (A\cap X^{+}) \\ \psi (A)=-\varphi (A\cap X^{-})(\forall A\in \mathcal{F}) \end{gathered}$$$\phi ,\psi$是$\mathcal{F}$上的两个测度，$\psi (A)$为有限测度，$\varphi =\phi -\psi$。有趣的是：对任意的$A\in \mathcal{F}$，对任意的$B\in \mathcal{F},B\subset A,\varphi (B)\ge 0$，就有$$\varphi (B)=\varphi (B\cap X^{+})+\varphi (B\cap X^{-})\le \varphi (B\cap X^{+})\le \varphi (A\cap X^{+})=\phi (A)$$于是，我们不难看出：$\phi (A)={\varphi }^{\ast }(A)$，从而${\varphi }^{\ast }$还是$\mathcal{F}$上的一个测度！而单独看${\varphi }^{\ast }$的定义很难看出这点。另外，$\phi (A)={\varphi }^{\ast }(A)$还预示着Jordan分解的唯一性。

定理6.2（Jordan分解） 对任意的符号测度$\varphi$，${\varphi }^{\ast },{\varphi }^{\ast }-\varphi$是$\mathcal{F}$上的测度，分解式$\varphi ={\varphi }^{+}-{\varphi }^{-}$称为$\varphi$的Jordan分解，其中，${\varphi }^{+}={\varphi }^{\ast }$，${\varphi }^{-}={\varphi }^{\ast }-\varphi$

由此，我们定义符号测度$\varphi$的上变差为${\varphi }^{+}$，下变差为${\varphi }^{-}$，$|\varphi |={\varphi }^{+}+{\varphi }^{-}$称为$\varphi$的全变差

Radon-Nikodym定理

Lebesgue分解