【金融量化】Tick 数据和Bar数据的区别

Tick数据

Tick 不是下左图中的水滴答的声音，而是下右图中某种金融产品交易时的逐笔数据。

Tick 数据也是交易所对定单薄 (order book) 中进行增加、删除、更新和成交四个操作产生的数据。换句话说，只要在定单薄中买价、买量、卖价和卖量发生变化，那么就产生一个 tick。下图展示了某加密货币的 tick 数据。

Bar数据

Bar数据是为了高频的 tick 数据从中提取有价值的信息，并以合适的形式存储它们。这种数据储存形式叫做 bar。将右图的单元放大得到两种类型的 bar (绿色空心代表价格上升的 bar，红色实心代表价格下降的 bar)：

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