【金融量化】CTA策略的构成

博客介绍CTA策略构成,包括信号、过滤和出场三部分。信号分跟踪类(如SMA、EMA、AMA)和趋势突破性信号;过滤决定是否下注;出场指平仓时机,如以RSI指标判断买卖,还有价格百分比、移动止损等出场逻辑。

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CTA策略的构成
分为信号、过滤和出场三部分。信号是指赌涨还是跌或者不玩。信号主要分为两类,第一类是信号跟踪类。
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其中SMA是指算术平均、EMA是指指数平均、AMA是指自适应性平均。
第二类是趋势突破性信号
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过滤是指是否应该下注,出场是指手气不顺要跑。
以RSI指标举例,RSI进入超买区,做多,RSI进入超买器做空
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出场逻辑,是指什么时候平仓
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价格百分比,移动止损

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