【金融量化】CTA策略的构成

最新推荐文章于 2025-02-20 12:41:45 发布

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分类专栏：金融量化文章标签：金融 CTA策略量化投资策略

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博客介绍CTA策略构成，包括信号、过滤和出场三部分。信号分跟踪类（如SMA、EMA、AMA）和趋势突破性信号；过滤决定是否下注；出场指平仓时机，如以RSI指标判断买卖，还有价格百分比、移动止损等出场逻辑。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

CTA策略的构成
分为信号、过滤和出场三部分。信号是指赌涨还是跌或者不玩。信号主要分为两类，第一类是信号跟踪类。
在这里插入图片描述

其中SMA是指算术平均、EMA是指指数平均、AMA是指自适应性平均。
第二类是趋势突破性信号
在这里插入图片描述

过滤是指是否应该下注，出场是指手气不顺要跑。
以RSI指标举例，RSI进入超买区，做多，RSI进入超买器做空
在这里插入图片描述

出场逻辑，是指什么时候平仓
在这里插入图片描述

价格百分比，移动止损

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