联合分布随机变量
- 联合概率分布的pmf:
P [ ( X , Y ) ∈ A ] = ∑ ( x , y ) ∈ A ∑ p ( x , y ) P[(X,Y)\in{A}]=\sum_{(x,y)\in{A}}\sum{p(x,y)} P[(X,Y)∈A]=(x,y)∈A∑∑p(x,y) - X的边缘概率质量函数:
p X ( x ) = ∑ y : p ( x , y ) > 0 p ( x , y ) p_{X}(x)=\sum_{y:p(x,y)>0}{p(x,y)} pX(x)=y:p(x,y)>0∑p(x,y) - Y的边缘概率质量函数:
p Y ( y ) = ∑ x : p ( x , y ) > 0 p ( x , y ) p_{Y}(y)=\sum_{x:p(x,y)>0}{p(x,y)} pY(y)=x:p(x,y)>0∑p(x,y) - 联合概率密度函数:
P [ ( X , Y ) ∈ A ] = ∬ A f ( x , y ) d x d y P[(X,Y)\in{A}]=\iint_{A}{f(x,y)dxdy} P[(X,Y)∈A]=∬Af(x,y)dxdy
或者
P [ ( X , Y ) ∈ A ] = P ( a ≤ X ≤ b , c ≤ Y ≤ d ) = ∫ a b ∫ c d f ( x , y ) d x d y P[(X,Y)\in{A}]=P(a\le X \le b, c \le Y \le d)=\int_{a}^{b}\int_{c}^{d}{f(x,y)dxdy} P[(X,Y)∈A]=P(a≤X≤b,c≤Y≤d)=∫ab∫cdf(x,y)dxdy - 边缘概率密度分布:
f X ( x ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d y , f o r − ∞ < x < ∞ f_{X}(x)=\int_{-\infty}^{\infty}{f(x,y)dy}, for -\infty<x<\infty fX(x)=∫−∞∞f(x,y)dy,for−∞<x<∞
f Y ( y ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d x , f o r − ∞ < y < ∞ f_{Y}(y)=\int_{-\infty}^{\infty}{f(x,y)dx}, for -\infty<y<\infty fY(y)=∫−∞∞f(x,y)dx,for−∞<y<∞ - 独立随机变量:
p ( x , y ) = p X ( x ) ∙ p Y ( y ) p(x,y)=p_{X}(x)\bullet p_{Y}(y) p(x,y)=pX(x)∙pY(y)
或者
f ( x , y ) = f X ( x ) ∙ f Y ( y ) f(x,y)=f_{X}(x)\bullet f_{Y}(y) f(x,y)=fX(x)∙fY(y) - 超过两个变量的概率分布:
离散变量 p ( x 1 , x 2 , … , x n ) = P ( X = x 1 , X = x 2 , … , X = x n ) p(x_{1},x_{2},…,x_{n})=P(X=x_{1},X=x_{2},…,X=x_{n}) p(x1,x2,…,xn)=P(X=x1,X=x2,…,X=xn)
连续变量 P ( a 1 ≤ X 1 ≤ b 1 , a 2 ≤ X 2 ≤ b 2 , … , a n ≤ X n ≤ b n ) = ∫ a 1 b 1 ⋯ ∫ a n b n f ( x 1 , ⋯ , x n ) d x 1 ⋯ x n P(a_{1} \le X_{1} \le b_{1},a_{2} \le X_{2} \le b_{2},…,a_{n} \le X_{n} \le b_{n})=\int_{a_{1}}^{b_{1}}\cdots \int_{a_{n}}^{b_{n}}{f(x_{1},\cdots ,x_{n})dx_{1}\cdots x_{n}} P(a1≤X1≤b1,a2≤X2≤b2,…,an≤Xn≤bn)=∫a1b1⋯∫anbnf(x1,⋯,xn)dx1⋯xn