UA MATH567 高维统计I 概率不等式10 Bernstein不等式

我们在介绍亚高斯分布后介绍了适用于亚高斯分布的推广的Hoeffding不等式，对于亚指数分布，我们可以得到类似的不等式。因为亚指数分布相对更具有一般性，因此亚指数分布的这个概率不等式是一个适用性比较广的不等式。

Bernstein不等式 版本1 假设 { X i } i = 1 N \{X_i\}_{i=1}^N { Xi​}i=1N​是一列零均值独立亚指数随机变量，$\forall t>0$, $K={\max }_{1\le i\le N}{\Vert X_i\Vert }_{{\psi }_1}$
$$P\left(\left|\sum _{i=1}^N{X}_i\right|\ge t\right)\le 2\exp \left(-c\min \left(\frac{t}{K},\frac{t^2}{{\sum }_{i=1}^N{\Vert X_i\Vert }_{{\psi }_1}^2}\right)\right)$$

其中$c$是一个常数。

证明
我们先用Markov不等式讨论$P({\sum }_{i=1}^N{X}_i\ge t)$,
$$\begin{gathered} P(\sum _{i=1}^N{X}_i\ge t)=P(e^{\lambda {\sum }_{i=1}^N{X}_i}\ge e^{\lambda t}) \\ \le e^{-\lambda t}E{e}^{\lambda {\sum }_{i=1}^N{X}_i}=e^{-\lambda t}\prod _{i=1}^{N}E{e}^{\lambda X_i} \end{gathered}$$

根据亚指数性5， K 5 = c ∥