向量化回测系列2——全市场股票回测

上次我们讲解了如何在单只股票上进行向量化回测：

https://blog.csdn.net/weixin_44566452/article/details/123493077

现在我们要讲这个方法推广到全市场，一次性在所有股票上测试我们的策略。

上次我们提到，向量化回测需要的材料有：

1. 收益率矩阵

2. 策略条件矩阵

那么如果我们希望在全市场的股票上测试，就需要拥有全市场股票的收益率矩阵和策略条件矩阵。

这里我们同样采用加减乘除的方式，先计算收益率矩阵：

 然后计算策略条件矩阵，我们这里依旧采用十天均线的方式来设计：

很好，使用十天均线这个策略，让我们死的非常惨。

通过描述性统计我们发现存在一些异常值，如max=0.52，这些都是有待查明的（我猜测是新股之类的?)

至此，我们可以通过多条件矩阵相乘，进行股票的筛选。

例如，我会对全市场股票进行基本的筛选：

 反正基本上都是在设计01矩阵而已，我自己写了一些函数。

下一篇文章，我会介绍如何利用pivot、stack和unstack来重构数据，转换成我们需要的模式。