背景
随机信号能量无限,不满足狄利克雷条件,故不能进行傅里叶变换。
基本概念
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平稳随机过程
统计特性与时间无关,所以利用其统计特性来分析问题,例如自相关系数是在各个样本上做的一个集合平均,只与时延 τ \tau τ相关。
R ( τ ) = E [ x ( t ) x ( t + τ ) ] R(\tau)=E[x(t)x(t+\tau)] R(τ)=E[x(t)x(t+τ)] -
维纳辛钦定理
自相关系数与功率谱密度互呈傅里叶变换对。
功率谱特点
- 功率谱与幅度谱的关系
S x ( ω ) = lim T → + ∞ 1 2 T ∣ X ( T ; ω ) ∣ 2 d ω S_x(\omega)=\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T}|X(T;\omega)|^2{\rm d \omega} Sx(ω)=T→+∞lim2T1∣X(T;ω)∣2dω - 功率谱特点
正、实、偶(如果是实平稳过程即实信号) - 物理意义
物理上表示平均功率关于频率的分布。
统计学上描述了各个频率分量对过程方差的贡献。