空间分位数回归案例

一、案例背景

选取全国31个省2010-2017年数据，利用空间分位数模型探究区域金融发展水平对FDI的影响，同时，将空间分位数回归模型和混合最小二乘法、固定效应模型、面板分位数进行对比，考察不同模型下两者关系的差异性。

二、变量选择

被解释变量：FDI，对数外商企业投资总额，lnfdi

解释变量：区域金融发展水平：

1.金融相关度：银行全部贷款余额/省GDP(lg)，银行全部存款余额/省GDP(dg)

2.股票市场发展情况：境内上市公司数量/年末常驻人口（gssl）

控制变量：

1.对外开放度：进出口总额/省GDP，jckg；

2.经济规模：对数省GDP，lngdp；

3.劳动力素质：本科学历人数/年末常驻人口，xsrs；

4.人力资本：6*小学学历占地区人数比例+9*初中比例+12*高中比例+15*专科比例+16*本科比例，jynx

5.基础设施建设：铁路公路里程之和/区域面积，lc

三、案例操作

1.数据导入与描述性统计

*数据导入与处理
pwd    //获取当前工作目录
cd "C:\Users\Administrator\Desktop\stata" //更改工作目录  
import excel "C:\Users\Administrator\Desktop\stata\金融发展水平与FDI.xlsx", sheet("Sheet1") firstrow
sum lnfdi lg dg gssl lngdp jckg