Backtrader(十) - 经纪行 Broker

简述

现实交易中，用户在经纪行（如 证券公司）开设交易账户，然后向Backtrader提供broker对象模拟现实世界的经济行。broker对象支持各种订单类型，它的主要功能有，检查库存现金能否满足已提交订单的现金需求、在策略的每次迭代中跟踪现金与市值余额、维护各个标的资产的仓位信息、维护佣金和滑点。在类似期货这样的资产交易中，broker会自动在每次迭代时调整现金，因为资产价格变化意味着现金的增加或减少。

默认的经纪行对象类型是 backtrader.brokers.backbroker.BackBroker，主要用于回测，故称为回测broker。
中国用户要实盘交易，则必须开发自己的实盘broker类。

在next中访问broker

self.log(
     f'cash {self.broker.getcash()}, value {self.broker.getvalue()}'
 )

自定义佣金规则，中国股市印花税

'''自定义佣金类，考虑中国印花税'''

import backtrader as bt
from feed import feed
from logger import lg



class stampCommissionScheme(bt.CommInfoBase):
    '''
    本佣金模式下，买入股票仅支付佣金，卖出股票支付佣金和印花税
    '''

    params = (
        ('stamp_duty', 0.005),  # 印花税率
        ('percabs', 'True')
    )


    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        # size > 0, 买入，不考虑印花税
        if size > 0:
            return size * price * self.p.commission
        # size < 0, 卖出， 考虑印花税
        elif size < 0:
            return size * price * (self.p.stamp_duty + self.p.commission)

        else:
            return 0

注意：佣金类stampDutyCommissionScheme 的参数percabs默认设为True。则意味着backtrader将佣金率 0.001理解为设定值0.001，若设为False，则理解为 0.001%

使用自定义的佣金规则

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.adddata(feed)
cerebro.addstrategy(SmaCross)

comminfo = stampCommissionScheme(stamp_duty=0.005, commission=0.001)
cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)