Backtrader（十八）- Order订单 - 订单下单和执行时机

默认模式

假设为日线数据，在next方法中调用订单方法。
执行逻辑为，当天收盘后提交订单，次日使用开盘价执行订单。

在backtrader中对任何时间粒度的数据，下单时机是当前bar（索引为0）的完成时间点；执行时机是下一根bar（索引为1）开始。

作弊模式

收盘作弊模式

简述

当日（收盘）下单，当日（收盘）成交

有些用户想要在使用日线bar时，今日下市价单，成交价格就是今日收盘价。
相当于实际场景：用户在下午临收盘前观察盘面，预估收盘价，下单成交，这个价格有可能与收盘价差别不大，相当于今日收盘价成交。

backtrader提供了收盘作弊模式 cheat_on_close ,可以以今日收盘价成交，
开启方法 cerebro.broker.set_coc(True)

注意：在作弊模式下，notify_order中输出self.data0.datetime.datetime(0)并不是订单执行时间，而是次日。
正确的 获取订单执行时间order.executed.dt、获取订单创建时间order.created.dt

开盘作弊模式

简述

当日（开盘）下单，当日（开盘）成交

有些用户希望当天下单，并以当天开盘价成交。相当于上帝模式（提前观察到开盘价）,然后以开盘价成交，这在backtrader中成为开盘作弊模式 cheat_on_open 。当用户想要以开盘价计算全量全量买入数量时，有可能使用此模式。

开启开盘作弊模式方法：cerebro = bt.Cerebro(cheat_on_open=True)

由于这个模式整个执行逻辑与默认模式很大不同，所以策略类中覆写的方法不再之前的 prenext、next等。backtrader提供了另一套队形的 xxx_open 方法供用户编写业务逻辑。如：next_open、nextstart_open、prenext_open、next_open等。
在这些 xxx_open 方法中：
1、各种技术指标都还未重新计算，还保留着昨天的结果。如 self.sma[0]是昨天的移动均值
2、经纪行broker还未评估未决订单。

Tips：
当然，在默认模式下，可以使用如 self.data0.open[1] 来实现提前获得开盘价，但者需要预加载。同时要注意最后一根bar异常，需要的next中加上保护条件：

if len(self.datas[0]) == self.data0.buflen():
	return