【深度学习数学基础】变分推断

变分推断（Variational Inference，简称VI）是贝叶斯统计中的一个近似推断方法。它用于在给定观测数据的情况下，对模型中的潜在变量或参数进行估计。变分推断的核心思想是将复杂的后验分布问题转化为一个优化问题，通过寻找一个简单的分布（称为变分分布）来近似真实的后验分布。

在贝叶斯推断中，我们通常想要计算后验概率分布 p(z|x)，即在观测到数据 x 的情况下，潜在变量 z 的概率分布。然而，对于许多复杂的模型，这个后验分布往往难以直接计算，因为它涉及到高维积分，这在计算上是非常昂贵的。

变分推断通过以下步骤解决这个问题：

1. 选择变分分布：选择一个参数化的分布族（例如高斯分布）作为变分分布 q(z; θ)，这个分布由一组可学习的参数 θ 控制。【q(z; θ) 分号表示左边z是变量，θ是参数；如果是逗号，例如模型p(z, x)表示变量z和x的联合概率分布】

2. 定义目标函数：定义一个目标函数，通常是变分分布与真实后验分布之间的Kullback-Leibler (KL) 散度。KL散度衡量了两个概率分布之间的差异。在变分推断中，我们希望找到参数 θ，使得变分分布 q 尽可能接近真实的后验分布 p。

3. 优化参数：通过优化目标函数来调整变分分布的参数 θ，使得 q(z; θ) 与 p(z|x) 的差异最小化。这个过程通常涉及到梯度下降或其他优化算法。

4. 推断和预测：一旦找到了最优的变分分布，就可以用它来进行推断和预测。例如，可以计算潜在变量的期望值，或者使用变分分布来预测新的观测数据。

变分推断的优点包括：

• 可扩展性：VI 适用于大规模数据集和复杂模型，因为它不需要对整个数据集进行迭代处理。
• 收敛性：VI 通常具有更好的收敛保证，相比于马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，它通常能更快地收敛到稳定的解。
• 计算效率：VI 通常比MCMC方法更高效，因为它不需要进行大量的随机抽样。

然而，变分推断也有一些局限性，例如它可能无法捕捉到后验分布的所有复杂性，特别是在潜在空间非常复杂的情况下。此外，选择和优化变分分布可能需要专业知识，并且对于不同的问题可能需要不同的变分分布族。