【时间序列分析】12. ARMA(1,1)模型

$\mathrm{A}\mathrm{R}\mathrm{M}\mathrm{A}(1,1)$ 模型

模型设定与平稳解

$$X_t=a{X}_{t-1}+{\epsilon }_t+b{\epsilon }_{t-1}$$

特征多项式 $A(z)=1-az$ ，$B(z)=1+bz$ 。

由泰勒级数计算 Wold 系数：
$$\Phi (z)=\frac{B(z)}{A(z)}=\frac{1+bz}{1-az}=(1+bz)\sum _{j=0}^{\infty }{a}^j{z}^j=1+(a+b)\sum _{j=1}^{\infty }{a}^{j-1}{z}^j$$
由 Wold 系数递推公式计算 Wold 系数：
$${\psi }_0=1,{\psi }_1=b+a{\psi }_{1-1}=b+a{\psi }_0=a+b,$$

$${\psi }_j=a{\psi }_{j-1}=\cdots =a^{j-1}{\psi }_1=a^{j-1}(a+b),j=2,3,4,\cdots$$

$\mathrm{A}\mathrm{R}\mathrm{M}\mathrm{A}(1,1)$ 模型的平稳解：
$$X_t={\epsilon }_t+(a+b)\sum _{j=0}^{\infty }{a}^{j-1}{\epsilon }_{t-j}.$$

自协方差函数

由 Wold 系数计算自协方差函数：
$$\begin{array}{rl}{\gamma }_0={\sigma }^2\sum _{j=0}^{\infty }{\psi }_j^2& ={\sigma }^2\left[1+\sum _{j=1}^{\infty }(a+b{)}^2{a}^{2(j-1)}\right]\\ & ={\sigma }^2\left[1+\frac{(a+b{)}^2}{1-a^2}\right]\\ & ={\sigma }^2\frac{1+2ab+b^2}{1-a^2}.\end{array}$$

γ 1 = σ 2 ∑ j = 0 ∞ ψ j ψ j + 1 = σ 2 [ ψ 1 + ∑ j = 1 ∞ a ( a + b ) 2 a 2 ( j − 1 ) ] = σ 2 [ a + b + a ( a + b ) 2 1 − a 2 ] = σ 2 ( a + b ) ( 1 + a b ) 1 − a 2   . \begin{aligned} \gamma_1=\sigma^2\sum_{j=0}^\infty\psi_j\psi_{j+1} &=\sigma^2\left[\psi_1+\sum_{j=1}^\infty a(a+b) ^2a^{2(j-1)}\right] \\ &=\sigma^2\left[a+b+a\frac{(a+b)^2}{1-a^2}\right] \\ &=\sigma^2\frac{(a+b)(1+ab)}{1-a^2} \ . \end{aligned} γ1​=σ2