迁移率可以用来分析资产变化情况,能够形象的展示客户贷款账户在整个生命周期的变化轨迹,也是预测未来坏账损失的常用指标。
迁移率计算步骤:(以M0-M1为例)
1、在月末或者(账单结算完成日),判断用户的还款状态(C/M1/M2……)
2、M0-M1的迁移率=本月为M1状态的客户逾期金额/上月状态为M0的客户逾期金额
M0:表示未逾期客户
M1:表示逾期一期客户
……
这里详细介绍一下迁移率的计算方法,现有一份每个月客户各状态的逾期金额,如下图:
使用上述数据来计算每个月的迁移率,比如:
2021-7的M0-M1的迁移率=17891.47656/479118.875=3.73%
全部数据的迁移率代码如下:
实操代码如下:
计算结果如下:
使用上述迁移率数据绘制迁移率图像,代码如下:
实操代码如下:
图表结果如下:
从图中可以看出:截止2021-07月末,各阶段的迁移率变化较平稳,坏账的迁移率(M6-M7)大概为100%,这些都视为不良资产,将这些打包给催收公司,可以回收一部分不良资产,减少损失。
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end