学懂高级计量经济学理论，用好Stata分析

2020年5月1日到5月5日，5天直播课程让范红岗老师带你学懂计量经济学理论,让你用好Stata软件分析。

不单单只是Stata软件的实操，同时了解计量经济学原理。

实现1+1＞2的效果，理论+实践从来都是加深学习印象、巩固知识的好方法。

计量经济学理论与Stata分析@五一远程班
开课信息：

时间：2020年5月1-5日（五天）

方式：远程直播，提供全程录播在线回放

学费：5000元/4200元 (学生优惠价仅限全日制本科及硕士在读)

优惠：现场班老学员九折优惠；

      3-5人一起九折优惠；折扣优惠不叠加

推广优惠：学术现场班老学员八折

课程目的：

授课采取国际主流经济系博士生计量经济课程的通行教学方法——理论和应用并重。

授课内容基于国际著名经济系主流的三本教科书（Hayashi,Wooldridge,Davidson and MacKinnon）

和前沿微观调查及宏观经济数据，讲述和分析计量经济学的核心理论和应用。

其中，理论学习目的增强学生对方法的理解和有效应用，授课将通过直观的解释和梗概性的证明来帮助大家有效掌握计量经济学核心理论。

而对于应用问题，我们将在每个方法介绍后详细解释其在经典经济社会科学论文和数据中应用。

授课软件采用Stata（15.0以上版本），旨在帮助大家掌握和熟练使用Stata进行正确的现代计量经济分析。

课程简介：

课程主要讲述五个部分，其中前四个部分为重点讲述内容

计量经济学及Stata导论
单方程线性模型的理论与应用
多方程线性模型的理论与应用
非线性计量经济学理论与应用
时间序列分析入门（应用重点介绍宏观经济时间序列）

讲师介绍：

范红岗，中国人民大学数学学院副教授。中国人民大学数量经济学博士，斯坦福大学经济系访问学者。

主要研究方向：计量经济学理论与应用。

在国内外杂志发表论文数十篇，主持参与国家自然，国家社科，中国人民大学基金7项；

北京市精品课程计量经济学主讲人之一《计量经济学（国家十二五规划教材）》，中国人民大学出版社（第六版）的编写者；与赵国庆教授共同主编《EViews/Stata计量经济学入门》；曾获中国人民大学教学一等奖。

课程大纲：

一，计量经济学及Stata导论：
1，计量经济学在国内外的发展和研究内容
1.1 计量经济学的发展简史和其进入国内的简单历程
1.2 计量经济学在国内外的研究内容和宏、微观经济学的关系
1.3 计量经济学的建模过程以及不同数据类型对计量经济分析的影响
1.4 Causality的重要性

2，Stata软件的数据管理和基本操作方法
介绍Stata的运行，数据管理，变量生成与管理，结果输出方法，画图等和计量经济分析相关的技术

二，单方程线性模型
1，估计与检验
1.1 介绍现代计量经济学回归模型假设及其含义
1.2 OLS估计方法，FWL定理与OLS估计的代数性质
1.3 根据系数估计结果解释OLS估计的可能缺陷和检测异常数据的方法
1.4 OLS估计的统计性质，G—M定理
1.5 回归模型过渡设定和误设问题、判断模型优劣的方法
1.6 假设检验：t检验，F检验和P值
1.7 使用多个宏、微观经济案例进行Stata回归分析
1.8 经典应用计量经济论文（演示实证计量分析的严格写作过程）
1.9 OLS估计的大样本理论初步

2，异方差性的传统与现代处理方法
2.1 模型存在异方差的可能原因及HCCME
2.2 传统计量经济处理方法：异方差设定，检验与GLS估计
2.3 现代计量经济对异方差的处理
2.4 范例：以一个微观计量问题为例，使用两种方法处理异方差问题

3，模型的函数形式设定与解释
3.1 现代经济问题中非线性函数形式及其与非线性模型的区别
3.2 非线性函数形式的模型系数解释
3.3 多个案例：分析各种函数形式的系数解释问题

4，虚拟变量的运用与解释
4.1 虚拟变量与经济机构变迁，及其在各种经济社会科学中应用
4.2多个案例：展示虚拟变量在计量经济分析中的运用

5，工具变量与GMM估计
5.1 系统介绍IV和GMM基本理论
5.2 IV和GMM方法在Stata中如何实现
5.3 多篇论文：介绍如何应用IV和GMM方法及其受到质疑的地方

三，多方程模型：
1，估计（SOLS，GLS和GMM）与检验
1.1多方程模型的SOLS，GLS和GMM估计及检验问题
1.2多方程估计相对于单方程估计的优缺点

2，联立方程组模型
2.1联立方程模型的估计和检验理论
2.2 多个数据集：介绍如何应用联立方程模型的估计和检验（计量经济实证分析中出现模型协方差矩阵不满秩问题的处理方法）

3，面板数据分析
3.1 面板数据分析基本理论与未观察效应
3.2 通过多个数据集和案例解释不同的假设下如何选择不同的方法

四，非线性计量经济学理论与应用
1，非线性计量经济学理论
介绍非线性计量经济学的一般理论（M估计，NLS估计，MLE、QMLE、非线性GMM估计、分位数回归等的统一理论），对理论感兴趣的同学进一步提供相关学习资料。

2，二元选择模型和受限因变量模型；
2.1 LPM，Probit和Logit模型的基本理论
2.2 Censored数据与Tobit模型基本理论
2.3通过多个数据集和案例给出解释如何解决数据受限问题

3，分位数回归（QR）及稳健估计的理论与应用
3.1 QR回归和稳健统计的基本理论
3.2 通过多个数据集和案例来展示QR和稳健估计理论的应用
3.3（彩蛋）count data、duration model和treatment effect问题

五，时间序列分析入门（包括ARMA模型估计，VEC和VAR模型估计）
时间序列计量经济分析如何应用于宏观计量分析（例如VEC和VAR模型）

如何联系我们：

魏老师

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Tel：010-68478566

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