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股票专栏
甄知一二
南七技校在读博
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DRL-VWAP算法
在量化策略的交易端,为了更好的扩大策略的资金容量必须要考虑策略冲击陈本的降低。本文梳理了传统 VWAP 存在的诸多弊端,主要在于对于。本文梳理了传统VWAP 算法存在的主要弊端,并改写了传统 VWAP 算法的公式,运用。。在面对策略执行中的冲击成本问题,本文提出了DRL-VWAP算法,在传统 VWAP 算法的基础上,引入了,以更好实现对市场 VWAP 的跟踪与最终策略交易成本的降低。原创 2024-04-06 17:31:01 · 837 阅读 · 0 评论 -
多因子量化的框架
风险因子大多来源于股票的基本面数据,很多因子之间存在一定的线性相关性。为了正确的评价一个风险因子是否有效以及在什么程度上有效,必须保证围绕该因子来构建的投资组合可以最大程度的剥离因子之间的相关性。换句话说,原创 2024-04-07 21:56:24 · 790 阅读 · 0 评论