金融
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甄知一二
南七技校在读博
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华泰固收记录
原创 2024-04-26 15:46:21 · 81 阅读 · 0 评论 -
风险模型总结
VaR的局限性导致其不具备度量投资组合尾部风险的能力,它将损失可能发生的概率限定为一个值,因此低估了实际的市场风险。Expected Shortfall期望损失,又称Conditional VaR(条件风险价值),或称Expected Tail Loss(期望尾部损失),主要分析计算的内容为尾部损失的平均值。当投资组合的损失超过VaR损失(例如,上图所示α%的VaR)时所遭受的期望损失(即平均损失的大小)。风险度量的“次可加性”原创 2024-04-07 19:31:00 · 580 阅读 · 0 评论 -
估值的系统介绍
现金流折现法关键的就是。原创 2024-04-07 13:19:59 · 898 阅读 · 0 评论 -
金融中的数学模型
GARCH 模型是基于历史信息判断未来,历史是否重演,何时重演,本身是一个不确定的问题。而在经济突发事件出现时,依据历史信息的预测就变得更不可靠。隐含波动率与 GARCH波动率不同,它加入了人们出于当前经济金融形势对未来的判断,并不去假设未来一定会重复历史。众多交易者出于对未来的判断给出了期权的交易价格,根据该价格,用BS 公式翻译出人们对未来波动率的预期。原创 2024-04-06 15:40:05 · 1378 阅读 · 0 评论 -
金融常识记录
刚兑的全称是刚性兑付,指的是投资者购买的理财产品赎回或到期时,产品管理人按照预期收益率/业绩比较基准向投资者分配本金和收益,即使理财产品的底层资产,产品管理人也会通过新发产品或使用自有资金等方式进行。。例如客户投资一款理财产品,到期无论是获利还是亏损,发行机构都必须要按照当初约定的利率,连本带息的还给客户。原创 2024-04-01 21:44:28 · 847 阅读 · 0 评论 -
零基础,如何2天拿下基金从业资格考试
零基础,如何两天拿下基金从业资格证对于非科班想转行金融的同学来说,两大从业资格证可谓是必备,一方面是了解金融行业的快速渠道另一方面是向面试官展示你具备基本的金融常识对于零基础的同学,如何快速通过基金从业资格考试呢?报名考试记得及时关注考试时间,准时报名,参加考试基金从业考试报名网址了解基本知识可以通过一些网上小视频或者提纲,快速了解考试内容和基本知识刷分类题这里最方便的是通过一些手机端软件,我用的是如下几个:《基金从业准题库》《粉笔职教》《海绵金融》,其实从中选一个自己喜欢的就好,原创 2021-11-06 10:24:54 · 216 阅读 · 0 评论