概况
最小二乘法其实就是为数据(二维)拟合出一条直线，为(三维)数据拟合出一个面。来最大程度的是我们的样本点落在该直线上。
使得我们找到一条直线使所以的样本点尽可能靠近该直线，即每个样本点到直线的距离最短。
Y=WX+B，W是权重，B是偏移量。
损失函数
L
(
w
)
=
∑
i
=
1
m
∣
∣
w
T
x
i
−
y
i
∣
∣
2
L(w)=\sum_{i=1}^m||w^Tx_i-y_i||^2
L(w)=i=1∑m∣∣wTxi−yi∣∣2
=
∑
i
=
1
m
(
w
T
x
i
−
y
i
)
2
=\sum_{i=1}^m(w^Tx_i-y_i)^2
=i=1∑m(wTxi−yi)2
=
[
W
T
X
T
−
Y
t
]
[
X
W
−
Y
]
=[W^TX^T-Y^t][XW-Y]
=[WTXT−Yt][XW−Y]
=
W
T
X
T
X
W
−
Y
T
X
W
−
W
T
X
T
Y
+
Y
T
Y
=W^TX^TXW-Y^TXW-W^TX^TY+Y^TY
=WTXTXW−YTXW−WTXTY+YTY
=
W
T
X
T
X
W
−
2
W
T
X
T
Y
+
Y
T
Y
=W^TX^TXW-2W^TX^TY+Y^TY
=WTXTXW−2WTXTY+YTY
为什么
Y
T
X
W
Y^TXW
YTXW和
W
T
X
T
Y
W^TX^TY
WTXTY是相等的，因为
Y
T
Y^T
YT的维度是(1,n),
X
X
X的维度是(n,n),
W
W
W的维度是(n,1)，所以
Y
T
X
W
Y^TXW
YTXW的维度是(1，1)也就是一个常数值。而
W
T
W^T
WT的维度为(1，n),
X
T
X^T
XT的维度为(n,n)，
Y
Y
Y的维度为(n,1)。
W
T
X
T
Y
W^TX^TY
WTXTY的维度为(1，1)所以都是常数，所以转置不转置不影响数值的值。所以是相等的。
因为我们采用的是最小二乘估计，所以这里希望损失函数最小，所以求取函数导数为0的点，就是我们的最优解，因为这里是二次函数，所以导数为0的点就是最值点。
最优解为
w
∗
w^*
w∗
w
∗
=
a
r
g
m
i
n
w
L
(
w
)
w^*=argmin_wL(w)
w∗=argminwL(w)
对其求导，并令其导数为0.
导数
=
2
X
T
X
W
−
2
X
T
Y
=
0
导数=2X^TXW-2X^TY=0
导数=2XTXW−2XTY=0
具体过程是：
d
L
(
w
)
=
d
(
W
T
X
T
X
W
−
2
W
T
X
T
Y
+
Y
T
Y
)
dL(w)=d(W^TX^TXW-2W^TX^TY+Y^TY)
dL(w)=d(WTXTXW−2WTXTY+YTY)
=
d
(
W
T
)
X
T
X
W
−
2
d
(
W
T
)
X
T
Y
+
W
T
X
T
X
d
(
W
)
=d(W^T)X^TXW-2d(W^T)X^TY+W^TX^TXd(W)
=d(WT)XTXW−2d(WT)XTY+WTXTXd(W)
=
X
T
X
W
d
(
W
)
−
2
X
T
Y
d
(
W
)
+
W
T
X
T
X
d
(
W
)
=X^TXWd(W)-2X^TYd(W)+W^TX^TXd(W)
=XTXWd(W)−2XTYd(W)+WTXTXd(W)
即
2
X
T
X
W
−
2
X
T
Y
=
0
2X^TXW-2X^TY=0
2XTXW−2XTY=0
w
∗
=
(
X
T
X
)
−
1
X
T
Y
w^*=(X^TX)^{-1}X^TY
w∗=(XTX)−1XTY
然后我们可以构造决策函数：
f
(
x
)
=
(
w
∗
)
T
x
f(x)=(w^*)^Tx
f(x)=(w∗)Tx
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