金融信贷风控系统设计

前言

近一年多以来在金融行业负责风控系统，根据自己工作中的经验，写下这篇文章。既是对自己在风控领域工作的总结，也是给刚入行和准备入行的朋友打个样，希望能有所帮助。

为什么要有风控系统

记得 2016 年信贷行业的发展形势还是一片大好，各种 P2P 公司和现金贷公司，宛如雨后春笋一般出现。然而随着时间的推移，大量的公司因为经营不善而倒闭，或清算、或暴雷，现在的P2P 行业发生大规模的雷潮，给社会和行业带来了非常不好的影响。

暴雷的原因千千万万，究起根本原因，大多数是因为对资产端的风险控制不到位而造成的。毕竟，互联网金融，归根结底还是金融，而金融的本质正是风险管理。所以，开发一个能把控资产质量、评估资产风险等级的风控系统就成了一件很有必要的事情。

风控系统要达到什么效果

风控系统要达到的效果，我个人的理解是，能保证公司业务的收益在覆盖因为不良资产造成的损失的同时，还能有所盈余。所以在进行风控系统设计时，必须要和业务、信审、大数据、财务等部门充分沟通，确保不会因为风控规则过于严格，而出现进件通过率过低，以致于影响公司收益的情况。

其实，这对风控系统的设计者来说很矛盾，一方面希望自己设计的系统能够规避不良资产的风险，另一方面又不得不降低风控标准来接受一些风险。

风控系统相关架构图

为了构建一个高可用、高并发、高性能的系统，同时具备可扩展性、敏捷性、安全性，总体架构设计采用微服务架构，通过将功能垂直分解到各个离散的服务中以实现对解决方案的解耦，并提供更加灵活的服务支持。

风控系统由一系列独立的微服务组合而成，每个服务都单独部署并运行在各自的进程中。所有服务持久层相互隔离，各个服务负责自己的数据的写入和读取。服务与服务之间只通过接口调用，不存在数据耦合。并引入消息队列组件，采用同步+异步的方式提高系统的实时性。

主要包括以下服务：风控网关、风控调度、决策引擎、特征系统、模型服务、数据网关、管理后台、监控平台。。

交易架构

应用架构

业务架构

总结

归根结底，风控系统是对数据的运用，是通过各种渠道的数据来对借款人的信用进行评估，进而设计出符合不同类型产品的模型，再用大量的进件去检验模型的效果，不断地完善模型。上述只是基于自己对风控系统的理解，讲了一些基本的设计情况，具体情况一定要结合实际的使用场景进行设计。