金融信贷风控特征计算详解

最新推荐文章于 2024-08-29 22:00:00 发布

RobinCode

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分类专栏：风控系统文章标签：金融

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特征的含义？

特征可以说是风控系统中的最小单元，是风控工具的重要组成部分，我们也可以理解成变量。不过叫什么问题不大，团队内有相同的共识就行。

风控特征是我们做数字化线上风控中的重要组成部分，几乎可以说没有风控特征我们将无法制作模型，无法指定策略，无法指定预警规则，无法测算额度，也就是说，风控特征是我们进行一切线上化风控的前提。

那么特征有哪些呢？
在这里插入图片描述

我们来稍微举几个例子，年龄、性别、年收入这些都属于特征，而这些特征我们需要给予他们对应的类型。从变量分类的角度来分类，可以有int、long、double、string、boolean等类型。但我是设计成了数值型（普通数值型/汇总数值型）、字符串型和枚举型这三种，做了一层归集和删减。

但是，无论采取哪种分类方式，后续的设计能够闭环即可。

对于银行业来说，根据个人信贷用途的不同，可以将 To C信贷业务分为个人购房贷款、汽车贷款、留学贷款、助学贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款等。我们这里指的 To C 业务主要是指个人消费贷款及以个人为授信主体的个人经营性贷款，这其中可以使用到主流风控特征数据源包含以下几个维度：

	数据源	说明
人行个人征信	中国人民银行	包括报告头、个人基本信息、信息概要、信贷交易信息明细、非信贷交易信息明细、公共信息明细、其他标注及声明信息、查询记录
个人征信	百行征信、朴道征信	信用明细信息、授信明细信息、查询记录、特别关注名单等
多头	百融、同盾	多头借贷信息、借贷意向信息、借贷行为信息、特殊名单等
司法	汇法、法海、中数	司法详情、严重违法、执行公开信息、失信老赖名单等
反欺诈	腾讯	腾讯反欺诈分
SDK	极光	APP安装卸载、使用情况等
银行流水	银行内部数据	收入金额、支出金额、账户余额变动、现金交易金额、全部交易金额、工资奖金金额、投资理财交易、转账类交易信息、贷款还款信息

To B 信贷业务由于企业资金需求相对大于个人，一直以来都是银行业信贷类业务收入的大头，但授信金额大也伴随的较高风险，因此需要更为专业的风控手段来抵御风险事件的发生。对于线上化产品来说，线上化自动审批并不适用于所有 To B 信贷业务。

对于小微信贷业务来说，其风险很大一部分的来源都是法人或实控人，因此与个人信贷业务更为相近，比较适用线上化自动审批来进行快速决策，这样可以大大缩短客户从进入银行到最终拿到贷款的时间。

但对于大额公司信贷来说，由于大公司的个体差异的比较大，风险事件也更为复杂，因此很难通过数据来归纳并直观判断客户的风险水平。

针对 To B 信贷业务，市面上比较主流的风控特征数据源涵盖以下几个维度：

	数据源	说明
人行企业征信	中国人民银行	实际控制人信息、信贷交易提示信息、非信贷交易及公共信息、未结清借贷交易汇总信息、已结清借贷交易汇总信息、负债历史汇总信息、还款表现信息
工商信息	企查查、天眼查	企业经营异常、企业历史变更、企业对外投资信息等
税务数据	税务局	企业基础信息、企业申报信息、增值税申报信息、欠税信息等
发票数据	百旺	发票票面信息、开票频次、开票状态等
水电费	公共信息	企业水电煤气费等公共信息
银行流水	银行内部数据	收入金额、支出金额、账户余额变动、现金交易金额、全部交易金额、工资奖金金额、投资理财交易、转账类交易信息、贷款还款信息