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想胖的壮壮

已于 2025-01-12 17:26:56 修改

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文章标签：数据挖掘

于 2025-01-07 17:03:14 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_47552266/article/details/144988423

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入门科普：轻松理解金融模拟中的关键名词和操作

在金融模拟中，我们经常会接触到一些看起来专业但重要的名词和概念。这些名词不仅定义了模拟的基本操作，还直接影响你的策略效果。以下内容将通过通俗易懂的语言为你讲解这些名词的含义和作用，帮助你快速入门！

1. 语言（Language）

在 BRAIN 平台上，模拟的主要编程语言是快速表达式（Fast Expression）。
它就像 Excel 中的公式一样，简单高效。例如，如果你想计算股票价格和成交量的总和，可以直接写：

price + volume

简单直观，非常适合快速实现想法。

2. 工具类型（Instrument type）

这是指你在模拟中使用的资产类别。目前，平台仅支持股票（Equity）。
换句话说，你的策略只能用于股票市场，暂时无法对债券、期货或其他类型资产进行操作。

3. 区域和股票池（Region and Universe）

区域（Region）：当前 BRAIN 平台支持的区域是美国市场（US Market）。欧洲和亚洲市场仅对部分研究顾问开放。
股票池（Universe）：股票池是一个预选的股票集合，比如“US: TOP3000”代表美国市场中日均交易额最高的 3000 只股票。

操作步骤：

点击设置面板，选择“区域（Region）”为 USA。
在“股票池（Universe）”中选择一个合适的池子，例如“US: TOP3000”或者“US: TOP500”。
点击“应用（Apply）”，模拟只会用选定股票池的数据。

小贴士：选择合适的股票池可以帮助你专注于高流动性股票，减少噪音数据的影响。

4. 延迟（Delay）

延迟是指交易决策和交易执行之间的时间差。你可以选择以下两种延迟模式：

Delay 0：当天交易，基于当天数据。适合激进策略。
Delay 1：隔天交易，基于当天数据。适合保守策略。

操作步骤：

在设置中找到“延迟（Delay）”选项。
根据策略需要，选择 0（无延迟）或 1（隔天延迟）。
点击“应用（Apply）”。

例子：今天预测苹果股票会上涨：

Delay 0：今天立刻买入苹果股票。
Delay 1：等到明天再买入苹果股票。

5. 衰减（Decay）

衰减是指对过去 n 天的数据进行加权平均，近期数据权重更高，历史数据逐渐减弱。
比如，衰减值为 5 时，过去 5 天的数据会被用来计算，但今天的权重最大，前几天的权重逐渐减小。

操作步骤：

在设置中找到“衰减（Decay）”选项。
输入一个大于 0 的整数（如 4 表示过去 4 天的数据）。
点击“应用（Apply）”。

小贴士：衰减值可以帮助平滑信号，降低交易频率，但值过大会导致信号变弱。

6. 截断（Truncation）

截断是指限制单只股票在组合中的最大权重。这可以避免某些股票对策略表现的过度影响。

操作步骤：

在设置中找到“截断（Truncation）”选项。
输入一个 0 到 1 的浮点数。例如：
- 0.1：单只股票最多占组合的 10%。
- 0：没有限制。
点击“应用（Apply）”。

例子：如果你的组合中有特斯拉股票，设置截断值为 0.1 可以限制特斯拉的最大权重为 10%，防止它的大波动影响整个组合。

7. 中性化（Neutralization）

中性化是指让策略与市场或行业的平均表现无关，从而降低系统性风险。

市场中性：总持仓的净值为 0，买入和卖出完全平衡。
行业中性：各行业内部保持平衡。

操作步骤：

在设置中找到“中性化（Neutralization）”选项。
选择“Market”（市场中性）或“Industry”（行业中性）。
点击“应用（Apply）”。

例子：如果策略预测科技股会上涨，而能源股会下跌，市场中性化后会同时买入科技股、卖出能源股，但总体资金保持平衡，不受市场波动影响。

8. 巴氏化（Pasteurization）

巴氏化是指过滤掉不属于当前股票池的工具数据，让数据更聚焦。

On：只考虑当前股票池内的数据。
Off：不限制，可能用到股票池外的数据。

操作步骤：

在设置中找到“巴氏化（Pasteurization）”选项。
选择“On”或“Off”。
点击“应用（Apply）”。

例子：如果你的股票池是“US: TOP500”，但巴氏化设置为 Off，你的代码可能会用到 TOP500 之外的数据，比如对全市场数据进行排名。

9. NaN 处理（NaN Handling）

NaN 是指缺失数据，NaN 处理决定如何应对这些数据：

On：缺失值会被替换（如全是 NaN 时返回 0）。
Off：不处理，需要你手动处理缺失值。

操作步骤：

在设置中找到“NaN 处理（NaN Handling）”选项。
选择“On”或“Off”。
点击“应用（Apply）”。

例子：某只股票过去 252 天的收益数据全是 NaN：

On：自动返回 0，覆盖率更高，但可能引入模糊信息。
Off：需要手动处理，比如用其他数据代替。

10. 单位处理（Unit Handling）

单位处理会对不兼容的单位操作发出警告，避免逻辑错误。
例如：

正确操作：价格 * 流通股数 = 总市值。
错误操作：价格 + 成交量（逻辑无意义，会警告）。

操作步骤：

在设置中找到“单位处理（Unit Handling）”选项。
开启此选项，避免错误单位操作。
点击“应用（Apply）”。

11. 测试期（Test Period）

测试期允许将部分盈亏数据隐藏，用于验证策略性能。

操作步骤：

在设置中指定测试期范围（如最后 1 年）。
运行模拟，验证期数据会被隐藏。
点击“显示测试期（Show Test Period）”按钮查看隐藏数据。

例子：你的策略回测了 5 年的数据，设置测试期为最后 1 年。这 1 年的数据用于验证，而前 4 年用于优化策略。