worldquant因⼦解释

已于 2023-09-12 23:14:06 修改
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分类专栏： 量化金融 文章标签： 人工智能
于 2023-09-12 23:14:04 首次发布
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worldquant因⼦解释
因⼦1：
rank(-ts_ir(ebit,252))+rank(-ts_rank(mdf_rte,63))
解释：
这个因⼦可以解释为两个部分的组合：
1. rank(-ts_ir(ebit, 252)) : 这部分与之前解释的⼀样，计算了企业息税前利润 ebit 的滚
动⼀年信息⽐率的负数排名。信息⽐率⽤于衡量企业的盈利能⼒相对于⻛险的表现，排名则对这些
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worldquant Brain因⼦解释
强化学习曾小健
09-24 2329
通过 EBIT，投资者和分析师可以更纯粹地从运营角度来评估公司的盈利能力，因为这一指标没有将融资结构和税务因素考虑在内。⼀年信息⽐率和某个⾦融指标在过去63个交易⽇的排名。这个因⼦ 的值可以⽤于量化投资和⻛险管理中，⽤于评估企业。信息⽐率⽤于衡量企业的盈利能⼒相对于⻛险的表现，排名则对这些。最后，两个部分的结果被相加在⼀起，形成⼀个。: 这部分与之前解释的⼀样，计算了。和税项之前所获得的利润，是评估公司。: 在这部分中，涉及另⼀个因⼦。被计算，并且最后得到负数排名。和某个⾦融指标的近期表现。
WorldQuant之Alphas因子模型
zouyang920的博客
02-23 760
【代码】WorldQuant之Alphas因子模型。
不懂就学之挑战成为WorldQuant Brain顾问的第4天
Yanbang1的博客
02-23 641
Alpha提交的标准条件
世坤量化兼职体验
scdifsn的博客
02-27 4432
本文介绍世坤量化Python兼职体验，开个新坑，后续有新进展会继续更新。
寻找市场中的Alpha-WorldQuant功能的实现（下）
bigquant的博客
12-31 2598
本文介绍Alpha的相关基本概念，以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用。作为下篇，我们演示如何通过BigQuant平台可以复现WebSim的因子分析功能，可以只输入因子表达式以及一些相关参数，便能够获取因子分析的相关结果。
WorldQuant 101 Alpha因子构建及因子测试
bigquant的博客
11-30 8692
WorldQuant 101alpha因子构建及因子测试 背景介绍 根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》 ，其中公式化地给出了101个alpha因子。与传统方法不一样的是，他们根据数据挖掘的方法构建了101个alpha，据说里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。 在BigQuant策略研究平台上，可通过表达式快速进行因子构建和数据标注，再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 因为在机器学习和深度学习中，因子是一个很重要的概念，也被称为特征，开发
干货：年化18.1%，大模型如何实现因子挖掘（附python代码和数据下载）
weixin_38175458的博客
08-28 1151
f"书写表达式时，请仅使用样例数据里的函数，每次生成1个，,生成的表达式，不要带Alpha#xxx,期望因子的相关性低\n""content": "你是一个量化分析师. 你可以通过阅读多个alpha因子表达式，总结其内在规律，并且可以创新性的生成可用的因子表达式。"对于生成的表达式，你能够解释其有效性，并且能够用清晰简洁的语言解释其各个变量的含义。这时候，我们可以通过大模型生成一些低相关的，可解释的因子，而后引导遗传算法的方向。自己能掌控的，就是你自己的成长，产品化，实现你的价值。
WorldQuant 部分函数解释说明
u014587318的博客
01-23 894
WorldQuant部分函数解释说明
量化小白也能自动化挖掘出6万+因子
iamquantman的博客
08-01 5256
君子性非异也，善假于物也
DolphinDB Database丨 最简最快的WorldQuant 101 Alpha因子实现
DolphinDB智臾科技
11-27 1835
DolphinDB Database是一款高性能分布式时序数据库(time-series database)，它特别适用于投资银行、对冲基金和交易所的定量查询和分析，可以用于构建基于历史数据的策略测试。下面我们将举例说明如何在DolphinDB中快速构建复杂的Alpha因子。 著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中，我们例举了较为简单..
WorldQuant挖掘Alphas因子模型案例分析
zouyang920的博客
02-19 948
alpha因子挖掘
探索量化投资新天地：深入解析「alphas」开源项目
gitblog_00068的博客
06-24 494
探索量化投资新天地：深入解析「alphas」开源项目 去发现同类优质开源项目:https://gitcode.com/ 项目介绍 在量化投资领域，每一步决策都需精准的数据分析和严谨的策略验证。欢迎来到「alphas」——一个专为量化交易而生的开源工具箱。它融合了因子分析、回测、以及历史表现评估于一身，是广大投资者和量化研究员不可多得的宝典。通过Jupyter Notebook的形式，「alpha...
实用案例学DolphinDB：tushare数据保存、WorldQuant因子(附完整代码)
漫步量化
09-29 2727
原文是DolphinDB官方发表在知乎上的《最简最快的WorldQuant 101 Alpha因子实现》，为了学习DolphinDB，特地实现本片文章。 Dolphindb作为时序数据库，媲美kdb+，基本的安装及实用介绍见：《TSDB | KDB+ | DolphinDB》 前导知识 因子 本文基于World Quant发表的论文《101 Formulaic Alphas》，实现Al...
转：AI Alphas(A股版)
纸上得来终觉浅
01-04 2155
from：https://community.bigquant.com/t/%E3%80%90%E9%87%8D%E7%A3%85%E3%80%91AI-AlphasA%E8%82%A1%E7%89%88/994 本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架，包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果，并提供完整代码，读者可克隆策略，复现效果和继续改进。 希望本文能帮助读者拓
机器学习中，有哪些特征选择的工程方法？
南山牧笛的博客
06-29 3306
知乎用户 ，做过几个机器学习系统 237 人赞同 特征选择是特征工程中的重要问题（另一个重要的问题是特征提取），坊间常说：数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是逼近这个上限而已。由此可见，特征工程尤其是特征选择在机器学习中占有相当重要的地位。 通常而言，特征选择是指选择获得相应模型和算法最好性能的特征集，工程上常用的方法有以下： 1. 计算每一个特征与响应变量的相关性
“PnL“ 通常指的是 “Profit and Loss“，中文常译为“损益”或“盈亏”
强化学习曾小健
09-25 7493
在很多量化投资策略和平台中（包括 WorldQuant 的 Brain 平台），PnL 经常被用来衡量一个策略在历史数据上的表现。具体的，它可以描述策略从开始到现在，或在某一特定时间段内，所产生的累计收益或亏损。对于量化策略的开发者来说，PnL 是评估策略历史表现的重要指标之一，但也要与其他指标（例如夏普比率、最大回撤等）结合起来，全面评估策略的风险和回报。一个正的 PnL 值表示策略在考察的时间段内产生了正的收益，而一个负的 PnL 值则表示策略在那段时间里遭受了亏损。
WorldQuant 101 Alpha 因子的流批一体实现
DolphinDB智臾科技
09-06 2346
wq101alpha模块中供用户直接调用的函数为WQAlpha#， 如WQAlpha1，WQAlpha2。每个因子的计算方式和输入参数都不同，相关说明请参考返回数据格式总结和输入字段介绍。用户也可以根据自己需求在模块中做修改。WQAlpha#输入：面板数据输出：面板数据输入：向量输出：向量输入：数据表输出：数据表表格中的参数名称即为模块中的标准字段名称。参数名称 / 标准字段名称参数含义tradetime交易时间securityid股票代码open开盘价close收盘价high。
来自WorldQuant的101个Alpha
热门推荐
王静雯的博客
03-30 1万+
文章转自来自WorlQuant的101个Alpha2015年底World Quant发表了论文《101 Formulaic Alpha》，论文中给出了101个现实中的alpha。
WorldQuant Brain 因子
最新发布
03-21
<think>嗯，用户问的是关于WorldQuant Brain因子的使用说明、文档和API示例。首先，我需要确认用户的需求。看起来他们可能在进行量化投资研究，想要了解如何利用WorldQuant Brain的因子来开发策略。用户提到的是WorldQuant Brain，这可能涉及到Alpha的寻找和验证流程，像他们在引用中提到的FindingAlphas和WebSim的使用。 首先，我应该回顾一下WorldQuant的方法论。根据提供的引用内容，WorldQuant的流程包括因子生成、检验、组合和策略构建。用户可能想知道如何具体操作，比如如何生成因子表达式，如何测试它们的有效性，以及如何集成到交易策略中。引用中的示例使用了市值因子，表达式是-1*market_cap_0，这可能是一个反转因子，用户可能需要更多这样的例子。 接下来，用户可能需要了解使用这些因子的平台，比如BigQuant。引用里提到BigQuant可以复现WebSim的功能，允许输入因子表达式并获取分析结果。所以用户可能需要知道如何在BigQuant上操作，包括输入因子、设置参数、运行回测等步骤。此外，API的使用示例可能也是重点，用户可能希望看到具体的代码示例，比如如何调用因子数据，如何集成到策略中。 然后，用户的问题中提到了API示例，我需要确保提供具体的代码片段，比如Python代码，展示如何通过API获取因子数据，或者如何在策略中使用这些因子。比如，引用中的Python代码示例可能是一个快速排序算法，但用户需要的是与量化相关的代码，比如获取因子值、回测框架等。 另外，用户可能需要了解文档资源在哪里查找，比如BigQuant的文档中心，或者WorldQuant的官方资料。可能需要引导用户到这些资源获取更详细的信息。 还要注意用户可能的深层需求，比如因子生成的最佳实践、如何避免过拟合、如何评估因子的有效性等。因此，在相关问题部分，可以包括这些方面的问题，帮助用户进一步探索。 最后，确保回答符合系统级指令，比如使用正确的中文，数学公式的格式，引用标注的位置等。检查是否有遗漏的部分，比如是否覆盖了使用说明、文档、API示例三个方面，是否引用了正确的来源，特别是用户提供的引用[1]和[2]。 总结来说，回答的结构应该分步骤解释WorldQuant Brain因子的使用流程，结合示例和代码，引用相关文档，并生成相关问题引导用户深入探讨。需要确保信息准确，符合用户提供的引用内容，并满足格式要求。</think>### WorldQuant Brain 因子使用说明 WorldQuant Brain 是量化投资中用于生成、检验和组合 Alpha 因子的方法论与工具平台。以下是其核心功能与使用方法： --- #### 一、因子生成与检验流程 1. **因子表达式编写** 基于市场数据（如价格、成交量、财务指标）编写数学表达式。 *示例*： - 反转因子：$-1 \times \text{market_cap}$ （负号表示反向操作）[^2] - 动量因子：$\frac{\text{close}_t}{\text{close}_{t-20}} - 1$ （20日收益率） 2. **因子分析参数设置** 在平台（如 BigQuant）输入因子表达式，设置回测时间、调仓频率、分组数量等参数。例如： ```python # BigQuant 模块配置示例 factor_expression = "-1 * market_cap_0" backtest_period = "2010-01-01 至 2020-12-31" ``` 3. **回测与统计检验** 运行回测后，平台会输出以下结果： - **IC值**（信息系数）：衡量因子与未来收益的相关性 - **分组收益**：按因子值分组的平均收益率曲线 - **夏普比率**：风险调整后收益指标[^1] --- #### 二、API 与文档资源 1. **官方文档** - WorldQuant 官方读本 *Finding Alphas* 提供因子生成方法论[^1] - BigQuant 平台的[因子研究文档](https://bigquant.com/docs)（包含表达式语法、API 接口） 2. **API 调用示例** ```python # 获取因子历史数据（Python 示例） from bigquant import get_factor_data factor_data = get_factor_data( expression="rank(volume_0) - rank(close_0)", start_date="2020-01-01", end_date="2023-01-01" ) ``` 3. **策略集成** 将有效因子组合为多因子模型，并嵌入交易策略： ```python # 多因子加权示例 combined_alpha = 0.6 * factor1 + 0.4 * factor2 ``` --- #### 三、注意事项 - **避免过拟合**：通过交叉验证（如分时段回测）检验因子鲁棒性 - **交易成本**：需在回测中扣除手续费和滑点 - **风险控制**：设置最大回撤阈值或行业中性约束[^2] ---
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