WorldQuant因子分析复现

最新推荐文章于 2022-10-25 21:24:52 发布
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文章标签： WorldQuant 因子分析 量化投资 量化交易
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本文链接：https://blog.csdn.net/bigquant/article/details/86290555
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WorldQuant因子分析复现

WorldQuant因子模拟简介

在这里插入图片描述

WorldQuant发布了WebSim后，本着全世界给它当矿工的精神，大大降低了普通人因子挖掘的门槛。用户只需要输入因子表达式，便能得到这个因子的alpha收益。

本文在BigQuant人工智能量化投资平台进行复现，复现方式和WebSim也有异曲同工之处，用户可以只输入因子表达式以及一些相关参数，便能够获取因子分析的相关结果。文末给出源码链接，感兴趣朋友可以直接前往原文，一键克隆源码进行复现。

模拟参数介绍

  • Booksize：代表本金，默认本金1千万，2倍杠杠的话就是2千万
  • topN：代表选取流动性排名前N的股票作为证券池，默认1000
  • decay：代表因子平滑的参数，decay其实就是下面表达式中的n，
    x [ d a t e ] ∗ n + x [ d a
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BigQuant
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