刚学习不久,希望有问题能够指出,不权威,不一定正确,感谢!
1.数据获取
tushareID:454846
这里推荐使用tushare来获取交易数据,大学生注册通过审核后能够免费试用,记得完成任务哦。
import tushare as ts
import pandas as pd
ts.set_token('your token here') ##第一次使用时填写
pro = ts.pro_api()
#获取中证银行交易数据
PriceDf = pro.index_daily(ts_code='399986.SZ', start_date = '20050401', end_date = '20200101').drop(['ts_code', 'change', 'pct_chg', 'amount'],axis = 1)
PriceDf = PriceDf.rename(columns = {'trade_date':'datetime'})
PriceDf.to_csv('data.csv')
tushare最近新增数据工具功能,小白友好!
能够一键生成代码,生成数据导出结果,不需要编程基础。
2.策略实现
改进金叉策略
改进金叉策略改进了传统金叉在平仓的择时,考虑价格的相对变动从而使平仓的决策在大部分时候能优于传统金叉。方正和广发的改进金叉区别在于广发在死叉时开空单其他均相同。这里使用中证银行数据和方正的策略来进行回测。
首先创建indicator 继承 bt的indicator类:
代码非常简单,即记录每一个金叉死叉的信号以及上一个信号是金叉还是死叉并记录上一个金叉死叉的价格以便进行对比。
import backtrader as bt
import datetime
#广发改进金叉
class Modified_MAV(bt.Indicator):
lines = ('sma1','sma2', 'signal','cross_up','cross_down')
params = (('period1',9),('