数值最优化-定理5.1

书上的证明有点类似于先知道结果,然后去反推原因,这显然不是正常人的思考方式,这里重新整理一下证明的思路:

已知条件是A对称,正定,有n个共轭,线性无关的p;

所以对任意初始值x0,由于p是一组线性无关的向量组,所以我们总会有:

x^* - x_0 = \sigma_0 p_0+...+ \sigma_{n-1} p_{n-1}

也就是任意初始点和最优点的差,总可以被p的线性组合表示,

所以这也就是为什么定理中说,总会都在最多n步收敛到最优值。

所以现在的问题就是怎么把系数求出来:

pkA乘在等式两边会有:

然后又可以证明出p_k A x_k = p_k A x_0,并且Ax^*=b

所以替换一下就有:

所以系数搞定,证明完毕。

此外:
还有一点书上没有明确给出,只是说了一句:

意思就是这个\alpha_k的意义是,\phi沿着 x_k+\alphap_k方向的最小值,

证明的话,就是\partial \phi (x_k + \alpha p_k)/ \partial \alpha_k=0,计算完确实是这个。

这个在后面,A是对角的时候(这时候取坐标系坐标就行)看它画图说明的地方也能看出来:

从x0到x1之所以停住了,就是因为这是这个方向的离等高线最近的点了。

然后顺便提一下书上后面的内容,当A不是对角的时候,还是使用坐标系坐标就会导致,n次出不了结果,这里并不是和证明矛盾,证明用的是p,这里用的是,坐标系坐标,是一种偷懒的行为。

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