2024美赛ICMProblem E: Sustainability of Property Insurance 财产保险的可持续性 完整思路以及源代码数据分享

极端天气事件在当今世界日益突显出的挑战，不仅对财产所有者构成了严重威胁，也让保险公司面临了前所未有的压力和挑战。近年来，全球范围内发生的极端天气事件已经引发了超过1万亿美元的巨额损失，这一数字无疑给整个社会带来了沉重的负担和警示。据统计，自然灾害索赔的数量在过去的三十年中增长了惊人的115%，这一数字的飙升趋势令人担忧不已。洪水、飓风、干旱、野火等严重天气事件的频繁发生，使得损失进一步恶化，预示着未来情况可能变得更加严峻。

气候变化是导致极端天气事件频发的一个重要因素。随着气候的持续变化和环境恶化，天气异常现象的频率和强度也呈现出逐渐上升的趋势。这一变化不仅对保险业务的盈利能力构成了挑战，同时也严重影响了财产所有者的经济稳定和生计保障。保险覆盖范围的扩大导致保费急剧上升，据预测，到2040年，保费甚至可能增长30-60%，这对保险公司和投保人都构成了巨大压力和挑战。

与此同时，保险公司也不得不调整他们的承保策略和业务模式，以适应日益恶化的天气条件和不断增加的风险。财产保险的成本不断攀升，不仅使得保险购买变得愈发昂贵，也让保险公司在某些情况下选择不承保或者提高保费，这进一步加剧了保险覆盖范围的缩小和保险保护差距的加大。全球保险保护差距的平均增长率已经达到了57%，这突显了保险行业面临的困境和挑战，使得保险公司的盈利能力和业主的负担能力都陷入了危机之中。

综上所述，极端天气事件所带来的挑战不仅是保险行业的问题，也是全社会共同面对的挑战。保险公司需要思考如何更好地适应气候变化和天气异常现象的影响，以提供更可持续、更具弹性的保险服务。同时，政府、企业和社会各界也需要共同努力，采取更有效的措施和政策来应对极端天气事件带来的挑战，确保社会的安全和稳定。（Extreme-weather events are becoming a crisis for property owners and insurers. The world has endured “more than $1 trillion in damages from more than 1,000 extreme-weather events in recent years.” [1] The insurance industry saw claims for natural disasters in 2022 increase by “115% compared to the 30-year average.” [1] Conditions are expected to get worse as losses from severe weather-related events are likely to increase due to floods, hurricanes, cyclones, droughts, and wildfires. Premiums for insurance coverage are rising quickly, with climate change fueling projected increases of 30-60% by 2040. [1] Property insurance is not only getting more expensive, but also harder to find, as insurance companies change how and where they are willing to underwrite policies. The weather-related occurrences propelling the cost of property insurance premiums look different depending on where you are in the world. Additionally, the insurance protection gap averages 57% worldwide and is increasing. [2] This highlights the industry’s dilemma - the emerging crisis in profitability for the insurers and in affordability for the property owners. COMAP’s Insurance of Catastrophes Modelers (ICM) are interested in the sustainability of the property insurance industry. As climate change increases the likelihood of more severe weather and natural disasters, ICM wants to determine how best to posture property insurance now such that there is resilience in the system to cover the cost of future claims while also ensuring long-term health of insurance companies. If insurance companies are unwilling to underwrite policies in too many cases, they will go out of business due to too few customers. Conversely, if they underwrite policies that are too risky, they may pay too many claims. Under what conditions should insurance companies underwrite policies? When should they choose to take the risk? Is there anything a property owner could do to influence this decision? Develop a model for insurance companies to determine if they should underwrite policies in an area that has a rising number of extreme weather events. Demonstrate your model using two areas on different continents that experience extreme weather events.）

问题一：

ICM考虑气候变化影响下的财产保险可持续性，平衡风险与盈利。业主可通过风险管理影响保险决策。模型研究不同大陆极端天气事件以评估保险承保需求。（ICM considers the sustainability of property insurance under the impact of climate change, balancing risk and profitability. Owners can influence insurance decisions through risk management. Model research on extreme weather events across different continents to evaluate insurance coverage needs.）完整内容查看文末附件！

1. 基本假设：

天气事件的频率和强度增加假设：假设气候变化导致极端天气事件的频率和强度增加，这是支撑问题背景的基本假设。

保险公司的盈利与偿付能力假设：假设保险公司需要保持足够的盈利能力和偿付能力，以应对未来的索赔成本。

保险需求与客户行为假设：假设财产所有者会根据保险费率和风险管理情况来决定是否购买保险，并且他们的购买行为会受到保险政策和市场环境的影响。

风险管理和减灾措施假设：假设业主可以通过采取风险管理和减灾措施来降低财产损失的可能性，从而影响保险公司的承保决策。

地区天气事件影响的差异假设：假设不同地区对极端天气事件的影响程度和风险水平存在差异，这可以作为研究不同地区保险需求的重要前提。

2. 影响因素：

天气和自然灾害风险：极端天气事件的频率和强度、地区的地理特征、暴露度等。

保险费率和风险定价：保险公司对风险的评估和定价策略，保险费率的高低。

客户行为和需求：财产所有者的保险需求、购买意愿、风险管理措施等。

保险政策和法规：政府的保险政策、监管规定、再保险要求等。

市场竞争和盈利能力：保险市场的竞争程度、盈利能力、资金储备等。

再保险策略和市场情况：保险公司的再保险策略、再保险市场的情况和价格。

经济环境和社会因素：经济状况、人口密度、土地利用情况、社会稳定等。

3. 数学建模：

①风险评估模型：

Risk(X)= f (x)

随机森林是一种集成学习方法，通过集成多个决策树来进行预测。在风险评估中，我们通常需要考虑多个因素，例如天气情况、地理特征、历史事件等，这些因素可能具有复杂的关系。随机森林模型能够处理复杂的数据，并且具有良好的泛化能力，因此非常适合用于风险评估。

随机森林：
Gini不纯度（Gini Impurity）：

Gini不纯度是衡量一个数据集中的混乱程度的指标。

②保险费率模型：

Premium(X)=g(Risk(X))

线性回归模型是一种用于建模连续型目标变量的简单而有效的线性模型。在保险行业中，保险费率是一个连续型变量，我们希望能够根据一系列因素（如风险、历史数据等）来预测保险费率的水平。虽然保险费率可能受到多个因素的影响，但线性回归模型提供了一个简单且可解释的方法来建模这些因素与保险费率之间的线性关系。

③客户行为模型：

客户行为模型用于预测客户的行为和需求，例如他们是否购买保险产品、购买的金额等。随机森林模型是一种非常灵活的模型，适用于各种类型的数据和复杂的关系。在客户行为建模中，我们可能需要考虑许多因素，如客户的个人特征、历史行为、市场情况等。随机森林模型能够处理这些复杂的关系，并提供准确的预测能力。

④承包决策模型：

模型训练结果：

问题二：

随着未来展望，房地产需考虑保险模式调整。评估何地、何种方式、是否建保险以适应需求。（With future prospects, real estate needs to consider adjusting its insurance model. Assess where, how, and whether to establish insurance to meet the needs.）完整内容查看文末附件

1. 影响因素

地理特征： 包括地区的经纬度、海拔高度、地形地貌等信息，以及该地区的自然灾害风险情况。

人口数据： 包括人口数量、人口密度、人口增长率等信息，以了解潜在的社区服务需求和保险需求。

房地产发展数据： 包括房地产市场情况、房价指数、建筑规模等信息，以了解房地产行业的发展趋势。

自然灾害数据： 包括历史自然灾害数据、频率、强度等信息，以评估保险需求和风险。

社区服务需求数据： 包括教育、医疗、交通等社区服务需求信息，以确定保险覆盖的范围和程度。

政策法规数据： 包括保险行业政策、房地产开发政策等信息，以了解相关政策对保险需求和发展的影响。

1. 建立模型

使用梯度提升树（Gradient Boosting Tree）建立模型来调整保险模式是一个合适的选择。梯度提升树是一种集成学习方法，通过迭代训练多个决策树模型来提高预测性能。

损失函数（Loss Function）：

梯度下降（Gradient Descent）：

梯度提升使用梯度下降来优化损失函数，每一轮迭代都计算损失函数关于预测值的梯度，并更新模型参数以减小损失。

公式（梯度下降更新）：

训练结果：

问题三：

如何判断社区建筑的文化、历史、经济或社区意义，决定是否保护？（How to determine the cultural, historical, economic, or community significance of community buildings and decide whether to protect them?）完整内容查看文末附件

1. 影响因素

社区建筑特征： 包括建筑的历史、文化价值、社区意义等信息。

社区经济数据： 包括社区的经济状况、主要产业、就业情况等信息。

建筑保护政策： 包括当前的建筑保护政策和规定。

社区意见和参与： 了解社区居民对于建筑保护的态度和意见。

结果：

问题四：

评估地标的价值，利用保险和保护模型，为地标的未来提出计划、时间表和成本建议，写信给社区。（Evaluate the value of landmarks, utilize insurance and protection models, propose plans, timelines, and cost recommendations for the future of landmarks, and write letters to the community.）完整内容查看文末附件

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