概率论之正态分布与泊松分布

一、正态分布函数（也称高斯分布函数，PDF）（单变量）：

        即描述了一个连续随机变量的分布情况，其中每个变量代表样本空间中的一个可能取值。在正态分布函数中，通常会涉及以下几个变量：

        x：这是随机变量，表示正态分布中的一个可能的取值。对于给定的正态分布，x 的取值范围通常是负无穷到正无穷。

        μ：这是正态分布的均值，表示整个分布的中心位置。均值确定了分布的位置。

        σ：这是正态分布的标准差，用于衡量分布中值的离散程度或分散程度。标准差越大，分布越分散。

        σ²：这是方差，即标准差的平方。方差也是衡量数据的离散程度的一种指标，它与标准差的关系是 σ²=σ×σ。

        Φ(x;μ,σ2)：这是正态分布函数，表示随机变量 x 在给定均值 μ 和方差 σ² 下的概率密度函数值。可以使用积分计算累积分布函数（CDF），即给定一个值 x，计算所有小于或等于 x 的概率。