机器学习专栏——（三）梯度下降算法

梯度下降算法

    在本部分主要对重要的算法-梯度下降进行学习，包括理论与实践。
    再介绍梯度下降算法之前，先了解什么是梯度。首先，在我们高中时期就学习过导数的概念，而梯度就是带方向的导数，其数值与导数相等，梯度的方向就是下降最快的方向。
    为了更加深入的理解梯度下降算法，我们可使用这个例子来感受。假设你现在在一个山顶，你可以用什么样的方式以最快的速度下山（假设每一步都是安全的）？不难想到以下方法：假设当前在山顶，那么以当前位置为基准，找到当前所处位置最陡峭的方向（即下降最快的方向），然后沿着该方向行走一步距离到达新的位置，然后再以新的位置为基准位置，找到最陡峭的地方，再走一步距离，直到到达山地。这个方法中涉及到两个重要的问题去解决，第一个是如何找到最陡峭哦的点，该问题可以通过梯度解决；另一个是每一步走多远，如果每一步太长，可能出现跨过了山谷，如果一步太短，则走的步数会太多，这个步长称之为学习率，学习率是一个超参数，选取需要根据经验。
    从山上到山下的过程，我们可以理解为最小化海拔的过程，进行推广可以得知，梯度下降算法可以实现求一个函数的最小值。在前面我们提到，机器学习的目标是训练到一个好的模型，使得损失函数尽可能的小，让预测值和真实值尽可能的接近，因此我们可以将其转换为损失函数最小化的问题，因此可以用梯度下降算法来求解（通过梯度下降算法，学习到合适的参数，使得损失函数最小）。损失函数定义为$\mathcal{L}(\theta )$，是关于模型参数$\theta$的函数，目标是通过梯度下降算法求的最佳参数${\theta }^{\ast }$使得损失函数最小，参数更新公式表示为：
$${\theta }_{t+1}={\theta }_t-\alpha \frac{\partial \mathcal{L}(\theta )}{\partial \theta }$$
其中${\theta }_{t+1}$、${\theta }_t$分别表示第$t$步更新后的参数与更新前的参数，为了更好的理解该更新公式，我们用一个简单的例子来解释梯度下降算法。假设存在函数$y=x^2，x\in [-10,10]$，需要实现计算机找到最小值点，如下图，在这个例子中，参数就是自变量$x$，需要实现的就是找到最小的$y$下对应的$x$。在该图中，有$A$、$B$、$O$三个点，坐标分别为$(8,64)$、$(-8,64)$、$(0,0)$，显然在点$O$处去的最小值，而我们的目标便是让计算机能够自动的找到$O$点，换句话说，如果当前坐标在原点以右，需要向左移动，反之向右移动。首先我们要明确，梯度是以X轴的正方向作为梯度的正方向，因此，在$A$点时，其梯度的大小$2x_{x=8}=16$，方向为该点的切线向右部分，为正，梯度表示为$+16$。在$B$点时，其梯度的大小$|2x_{x=-8}|=16$，方向为该点的切线向左部分，为负，梯度表示为$-16$。因此。当前位置在$A$点时，根据参数更新公式，$x$将要向左移动，如当前位置在$B$点，根据参数更新公式，$x$将要向右移动，直到停止到$O$。在这其中，控制每一步移动的大小为学习率$\alpha \in (0,1)$。

    在上述例子中，代码实现与最终结果如下：

import torch

def get_gradient(x):
    x_value = torch.tensor([x])
    x_value.requires_grad = True
    y_value = x_value ** 2
    y_value.backward()
    return x_value.grad.item()

def gradient_decent_sigal(x_now, interation_max, learning_rate):
    for interation_index in range(interation_max):
        gradient = get_gradient(x_now)
        x_now = x_now - learning_rate * gradient
    return x_now
    
if __name__ == '__main__':
    x_init = 10.0
    interation = 1000
    lr = 0.01
    x_final = gradient_decent_sigal(x_init, interation, lr)
    print("x_final:", x_final)
    print("y_final", x_final ** 2)

    上述例子非常简单，在实际的机器学习中，损失函数远比一元函数复杂，但是不论数据集怎么复杂，基本的思路是类似的。对于一个实际的任务，其数据集是非常复杂的，为了提高速度，梯度下降又可以分为随机梯度下降、批量梯度下降、小批量梯度下降。
（1）批量梯度下降（BGD）：每次更新参数都需要遍历所有的数据，好处是能够获得全局最优解，坏处是训练速度慢。
（2）随机梯度下降（SGD）：每次仅仅选取数据中一条数据进行参数更新，好处是训练快，但可能会收敛到局部最优解。
（3）小批量梯度下降法（MBGD）：结合BGD和SGD，每次从数据集中选择$K$条样本进行训练。