多维随机变量及其分布——《概率论及其数理统计》第三章学习笔记
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前言
有段时间没更新了，这次第三章终于要来了。（终于有时间来梳理概率论笔记了，之前大脑一直被其他进程和线程所占据）
这次带来的是第三章 多维随机变量及其分布 的知识点内容的总结，内容上可能会追求精简，感觉之前写的有点臃肿了。这一章的内容其实就是在前面两章的基础下做一个升级，这里的升级从标题就可以看出来是一个维度的升级，好比我们在高等数学中的一元微积分到多元微积分的变化。
基本形式和之前还是差不多，只不过会尽量精简。
参考教材是 盛骤 浙大第四版的 《概率论与数理统计》
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二维随机变量
我们研究一个多维的东西，往往先从较低的维度比如说二维作为主要的研究对象，一个是因为维度低会比较简单，易于理解；另一个则是考试中低维的问题往往更加常见。
定义与分布函数
定义上其实很简单，其实就是之前的一维随机变量变两个，然后用向量来表示，比如
(
X
,
Y
)
(X, Y)
(X,Y)
当然和一维的情况类似，二维我们也是借助分布函数来研究。
分布函数
定义：设（X， Y）是二维随机变量，对于任意实数x，y，有二元函数
F
(
x
,
y
)
=
P
{
(
X
≤
x
)
∩
(
Y
≤
y
)
}
=
P
{
X
≤
x
,
Y
≤
y
}
F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y) \} = P \{X \leq x, Y \leq y \}
F(x,y)=P{(X≤x)∩(Y≤y)}=P{X≤x,Y≤y}
该函数就是二位随机变量（X，Y）的分布函数，这种分布函数还有另外一个名字：X 和 Y 的 联合分布函数
分布函数的基本性质
-
不减，其实就和一维的一样，类似于多元里的求偏导，我们固定一个维度，比如y或x，然后另外一个维度就是一个不减的情况。
-
范围是 [0, 1]
-
两个维度上的左右连续。
-
对于任意的 （x1, y1）, (x2, y2), x1 < x2, y1 < y2。则有下列不等式
F ( x 2 , y 2 ) − F ( x 2 , y 1 ) − F ( x 1 , y 2 ) + F ( x 1 , y 1 ) ≥ 0. F(x2, y2) - F(x2, y1) - F(x1, y2) + F(x1, y1) \geq 0. F(x2,y2)−F(x2,y1)−F(x1,y2)+F(x1,y1)≥0.
这个建议结合定义还有二维图像去理解。
离散型
类比一维的离散型，其实还是有限对或者可列无限多对的情况。
然后和一维的一样，也有分布律，在本节中主要是联合分布律。
联合分布律
其实就是求 P{X = i, Y = j}， 结合分布函数或许比较好理解：
F
(
x
,
y
)
=
∑
x
i
≤
x
∑
y
i
≤
y
p
i
j
F(x, y) = \sum_{x_i \leq x}{\sum _{y_i \leq y} {p_{ij}}}
F(x,y)=xi≤x∑yi≤y∑pij
连续型
回想一维的，其实从概率密度到分布函数是一个积分的过程，而二维也是类似，不过用到了重积分。
F
(
x
,
y
)
=
∫
−
∞
y
∫
−
∞
x
f
(
u
,
v
)
d
u
d
v
F(x, y) = \int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty} ^{x} {f(u, v)dudv}
F(x,y)=∫−∞y∫−∞xf(u,v)dudv
和上面的联合分布律类似，概率密度也有联合概率密度。
至于它的基本性质类比一维然后结合课本就很容易理解了。
联合概率密度
基本性质：
- 非负
- 规范性
- 几何性质
- 点的连续性
边缘分布
前面的
F
(
x
,
y
)
F(x, y)
F(x,y)
是联合分布函数，当我们只选取其中的一个变量的时候，得到的函数如
F
X
(
x
)
,
F
Y
(
y
)
F_X(x), \quad F_Y(y)
FX(x),FY(y)
就叫边缘分布函数，由于联合分布的其中一个性质
F
(
x
,
+
∞
)
=
F
X
(
x
)
F(x, +\infty) = F_X(x)
F(x,+∞)=FX(x)
FY(y) 同理。
我们还是分离散型和连续型两类来讨论边缘分布函数
离散型
离散型分布对应的边缘分布律，我们通过前面的公式可以得到
F
X
(
x
)
=
F
(
x
,
+
∞
)
=
∑
x
i
≤
x
∑
j
=
1
∞
p
i
j
P
{
X
=
x
i
}
=
∑
j
=
1
∞
p
i
j
=
p
i
⋅
F_X(x)=F(x, +\infty) = \sum_{x_i \leq x}{\sum_{j=1}^\infty{p_{ij}}} \\ P \{X=x_i\} = \sum_{j=1}^\infty{p_{ij}} = p_{i·}
FX(x)=F(x,+∞)=xi≤x∑j=1∑∞pijP{X=xi}=j=1∑∞pij=pi⋅
离散型二位随机变量(X, Y) 关于 X 的边缘分布函数和边缘分布律， Y同理。
连续型
结合一维的情况，离散型从分布律到分布函数是用加和，而连续型从概率密度到分布函数用积分，边缘分布也是如此。
F
Y
(
y
)
=
F
(
+
∞
,
y
)
=
∫
−
∞
y
[
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
y
)
d
x
]
d
y
f
Y
(
x
,
y
)
=
∫
−
∞
∞
f
(
x
,
y
)
d
x
F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y[{\int_{-\infty}^\infty f(x,y)}dx]dy \\ f_Y(x,y) = \int_{-\infty}^\infty{f(x,y)dx}
FY(y)=F(+∞,y)=∫−∞y[∫−∞∞f(x,y)dx]dyfY(x,y)=∫−∞∞f(x,y)dx
公式的理解
其实很好理解，当我们需要求边缘的时候，肯定需要忽略其他因素，这时就是只考虑边缘因素将联合概率重分配，或者划分，就可以得到边缘分布的情况。
课本提到的二维正态分布有机会再写
条件分布
我们联系第一章的条件概率
P
{
A
∣
B
}
=
P
{
A
B
}
P
{
B
}
P\{A|B\} = \frac {P\{AB\}}{P\{B\}}
P{A∣B}=P{B}P{AB}
再看下面的条件概率公式
P
{
X
=
x
i
∣
Y
=
y
i
}
=
P
{
X
=
x
i
,
Y
=
y
i
}
P
{
Y
=
y
i
}
P\{X=x_i | Y=y_i \} = \frac {P \{X=x_i, Y=y_i \}}{P\{Y=y_i\}}
P{X=xi∣Y=yi}=P{Y=yi}P{X=xi,Y=yi}
这不就是直接替换？分子是联合概率，其实就是积事件，而分母就是边缘概率，即条件。
那么就很好理解了，同时我们也要注意在涉及到条件分布中的条件，其实就是分母不能为0！！！这一点在之后的无论是在做题目还是具体应用中都很重要！
还是从离散和连续两个角度去理解条件分布。
离散型
对于离散，我们只要思考两个东西：分布函数和分布律。
而分布函数其实就是分布律的加和，所以我们只研究分布律即可。
p
i
j
p
i
⋅
=
P
{
X
=
x
i
∣
Y
=
y
i
}
=
P
{
X
=
x
i
,
Y
=
y
i
}
P
{
Y
=
y
i
}
\frac{p_{ij}}{p_{i·}} = P\{X=x_i | Y=y_i \} = \frac {P \{X=x_i, Y=y_i \}}{P\{Y=y_i\}}
pi⋅pij=P{X=xi∣Y=yi}=P{Y=yi}P{X=xi,Y=yi}
这个其实就是条件分布律。
连续型
离散研究分布律，那离散我们就看概率密度。
f
X
∣
Y
(
x
∣
y
)
=
f
(
x
,
y
)
f
Y
(
y
)
f_{X|Y} (x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}
fX∣Y(x∣y)=fY(y)f(x,y)
这就是 条件概率密度。
相互独立的随机变量
这一部分的知识点其实也很简单的，就是一个二维随机变量的两个分量在几何上属于绝对垂直的情况，即互无影响，互相独立，结合第一章的独立事件来理解，相应我们可以非常流畅地完成这一部分的学习。
对于 独立事件，有
P
{
A
B
}
=
P
{
A
}
∗
P
{
B
}
P\{AB\} = P \{A \} *P \{B \}
P{AB}=P{A}∗P{B}
而在本节中，则变成了
F
(
x
,
y
)
=
F
X
(
x
)
F
Y
(
y
)
F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)
F(x,y)=FX(x)FY(y)
即联合分布为两个边缘分布的乘积，此时 X 和 Y 相互独立。
两个随机变量的函数的分布
注：本节内容只涉及
Z
=
X
+
Y
Z
=
m
a
x
{
X
,
Y
}
Z
=
m
i
n
{
X
,
Y
}
Z = X + Y \\ Z = max\{X, Y\} \\ Z = min\{X, Y\}
Z=X+YZ=max{X,Y}Z=min{X,Y}
除此之外，以下都是关于连续型，而离散型只需要我们把分布律列出即可。
Z = X + Y
z = x + y, 根据这个条件，我们可以做出替换 比如， x = z-y， 或者 y = z - x, 然后得到下列关于Z的概率密度
f
X
+
Y
(
z
)
=
∫
−
∞
∞
(
z
−
y
,
y
)
d
y
f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty{(z-y, y)dy}
fX+Y(z)=∫−∞∞(z−y,y)dy
很明显，通过积分后就可以得到只与z相关的概率密度函数。
如果X 和 Y 独立，那么则有
f
X
+
Y
(
z
)
=
∫
−
∞
∞
f
X
(
z
−
y
)
f
Y
(
y
)
d
x
f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty{f_X(z-y)f_Y(y)dx}
fX+Y(z)=∫−∞∞fX(z−y)fY(y)dx
这种公式又称为卷积公式。
小定理
看看就好
有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布。
Z = max{X, Y} 和 Z= min{X，Y}
这个类型其实我认为直接根据具体题目去理解即可。
Z = max{X, Y} 和 Z= min{X，Y}
这个类型其实我认为直接根据具体题目去理解即可。
后话
这次不做习题推荐了，我比较忙没太多时间刷，uu如果感兴趣可以刷刷，题目可以帮助我们进行巩固知识点（如果我有时间的话）。
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